Особенности арбитража на криптовалютных биржах

Особенности арбитража на криптовалютных биржах

Применение схем по арбитражной торговле биткоинами и другими криптовалютами — популярная и прибыльная стратегия среди трейдеров. Благодаря тому, что количество торговых площадок постоянно увеличивается, растет и количество возможностей, позволяющих реализовать арбитраж между биржами.

В этой статье мы расскажем о данном методе заработка, который давно стал источником стабильной прибыли для участников рынка Форекс, а в нынешнем 2021 году активно и достаточно быстро завоевывает устойчивые позиции в криптовалютной сфере.

Что такое арбитраж и почему он существует

Одни участники криптосферы отдают предпочтение вложениям в майнинг, который вновь стал актуальным в 2021 году, другие просто покупают криптовалюту и месяцами ожидают прогнозируемого роста. Но есть и третья категория пользователей, желающих заработать на арбитражной торговле криптовалютой, которая требует только первоначального вложения, превращающегося в дальнейшем в стабильную прибыль — для этого требуются хорошие знания, умения аналитически и стратегически мыслить и готовность тратить немало времени на деятельность, которая станет основным источником дохода.

По сути, арбитраж представляет собой покупку криптоактивов на одной биржевой площадке с более низким курсом, и последующую продажу на бирже, которая предлагает более высокую цену за ту же электронную денежную единицу. Далее эта схема повторяется ровно столько раз, сколько позволят показатели, демонстрируемые на каждой из площадок. Главное, чтобы после каждого круга трейдер оставался хоть в каком-то плюсе по финансовым показателям.

Такой метод заработка возможен благодаря тому, что каждая биржа выставляет свой показатель курса. В большинстве случаев ценник криптовалюты не контролируется никем и устанавливается на основе тех децентрализованных процессов, которые свойственны конкретной площадке (объемы торгов, отдельные крупные сделки и т. д.). Иногда разница между ценой на один и тот же криптоактив на двух биржах может доходить до 10% и более высоких показателей, что является очень ощутимым доходом, учитывая его природу, когда получить прибыль можно практически моментально, без многомесячных ожиданий.

Для того чтобы заниматься подобным бизнесом не нужно иметь специализированные знания (но изучать рынок и его тенденции все-таки придется). Также не нужно копить огромную начальную сумму. Начать можно с минимального депозита, который доступен на каждой из двух выбранных площадок. Больше всего придется заниматься слежкой за курсом и вовремя ловить момент, который позволит быстро совершить покупку и продажу активов.

Арбитраж позволяет получить максимальную прибыль, доступную в коротком промежутке времени. Для него не нужно делать никаких сложных расчетов и покупать большие объемы электронной валюты на бирже. Основная схема заработка на кроссбиржевом арбитраже криптовалют выглядит следующим образом:

1. Покупка монет по самой низкой цене, которая доступна на одной из бирж, за которыми вы следите.
2. Перевод приобретенной криптовалюты на счет биржи, где цена за монету демонстрирует самый высокий показатель.
3. Продажа монет на второй бирже за доллары, евро или другую стабильную и принимаемую на первой площадке фиатную денежную единицу.
4. Перевод вырученных средств на площадку, где курс ниже (биржа из первого пункта или любая другая, условия которой вас устраивают) и покупка того объема криптовалюты, который был у вас изначально. Вся оставшаяся разница будет вашим «законным» выигрышем, который образовался благодаря разнице курсов на биржах.

В идеале все выглядит достаточно просто и радужно, но стоит учитывать некоторые моменты, отказ от мониторинга которых может принести много головной боли и даже потерю средств:

• Комиссия за ввод фиата на биржу.
• Комиссия за покупку.
• Комиссия за продажу.
• Комиссия за перевод криптоактивов с биржи на биржу.

Всегда и обязательно нужно внимательно просчитывать конечный результат схемы с учетом данных пунктов, иначе будет риск уйти в минус.

Межбиржевые курсовые разницы

Во время торговли с использованием схем межбиржевого арбитража обязательно стоит учитывать различные факторы, часть из которых мы уже описали выше. Разница курсов на параллельно функционирующих биржах – явление распространенное, но не стоит наивно полагать, что этот рассинхрон в ценниках нельзя нивелировать путем различных явлений, которые образуются автоматически или путем внедрения правил самой площадкой для торговли.

Учет комиссии за торговлю и вывод средств

При выборе бирж, ваш выбор обязательно должен останавливаться на площадках, которые обладают минимальным показателем комиссии. В целом, стоит придерживаться правила, которое запрещает торговлю на бирже, где комиссия больше предполагаемой прибыли, что вполне логично.

В последнее время владельцы торговых площадок стали регулярно повышать процент за вывод криптовалюты на сторонние кошельки. Поэтому, стоит очень внимательно следить за изменениями внутри каждого из сервисов. Также рекомендуется не совершать сделки, предполагаемая прибыль которых не превышает 3%, иначе существует риск перекрытия дохода растратами на комиссионный сбор.

Учет ликвидности и анализ биржевого стакана

В большинстве случаев разница ценников топовых криптовалют на различных биржах является почти незаметной, что делает их неудобными для использования в схеме арбитражного трейдинга. Другое дело – альткоины. Данные монеты «второй лиги» – идеальный объект для межбиржевой торговли. Но не все так идеально, ведь стоит учитывать главную проблему альтов – их ликвидность. Периодически становится достаточно трудно реализовать их крупную покупку или продажу.

Трейдеры-профессионалы увеличивают свой доход за счет крупных покупок и продаж основных монет. В принципе, схема похожа на классическую, которую используют трейдеры на площадках с ценными бумагами или фиатом. Новичкам же, которые не обладают большими запасами средств, обязательно приходится использовать альткоины, где подобный метод не пройдет.

Помимо этого, нужно учитывать, что такие схемы используются разными трейдерами, поэтому обязательно нужно следить за объемами спроса и предложения, которые доступны в стаканах всех интересующих вас бирж.

Риски и недостатки межбиржевого арбитража

Итак, к основным негативным моментам арбитража между биржами относятся:

• Комиссионные издержки, которые присутствуют при переводах, покупке, продаже, выводе и прочих операциях.
• Периодическая невозможность продажи или покупки больших объемов криптовалюты, которой вы заинтересовались или которая уже присутствует в вашем кошельке.
• Риск потери времени (если вовремя не продать валюту сразу после покупки, есть большая вероятность будущей продажи ее себе в убыток; также иногда существуют задержки, которые инициированы самими площадками; от таких бирж лучше сразу отказаться).

В целом, основная часть схем, способов, методов и рисков свойственны и просчитаны при торговле на фондовых рынках. Опыт трейдеров с этих площадок можно использовать для применения в сфере криптовалюты. Но учитывая скорость ее развития, данный подход достаточно скоро станет неактуальным, ведь ежедневно у криптотрейдеров появляется свой уникальный опыт и наработки. То же утверждение справедливо и для бирж, схемы работы которых ежедневно совершенствуются.

Межбиржевой арбитраж с использованием депозитов (кросс-валютный арбитраж)

Существует также рабочая схема, призванная избавить трейдеров от недостатка, связанного с быстрым переводом криптовалюты между биржами для конечной реализации схемы арбитража. Основной технический момент данного метода заключается в том, что потребуется хранить два или более депозита на различных интересующих вас биржах.

Пример схемы с депозитами

Механизм арбитража с использованием депозитов позволяет избавиться от необходимости переводов как таковых. Все нужные средства и так уже будут находиться на счетах нужных вам бирж.

Давайте рассмотрим схему с OLT и ETH на двух известных биржах – Coinex и Kucoin (рисунок для наглядности находится ниже). Ситуация, которую мы опишем, будет смоделирована, но примерно такие же периодически происходят на реальных площадках.

На первую биржу мы вносим депозит в размере 50 000 OLT, а на втором будем держать 9 единиц ETH. После этого начинается период ожидания выгодной для нас разницы курсов.

Как только мы замечаем ощутимую разницу в стоимости OLT за ETH, которая обладает более выгодными показателями на бирже с депозитом в OneLeader, происходит продажа полного объема токенов (50 тысяч единиц). На второй бирже нужно произвести абсолютно обратную операцию и приобрести 50 000 OLT.

В итоге сделок мы получим 4,8 ETH за 50 000 OLT на первой площадке и 50 000 OLT за 4,507 ETH на второй. Разница в 0,293 ETH – ваш заработок.

Недостатки схемы

Несмотря на всю привлекательность метода, он не лишен недостатков. Он лишен вариативности. Первый метод позволяет пользоваться любой биржей. Здесь же, если у вас нет большого капитала, получится использовать только пару-тройку заранее выбранных площадок. При таком подходе нужно будет сидеть и ждать подходящего момента именно там, где будут внесены ваши средства. Множество возможностей пройдут мимо. Повысятся также и затраты на транзакции, которых будет ровно в два раза больше.

Арбитражные боты

Для того, чтобы облегчить трейдинг между биржами или внутри одной биржи, существуют различные боты, которые автоматически совершают сделки по заданным пользователем параметрам. Но стоит понимать, что ни одна программа еще не научилась работать идеально и лучше развивать свои навыки, а также пополнять объем личных знаний о методах, способах и схемах арбитража.

Тем не менее, для ознакомительных целей рассмотрим ТОП-7 ботов для арбитражной торговли:

— сервис с торговыми ботами и возможностью арбитража (доступен только на тарифах Advanced за $44/месяц и Pro за $110/месяц). Поддерживается более 25 крупнейших криптобирж. — мультифункциональный бот, поддерживающий более 13 бирж. Арбитраж доступен начиная с тарифного плана Adventurer ($49/месяц) и выше. — сервис с полностью автоматической торговлей и арбитражем для 4 крупных бирж. . Программа создана командой разработчиков из России. Пользователям доступны три тарифных плана, стоимостью 20, 40 и 400 долларов каждый (в зависимости от функциональности). Сообщается, что оптимальным вариантом начального инвестиционного портфеля будет сумма, достигающая не менее, чем 100 долларов США. Прогнозируемая прибыль находится в пределах 80% каждый месяц. . Простой арбитражный бот с открытым исходным кодом. Прогнозируемая прибыль находится в пределах 30% ежемесячно. Пользователи отмечают его безошибочную работу, которая позволяет постепенно набирать неплохую популярность. . Бот, который позволит автоматизировать арбитраж на большинстве популярных бирж, среди которых: Bitfinex, CoinBase, Bitrex, Huobi и Binance. . За данного бота придется заплатить. На текущий момент ценник находится на отметке в 0,09 BTC, которая взимается раз в 3 календарных месяца. Разработчики обещают прибыль около 85% за месяц и сообщают о возможности применения бота на: Bitfinex, Binance, Gemini, Poloniex и прочих биржах.

Выводы по арбитражным схемам

Арбитраж криптовалют – это перспективный и неплохой способ для заработка средств, который вполне может стать основным источником вашего дохода. На данный момент он все еще актуален и с его помощью можно добиться неплохих успехов, а также дохода, который обязательно превысит среднестатистический доход обычного россиянина. Но при этом обязательно стоит учитывать, что данный вид деятельности довольно рискованный и требует знаний, собранности, решительности и готовности к мелким неудачам, без которых нельзя прийти к окончательному успеху.

Основными итоговыми выводами о преимуществе арбитража криптовалют являются:

• Риск в этом виде криптовалютного заработка полностью зависит от вас, вашей быстроты реакции, продуманности действий (нет большой зависимости от случайных факторов).
• Так как пока что нет системы, позволяющей объединить данные с различных бирж в единую базу, актуальность схем не теряется и изучение возможностей данной сферы деятельности принесет вам немалый доход в итоге, когда вы научитесь применять знания на практике.

Вывод предельно прост: арбитражные сделки являются неплохим способом входа на рынок для новичков, которые будут постепенно совершенствовать свои умения и эффективность. Главное – не спешить с крупными ставками и повышать опыт постепенно, благодаря осторожным сделкам.

Подписывайтесь на наш Telegram канал. Будьте в курсе новых статей.

«Гонка технологий». Как зарабатывают на разнице курса криптовалют

Разницу котировок на криптовалютных биржах трейдеры используют в собственных интересах. Такой способ заработка называется арбитраж, и его смысл заключается в том, чтобы купить актив дешевле на одной площадке и продать дороже на другой. В теории концепция выглядит просто, но на практике возникает большое количество нюансов, которые в итоге могут лишить новичка депозита.

Читайте также:

Не для новичков

Арбитраж криптовалют больше подходит «искушенным» трейдерам, которые могут быть новичками в сфере цифровых денег, но уже имеют опыт в торговле другими активами, считает руководитель дата центра Six Nines Сергей Трошин. Об этом говорит и СЕО криптоплатежной системы Coinspaid Максим Крупышев. По его словам, сейчас никто не занимается арбитражем вручную, для этого используют торговых ботов — программы для автоматического заключения сделок по заранее определенным условиям.

Самые известные и прибыльные фонды чаще всего занимаются именно арбитражем, и это сводит всю деятельность к гонке технологий, пояснил Трошин.

«Для арбитража нужен опыт написания коннектора (программное обеспечение для подключения к площадке, где происходит торговля активами) к бирже и торговых стратегий, а также возможность написать себе хороший софт и использовать хорошие сервера», — добавил Трошин.

С тем, что арбитраж мало подходит для тех, кто делает первые шаги на рынке, согласен и ведущий стратег EXANTE Янис Кивкулис. Разница в курсах ликвидных инструментов на биржах «ничтожна», поэтому для значимых заработков на арбитраже требуются большие суммы денег. Кроме того, частным игрокам сложно соревноваться с крупными компаниями — институциональными инвесторами, которые используют роботизированные схемы для отслеживания прибыльных паттернов.

Читайте также:

Особенности криптовалютного арбитража

Одна из особенностей ценового арбитража в криптовалютной сфере — регулярное появление новых площадок, о которых конкуренты еще ничего не знают, говорит Трошин из Six Nines. Кроме того, не исключена ситуация с привилегированным доступом к биржам, потому что трейдер, например, познакомился с владельцем площадки, и может договориться, что его доступ будет чуть быстрее.

«Эту отрасль никто не регулирует, здесь полная анархия», — добавил эксперт.

При этом, по словам Трошина, любой крупный трейдер может повлиять на котировки одной из бирж, поскольку на рынках гигантская волатильность и мало ликвидности. Это приводит к возникновению ситуаций для арбитража чаще, но при этом объемы — меньше.

Читайте также:

Типы арбитража

Самым доступным видом арбитража считается статистический, который еще могут называть парным трейдингом, говорит директор по развитию платформы TradingView в России Виталий Кирпичев. Смысл статистического арбитража заключается в поиске инструментов с высокой корреляцией между собой. Такой вид арбитража можно осуществлять даже вручную, используя существующий функционал торговых терминалов. Еще один вид арбитража — межрыночный.

«Межрыночный арбитраж — это когда вы видите разницу между ценами на один инструмент на разных рынках и открываете длинную позицию на одном и короткую на другом — одновременно. Как только эта разница становится нулевой — вы закрываете обе позиции», — объяснил Кирпичев.

На практике такие арбитражные операции требуют очень быстрого канала связи и специального программного обеспечения, добавил он.

Также существует календарный арбитраж — он более доступен и представляет собой также открытие двух разнонаправленных позиций в контрактах с разными сроками исполнения. Например, покупка апрельских фьючерсов на биткоин против продажи майских фьючерсов на биткоин. Таким образом, торговля происходит не отдельным инструментом, а разницей между ними, или спредом. До истечения апрельского контракта можно «ловить» небольшие колебания такого спреда. Однако для такой работы также потребуется как минимум хорошее программное обеспечение, потому что вручную это делать невозможно, предупредил эксперт.

Читайте также:

Что нужно для входа в арбитраж

Чтобы найти первые удачные точки входа, необходимо начать отслеживать курсы на разных биржах, а также научиться прогнозировать их динамику, говорит руководитель аналитического департамента AMarkets Артем Деев. Он также рекомендует перед совершением сделок изучить размеры комиссий различных площадок, чтобы действительно получить прибыль. Потребуется опыт с работой на разных криптобиржах, чтобы учитывать их особенности и скорость проведения сделок, так как во время арбитража все действия нужно выполнять максимально быстро.

Читайте также:

Подводные камни

Криптобиржи, на которых курс сильно отличается от среднерыночного, зачастую либо мошеннические, либо испытывают определенные проблемы, считает Максим Крупышев — завести деньги на такие площадки получиться, а вот вернуть их назад — уже не факт.

При работе с торговыми ботами Крупышев советует быть максимально внимательным и аккуратным, поскольку выбрать автоматизированную систему для арбитража очень сложно. Помимо того, что каждый отдельный бот работает с разным набором площадок, на рынке есть большое количество ботов-мошенников, которые отбирают у новичков их заработок, объяснил СЕО Coinspaid. Он добавил, что трейдеру-новичку будет трудно провести минимальный технический аудит для проверки бота на честность.

Еще один момент, на котором стоит заострить внимание, по мнению Крупышева, это внутренние правила бирж. Помимо комиссий могут существовать и другие ограничения, например, не с каждой площадки можно вывести купленные активы за несколько минут, утверждает эксперт.

Больше новостей о криптовалютах вы найдете в нашем телеграм-канале РБК-Крипто.

Стратегии внутрибиржевого и межбиржевого арбитража криптовалют

Рынок криптовалют очень изменчив, поэтому здесь особенно много торговых рисков — паттерны разваливаются, технические фигуры работают через раз, а развороты происходят практически без подготовки. Но нет худа без добра и упомянутые неудобства с точки зрения классического трейдинга оборачиваются такими возможностями, как арбитраж криптовалют.

Понятие арбитража

Арбитраж — операции, нацеленные на извлечение прибыли от разницы котировок, связанных активов. Внутри биржи дисбаланс разницы курсов обусловлен следующими факторами:

1. Разница объёмов торгов — обычно, чем выше объем, тем ниже цены. Низкие объёмы характерны для молодых сервисов с ограниченным перечнем активов и/или способов ввода/вывода, с высокими комиссиями по операциям.
2. Дефицит криптовалюты на одной площадке и достаточное количество на другой. Иллюстрацией служит пример на Эксмо, где в 2018, в момент роста XRP из-за ограниченного предложения со стороны пользователей, курс вырос до 3,5 USD, тогда, как на более крупных площадках составлял 2,5 USD, чем моментально воспользовались опытные трейдеры.
3. Разобщённость криптобирж в силу децентрализации отрасли и отсутствия единых систем принятия управленческих решений.

Чтобы убедиться в наличии постоянных межбиржевых разрывов, достаточно заглянуть на Coinmarketcap. Здесь нужно выбрать любую монету, например, BTC. Кликнуть на тикер, перейти во вкладку статистики монеты и выбрать Рынки/Markets. Затем построить пары по тикеру:

В результате можно наблюдать картину:

Это потенциальная возможность для межбиржевого арбитража, если ликвидность площадок позволяет выполнить сделку.

Классический

Классический арбитраж предполагает цепочку сделок, совершаемых одномоментно, когда:

• на одной площадке актив покупается дешевле, на другой продаётся дороже;
• аналогичные действия совершаются на трёх биржах;
• на одной площадке проводятся операции с тремя и более парами;
• проводят сделки на разных площадках, в которых задействована одна система.

С временным разрывом:

• покупка базового актива и продажа срочного контракта;
• с игрой на связанных активах (например, BTC/BTC и LTC/BTC), когда рост курса одной пары обгоняет другую или напротив снижается.

Строго говоря, временной разрыв, особенно, для последнего примера, уже выходит за рамки безрискового арбитража, так как сопровождается изрядной долей неопределённости, которая, при использовании маржинального плеча, способна обнулить депозит неопытного арбитражника в кратчайшие сроки.

Поэтому, торговля между биржами сопровождается постулатом:

Трейдер должен точно знать, что и почему он делает.

Статический

В статическом арбитраже извлечение прибыли осуществляется из рыночной неэффективности:

• из разнонаправленного движения активов с корреляцией 50% и выше, то есть, покупкой/продажей коррелирующих инструментов при разрыве спреда выше среднего с последующей продажей при сужении спреда;
• из чересчур высокой/низкой текущей волатильности, относительно исторической.

Статистические методы сопровождаются большим риском, нежели классические, поэтому рекомендуются опытным трейдерам, которые умеют определять отрицательные шансы и положительные. При этом, потенциал последних должен превосходить возможный риск.

Таблицы корреляции криптовалют появляются и исчезают вместе с сервисами. На постоянной основе публикуются по адресу bitinfocharts.com/correlation.html. Включают зависимости криптовалют от разных факторов и взаимную связь монет.

На практике это выглядит иначе. Например, графики Биткоина и Эфириум практически зеркальные, хотя по таблице между ними корреляция всего 0,514:

Биткоин и Риппл напротив показывают схождения/расхождения при корреляции по bitinfocharts в 0,625 — на 20% выше чем между BTC и ETH, что отлично видно на графиках:

При подключении пары XRP/BTC опытные трейдеры находят предположительные разворотные точки и торгуют инструменты по отдельности, например, против доллара США — покупая/продавая сближения и расхождения.

Из мини-обзора статического арбитража следует вывод — данные сервисов лишь инструменты, которые ничего не обещают и должны подвергаться здоровой критике.

Поиск подходящей биржи

Число криптовалютных бирж, попавших в списки мониторингов, приближается к отметке в 300 позиций. Тем не менее, придётся затратить время, чтобы из этого количества подобрать приемлемые площадки.

Ликвидность

Самое главное, на криптобирже должен быть высокий оборот. Нет никакой ценности в якобы выгодной котировке, если заявка будет часами висеть в стакане. Поэтому, выбор можно ограничить рейтингом Коинмаркета по оценке, складывающейся из совокупности различных параметров (ликвидность, посещаемость, реальный объем):

В 100 крупнейших входят популярные у российских трейдеров YoBit и Exmo. Подробнее об этих биржах читайте в наших статьях:

Комиссии

Необходимо учесть все комиссии за ввод/вывод и за торговые операции. Самые дорогие платежи — за обработку фиатных переводов. Собственно говоря, способов выполнять межбиржевой арбитраж с крипто-фиатными парами, практически, нет.

Даже коды бирж (например, Эксмо) не сделают операцию выгодной, так как курс обменников примерно на 5% ниже биржевого. Поэтому, следует оформить сводную таблицу с комиссиями для дальнейшего анализа. Обычно, выгодно делать переводы в Дагкоинах, Риппле, большинстве монет не из ТОП-30. Ориентировочная таблица:

Источник https://miningbitcoinguide.com/trading/market/arbitrazh-mezhdu-kriptobirzhami

Источник https://www.rbc.ru/crypto/news/605c863e9a79474428c679e9

Источник https://cryptotradestocks.com/arbitrazh-kriptovalyut