Стратегия форекс «Моментум Элдера»
Стратегия форекс «Моментум Элдера» — еще одна стратегия Элдера (ранее мы рассматривали стратегию форекс на 3-х экранах), основанная всего на 2-х индикаторах форекс:
- скользящей средней Moving Average;
- и на индикаторе Momentum,
а так же на четких правилах входа в торговую позицию и выходу из нее.
Стратегия мультивалютная (подходит для любых валютных пар), хотя более-менее стабильные результаты дали следующие валютные пары: USDJPY, USDCAD, GBPUSD, EURUSD, торговля велась на интервале H1 .
Для примера рассмотрим валютную пару EURUSD
Прежде всего, устанавливаем на график выбранной валютной пары необходимые индикаторы форекс:
1) экспоненциальную скользящую среднюю (индикатор Moving Average в МТ4, метод Exponential) с периодом 19 — EMA (19) , применить к close.
2) Индикатор Momentum (18) , применить к close, а так же добавляем уровень 100.
Для простоты установки настроек индикаторов, предлагаю скачать и установить на график EURUSD (H1) шаблон для Metatrader 4 — в конце стратегии форекс. Индикаторы не выкладываю, т.к. они все есть в любом торговом терминале MT4 по умолчанию и дополнительно их устанавливать не нужно !
И так, суть стратегии форекс «Моментум Элдера» очень проста:
1) Смотрим на часовой график выбранной валютной пары (EURUSD) и ждем первого сигналы — Momentum (18) пересекает свой уровень 100
2) Как только закрывается часовая свеча ПОЛНОСТЬЮ над скользящей средней EMA(19) или хотя-бы на 80% (если свеча гараздо больше чем предыдущие несколько свечей) — открываем сделку на покупку на открытии следующей свечи после подтверждения сигнала
Сигналы на вход в рынок могут появляться не сразу на одной закрытой свече, а последовательно, причем в течении нескольких свечей, поэтому для открытия сделки, нужно дождаться 2-х сигналов !
3) Страховочный стоп-лосс устанавливаем следующим образом: выбираем самый ближний период на графике, когда Momentum (18) был ниже своего уровня 100 и стоп-лосс ставим на минимальном значении цены за этот период.
4) Тейк-профит : в 1,5 — 1.8 раз больше величины стоп-лосса.
5) Так же следует закрыть сделку при обратном пересечении линии Momentum своего значения 100
6) При желании можно воспользоваться трейлинг-стопом на расстоянии 20-30 пунктов (а так же универсальным трейлинг-стопом)
7) ну и самое главное, как и для всех стратегий форекс — не забываем соблюдать Мани Менеджмент форекс !
Еще раз повторюсь — сделки заключаем только на закрытии часовой свечи после подтверждения всех сигналов !
Для сделок на продажу — обратные условия !
В результате тестирования стратегии форекс «Моментум Элдера» по EURUSD (H1) с данными параметрами, получаем следующие результаты:
К данной стратегии форекс Вы можете СКАЧАТЬ БЕСПЛАТНО: Советник Momentum Elder
При условии четкого следования правилам данной стратегии форекс «Моментум Элдера», мы получим приблизительно следующие результаты торговли (Результаты тестирования советника форекс Momentum Elder):
1) Тест стратегии форекс “Моментум Элдера” — EURUSD (H1) при помощи советника Momentum Elder
2) Тест стратегии форекс “Моментум Элдера” — GBPUSD (H1) при помощи советника Momentum Elder
3) Тест стратегии форекс “Моментум Элдера” — USDJPY (H1) при помощи советника Momentum Elder
4) Тест стратегии форекс “Моментум Элдера” — USDCAD (H1) при помощи советника Momentum Elder
Торговая стратегия с индикатором Моментум
Практика показывает, что самые интересные идеи приходят начинающим трейдерам после изучения простейших технических систем, поэтому сегодня мы рассмотрим торговую стратегию с индикатором Моментум. Возможно, для кого-то именно её сигналы и станут той недостающей частью, без которой «Грааль» так и оставался недосягаемым.
| Справедливости ради следует отметить, что сегодня в сети можно найти десятки подобных систем, большая часть из которых не удовлетворяет современным реалиям, поэтому мы | решили остановиться на проверенной методике, предложенной Александром Элдером, скорректировав, при этом, некоторые её правила. |
Итак, прежде чем рассматривать торговую стратегию с индикатором Моментум, разберёмся с основной формулой. Фактически, Momentum (сокращённо просто Mom) просто измеряет, как соотносится текущая цена к котировке, зафиксированной N свечей назад.
Отсюда следует, что данный индикатор лучше всего подходит именно для оценки силы тренда, а не поиска откатов, как это может показаться на первый взгляд.
Логика здесь предельно проста – если значение Моментума залипает выше/ниже 100, это значит, что цена регулярно обновляет экстремумы, т.е. на рынке наблюдается выраженный тренд, торговать против которого опасно.
Шаблон торговой стратегии с индикатором Моментум
Доктор Элдер рекомендует использовать для генерации сигналов всего два индикатора – EMA(19) и рассмотренный выше Mom(18).
EMA(19) – это экспоненциальная скользящая средняя, построенная по ценам закрытия последних 19 свечей.
Указанные периоды оптимизированы для графиков от H1 и старше, поэтому при переносе системы на младший таймфрейм придётся пересмотреть параметры. В любом случае, я не рекомендую пытаться скальпировать по сигналам Элдера, так как при подобном подходе значительно увеличится количество ложных точек входа (такова специфика рынка Форекс).
Готовый шаблон данной стратегии для терминала MetaTrader 4 Вы можете бесплатно скачать здесь:
Но вернёмся к теме. Для открытия ордера на покупку потребуется дождаться соблюдения следующих условий:
- EMA направлена вверх, т.е. указывает на то, что в текущий момент времени актуален среднесрочный бычий тренд;
- Mom находится выше уровня 100;
- Одна из свечей полностью сформировалась выше EMA (т.е. даже её цена Low расположена над скользящей).
Если не выполняется первое условие – это ещё не проблема, так как трейдеру достаточно лишь подождать некоторое время, и если импульс оказался истинным, Moving Average в итоге всё равно подтвердит сигнал.
Второе условие также редко выполняется с первого раза, напротив, в подавляющем большинстве случаев сигнал торговой стратегии с индикатором Моментум отбраковывается именно по свечному фильтру.
Что касается специфики непосредственно самого Mom, то здесь добавить нечего, так как этот простой индикатор работает «как часы».
Ордер на продажу открывается по аналогичным сигналам, правила идентификации которых диаметрально-противоположны:
- EMA должна быть направлена вниз (только в этом случае мы можем однозначно утверждать, что на рынке набрали силу медведи);
- Mom расположен ниже уровня 100;
- Очередная свеча сформировалась ниже EMA (её цена High зафиксирована под Moving Average).
Таким образом, торговая стратегия с индикатором Моментум позволяет работать в обе стороны, не меняя при этом ключевых параметров.
Возможно, на сырьевых активах (например, при торговле нефтью или серебром) придётся делать поправку на направление тренда. Однако для форекс-пар, в числителе и знаменателе которых находятся одинаковые по своей сути инструменты (валюты), это очень ценное свойство.
В принципе, до текущего момента классическая версия системы Элдера вопросов и возражений не вызывает, но когда приходит время для сопровождения ордеров, начинаются проблемы. Чтобы лучше понять их природу, рассмотрим алгоритм действий, предложенный самим автором.
Согласно рекомендациям Элдера, стоп-лосс по покупке/продаже размещается немного ниже/выше точки, в которой индикатор Моментум в последний раз находился ниже/выше 100.
Тейк-профит рассчитывается путём умножения величины стоп-лосса на 1,5, при этом прибыль можно фиксировать в тот момент, когда линия осциллятора вновь пересечёт уровень 100 в обратном направлении.
| Например, если торговая стратегия с индикатором Моментум подала сигнал на покупку, длинная позиция окончательно будет зафиксирована после того, | как Mom закроется ниже 100. Аналогичный принцип работает и с продажами, только в этом случае правила получаются противоположными. |
Как можно заметить, в сигналах нет ничего сложного, что и подкупает новичков, но вся проблема кроется в том, что на современном рынке рассмотренный метод установки стоп-лосса часто приводит к убыткам. На мой взгляд, золотую середину при расчёте защитного приказа помогает найти 20-дневный индикатор ATR.
В частности, если придерживаться поправки на волатильность, стоп-лосс целесообразно рассчитывать путём деления 20-дневного значения ATR на 2 (напомню, базовым таймфреймом стратегии является «часовик», поэтому и параметры сделки приходится задавать меньше, чем на D1). Все остальные критерии, имеющие отношение к целям по прибыли, можно оставить без изменений.
Подводя итог сегодняшнему обзору, следует обратить внимание на тот факт, что основным преимуществом торговой стратегии с индикатором Моментум является универсальность, поэтому её можно смело оптимизировать для всех валютных пар.
Индикатор Моментум (Momentum)
Моментум ― простой и эффективный инструмент, обладающий многофункциональными свойствами. Может применяться в качестве осциллятора и индикатора тренда. Отражая скорость изменения цены, он помогает понять настроение рынка и открывать сделки в направлении тенденции, получая хороший профит. В статье обсудим, что показывает индикатор Моментум и как использовать в торговле на Форекс максимально эффективно.
- Индикатор Momentum описание, что показывает,
- Настройки,
- Как пользоваться,
- Модификации,
- Плюсы и минусы,
- Рубрика «Вопрос-ответ».
Индикатор Momentum описание
Моментум выглядит как классический осциллятор. Он представляет собой линию, которая колеблется в определенном диапазоне. Программа открывается в отдельном окне под ценовым графиком. Для удобства анализа используется средняя линия на уровне 100.
Momentum показывает среднюю скорость изменения цены за определенный промежуток времени. Он предсказывает, ускоряется тенденция или замедляется, либо продолжает размеренное движение. Когда линия растет, это указывает на позитивные настроения на рынке. Снижающийся индикатор говорит о медвежьей тенденции.
Новые максимумы и минимумы говорят о продолжении тренда ― растущего или падающего. При этом показания индикатора являются опережающими по отношению к цене. Когда линия начинает снижаться на восходящем тренде, значит, тенденция иссякла и пора фиксировать прибыль. Верно и обратное ― тренд подходит к концу, если линия начинает расти на снижающихся котировках.
Индикатор стал популярен благодаря своей прогностической способности. На Форекс не так много инструментов, опережающих движение цены. Эта особенность помогает входить в рынок в самом начале движения и вовремя закрывать текущие сделки.
Благодаря своей формуле расчета алгоритм работает на любых рынках, активах и таймфреймах. Важно помнить, что лучшие результаты с его помощью можно достигнуть при торговле по тренду.
Когда на рынке действует мощная тенденция, осцилляторы могут долгое время колебаться в крайних зонах. Это не считается достоверным сигналом для входа против тренда.
Настройка
Momentum по умолчанию встроен в терминалы MetaTrader, поэтому трейдерам не нужно устанавливать его самостоятельно. Чтобы добавить алгоритм на график, нужно открыть меню «Вставка» и выбрать «Индикаторы» ― «Осцилляторы» ― «Momentum».
Для максимальной эффективность индикатор можно настроить. Главный параметр ― «Период». Это количество баров, которые будут использованы для построения кривой. Чем меньше значение, тем более чувствительной будет программа. Но и количество ложных сигналов при этом станет выше. Стандартно трейдеры в графе «Период» используют показатели 10-14.
Значения от 5 до 14 используют, когда Моментум применяется в качестве осциллятора. Если установить большее число, алгоритм начнет отображать направление долгосрочной тенденции. Это свойство удобно использовать, совмещая одновременно два варианта в одном окне ― один быстрый, второй медленный.
Следующий пункт в настройках ― «Применить к». По умолчанию выбрано «Close». Это значит, что для расчета используют цены закрытия. Этот параметр обычно не меняют.
Также трейдер может изменить цветовую схему и добавить нужные уровни. Если по умолчанию средняя линия не задана, ее придется настроить. Она проходит на уровне 100.
Индикатор Моментум как пользоваться
Интерпретировать показания Моментума очень просто, справятся даже начинающие трейдеры. Он дает сигналы, характерные для всех инструментов из группы осцилляторов. Если пользователь раньше работал с подобными программами, проблем не возникнет.
Средняя линия
Положение относительно уровня 100 говорит о направлении тренда. Если индикатор колеблется выше линии, тенденция восходящая. Расположение под уровнем говорит о нисходящем тренде. Торговый сигнал возникает, когда Моментум касается или пересекает среднюю линию. Для открытия сделки необходимо совпадение 3 условий:
- открываем сделки только после коррекции,
- в направлении тренда,
- если соблюдается соотношение риска к прибыли минимум 1:2.
Стоп лосс ставим за минимум последней свечи. Для определения прибыли используем трейлинг-стоп или перевод в безубыток.
Пересечение снизу вверх говорит о том, что пора покупать. Сверху вниз ― продавать.
Дивергенция
Мощный сигнал, предсказывающий смену тенденции. Возникает, когда индикатор не поддерживает движение цены. К примеру, котировки образуют новый максимум. А индикатор Моментум в это время снижается и не показывает экстремум.
Дивергенция ― опережающий сигнал. Линия меняет направление раньше, чем это делает цена. Это может служить поводом для открытия сделки по направлению движения алгоритма. Если трейдер уже в рынке, дивергенция указывает на то, что пора фиксировать прибыль.
Графические фигуры
Анализируя показания осциллятора можно торговать с помощью фигур графического анализа (двойное дно, двойная вершина, голова и плечи, чаша с ручкой). На графике GBPJPY линии моментума сформировали фигуру «Голова и плечи перевернутая». Когда линии шеи была пробита открываем сделку на Buy.
- Stop Loss выставляем за минимум предыдущей свечи,
- Take profit указываем, соблюдая соотношение риска к прибыли минимум 1:2. В примере я добавил линии Боллинджера и вел сделку до верхнего канала. Прибыль по сделке составила 1027 пунктов.
Есть брокеры позволяющие заработать на демо-счете и перевести деньги на реальный счет — такую акцию проводит брокер AMarkets .
Перекупленность и перепроданность
Это классический сигнал осцилляторов. Положение индикатора в крайних зонах говорит о том, что на рынке нарушен баланс спроса и предложения. Поэтому стоит ожидать разворота и возвращения линии к нормальным значениям.
Главная сложность ― определение крайних уровней, которые укажут на перекупленность и перепроданность. По умолчанию в Моментуме они не предусмотрены. Трейдер должен установить их сам с помощью анализа предыдущих максимумов и минимумов, когда цена разворачивалась.
Если перекупленность и перепроданность не используются в стратегии как основной сигнал, хватит и простого визуального определения крайних зон. Когда индикатор Моментум явно находится слишком высоко (низко), можно считать это сигналом. Но для более точных характеристик придется провести тесты и добавить уровни вручную.
Нахождение индикатора в крайних зонах прогнозирует разворот тенденции или переход в зону консолидации. Но нельзя открывать сделки только по этому сигналу. Во время сильных трендов линия может колебаться в таких областях довольно долго. Нужно дождаться, когда Моментум развернется и начнет выходить из зоны перекупленности (перепроданности).
Тестировать новые идеи лучше на демо-счете или на бонусы. Воспользуйтесь бездепозитным бонусом в 30$ от брокера Roboforex .
Модификации
Трейдеры постоянно находятся в поиске новых, более эффективных инструментов для анализа рынка. Поэтому они дорабатывают даже качественные и проверенные программы. У Momentum есть множество модификаций на любой вкус. Ниже представлены самые популярные варианты.
FFx Momentum
Отображает показания на разных временных периодах. Это классическая функция мультитаймфрейма, но реализована она очень необычно. Под ценовым графиком открывается несколько окон, в каждом из которых представлена линия алгоритма на разных таймфреймах.
FFx Momentum будет удобен для пользователей, которые торгуют на высоких таймфреймах, но входят в сделку на младших периодах. Например, хорошо впишется в стратегию 3 экрана Элдера. Также инструмент удобен для отслеживания долгосрочной тенденции.
Momentum pinball
Классический алгоритм в удобной визуализации.
Уже добавлены уровни для определения зон перекупленности и перепроданности. Важные области дополнительно выделены цветом ― это помогает анализировать показания буквально одним взглядом. Есть функция мультитаймфрейма ― можно выбрать период, за который будут показаны данные.
Скачать Momentum pinball можно по ссылке.
Momentum divergence mtf
Алгоритм для поиска самого мощного сигнала ― дивергенции. У новичков часто возникают сложности с определением этой модели. В такой ситуации специальные индикаторы очень удобны.
Momentum divergence mtf находит расхождения между линиями цены и индикатора. Отмечает их и добавляет стрелки, указывающие направление открытия позиции. Есть функция мультитаймфрейма.
Плюсы и минусы
Momentum ― один из базовых инструментов классического технического анализа. Неспроста он есть по умолчанию во всех торговых терминалах. Это лучшее доказательство его эффективности. Трейдеры выделяют следующие достоинства индикатора:
- опережающие сигналы. Это очень важный нюанс, которым могут похвастаться далеко не все программы на Форекс. Он позволяет входить в рынок в самом начале тренда, а значит, забирать больше прибыли;
- может использоваться, как осциллятор для определение перекупленности и перепроданности, и как индикатор тренда;
- работает на всех таймфреймах и валютных парах;
- хорошо сочетается с другими индикаторами (скользящими средними, зиг заг и т.д.).
Минусы стандартные: ложные сигналы во время выхода экономических новостей и на сверхмалых таймфреймах. Это обычная картина, которая свойственна для большинства инструментов технического анализа. Резкие всплески активности и большое количество рыночного шума снижают точность показаний.
Вопрос-Ответ
- С чем лучше комбинировать Momentum?
Можно использовать любые индикаторы ― стандартные или авторские. Обычно используют сочетание с трендовыми. Тогда Моментум поможет отсеять ложные сигналы.
- На каких таймфреймах лучше работать?
Оптимально ― от Н1 и выше. На периодах ниже часового возникает много рыночного шума, из-за которого появляются ложные сигналы.
- Что делать, если индикатор долго колеблется вокруг средней линии?
Это означает, что на рынке флэт. Сделки в этот момент открывать не стоит. Нужно подождать, когда консолидация закончится.
Индикатор Моментум ― простой и понятный алгоритм в трейдинге. Его главный плюс ― в опережающих сигналах, которые помогают войти в рынок в самом начале движения. Программа не используется самостоятельно, но идеально работает в комбинации с другими индикаторами для фильтрации точек входа. Momentum подойдет даже новичкам на рынке Форекс благодаря четким и наглядным сигналам.
Источник https://strategy4you.ru/strategii-s-indikatorami-foreks/strategiya-forex-momentum-eldera.html
Источник http://myoption.ru/Torgovaja-strategija-s-indikatorom-Momentum
Источник https://livetouring.org/indikator-momentum/