Индикаторы для скальпинга

Индикаторы для скальпинга

В статье поговорим про индикаторы для скальпинга — это специально заточенные алгоритмы, используя которые вы сможете найти сигнал на вход в рынок. Используя скальпинг, как способ торговли, выбор индикаторов играет ключевую роль. В статье рассмотрим что такое индикаторы для скальпинга, выберем лучшие из них и узнаем их преимущества и недостатки.

• Зачем нужны такие программы,
• Стандартные индикаторы,
• Лучшие индикаторы для скальпинга,
• Индикаторы для скальпинга криптовалют,
• Плюсы и минусы,
• Рубрика «Вопрос-ответ».

Зачем нужны индикаторы для скальпинга

Скальпинг это стиль торговли, в котором быстрота реакции напрямую влияет на размер профита. Трейдер открывает много коротких сделок, чтобы взять несколько пунктов прибыли. Здесь нет времени на тщательный и подробный анализ рынка и высокие таймфреймы — действовать нужно быстро. Поэтому скальперы используют индикаторы, ускоряющие процесс принятия решений. Они помогают оценить ситуацию буквально с одного взгляда и действовать без лишних раздумий.

Важно, чтобы программы для скальпирования давали четкие и ясные сигналы без запаздываний и перерисовок. Ведь даже небольшие задержки могут лишить профита. Поэтому многие алгоритмы не отражают на графике весь анализ, а рисуют только стрелки в рекомендуемых точках входа.

Главная задача индикаторов ― ускорить анализ графика. Сделки скальперов могут длиться всего несколько минут, поэтому принимать решение нужно быстро.

Алгоритмы индикаторов можно использовать как основу для принятия решений или в качестве вспомогательного метода. Тогда трейдер только анализирует показания, открывая сделки по собственной стратегии. Первый вариант больше подойдет для начинающих, которые не имеют опыта скальпинга. Второй вариант используют профессионалы.

Стандартные индикаторы для скальпинга

Стандартными называют инструменты, по умолчанию встроенные в торговый терминал МТ4 и МТ5. Новичкам они кажутся слишком простыми, но такое мнение ошибочно. Это проверенные временем программы, которые доказали свою эффективность.

Для скальпинга обычно применяют скользящие средние, стохастики, осцилляторы и канальные алгоритмы. Их можно использовать по-отдельности или комбинировать.

Moving average

Самый популярный инструмент, который используется во множестве стратегий. Для скальпинга применяют сочетание нескольких скользящих с короткими периодами. Например, для минутных таймфреймов подойдет комбинация трех мувингов:

Все линии ― Simple (простые) применены к цене закрытия. Эти параметры можно настроить в зависимости от торговой системы.

Точка входа в сделку возникает в момент схождения линий:

• если медленный мувинг (с большим периодом) пересекает остальные сверху вниз ― это сигнал к продаже,
• при пересечении снизу вверх ― к покупке.

Подробнее про стратегии читайте в статье «Moving Average«.

Stochastic Oscillator

Стохастик открывается в отдельном окне внизу терминала. Выглядит как простая и сигнальная линии, колеблющиеся в диапазоне от 0 до 100.

Уровень выше 80 обозначает перекупленность и указывает на возможность продаж. Зона ниже 20 ― перепроданность, значит, надо искать возможность покупки. Сделки открывают после пересечении линий алгоритма на выходе из ключевых зон.

Неопытные трейдеры часто входят в сделку, как только замечают точку пересечения. Это неверно, т.к. красная и зеленая линии регулярно пересекаются вне зон перекупленности и перепроданности. В это время много ложных сигналов, поэтому существенные значения имеют только пересечения выше 80 и ниже 20.

Преимущества Stochastic:

• больший процент верных сигналов;
• прост и универсален;
• эффективен в сочетании с другими индикаторами (например, хорошее сочетание дает Stochastic+RSI).

Недостатки Stochastic:

• иногда не успевает за графиком (общая слабость осцилляторов),
• на таймфреймах ниже M15 приносит убыток.

Подробнее про стохастик и стратегии торговли по нему читайте в статье «Stochastic«.

С использованием RSI есть отдельная скальпинг-стратегия, изложенная в видео.

Bollinger Bands

Полосы Боллинджера образуют канал, в котором движутся котировки. Сделки открывают в тот момент, когда цена пересекает среднюю линию инструмента — тогда с большей вероятностью она продолжит движение в том же направлении.

При пересечении сверху вниз ищут точку входа в продажи. Снизу вверх ― открывают ордер на покупку. Касание одной из границ канала используется для фиксации прибыли.

Подробнее про стратегии торговли читайте в статье «Полосы Боллинджера«.

Индикатор CCI

Индикатор CCI был разработан в начале 1980 годов и в первые годы применялся на сырьевых рынках. Относится к классу осцилляторов и помогает определить перекупленность и перепроданность торгового инструмента. Лучше всего CCI зарекомендовал себя на таймфремах М15 и ниже, а это значит мы можем использовать его в торговле скальпинга.

Основной принцип работы CCI прост:

• Открываем сделки на покупку от -100 и меньше,
• Открываем сделки на продажу от 100 и больше.

Пример использования. На рисунке ниже, показано два примера входа в рынок, используя значения 100 и -100.

Рекомендую использовать еще один индикатор, для подтверждения входа в рынок. Если значение CCI сильно уходит за ключевые, то имеет смысл положиться на эти данные как на сигнал для входа в позицию.

Преимущества CCI:

• Простой для анализа,
• Ложных сигналов не более 20%,
• Присутствует в стандартных терминалах метатрейдер.

Недостатки CCI: Таймфреймы выше М15 плохо отрабатывают сигналы.

Лучшим брокером форекс по скорости исполнения является FxPro, который передает приказы по ордерам напрямую поставщикам ликвидности минуя дилинговые центры, что увеличивает скорость исполнения в разы.

Возможна торговля на платформе для профессиональных трейдеров — сTrader.

Лучшие индикаторы для скальпинга

Теперь поговорим о тех алгоритмах, которых нет в списке стандартных. Их создают программисты на основе своих теорий и стратегий. На Форекс тысячи индикаторов, среди которых непросто найти действительно стоящий. Есть программы, которые уже завоевали популярность и стали известны благодаря своей качественной работе. Ниже приведены лучшие индикаторы для скальпинга, не представленные в терминалах МТ4 и МТ5.

100 pips today scalper

Популярный инструмент, дающий хорошие результаты. Подходит для работы на таймфреймах М1-М15, на трендовых волатильных парах. Выглядит как двухцветный мувинг. Смена цвета указывает на изменение тренда и дает сигнал на открытие сделки.

Дополнительно есть текстовые и звуковые уведомления, позволяющие не пропустить точку входа.

100 pips today scalper также дает рекомендации по установке stop-loss и take-profit. Звездочки обозначают зоны взятия прибыли, крестики ― фиксации убытков.

Скачать скальпинг индикатор 100 pips today scalper для МТ4 можно по ссылке.

Laguerre RSI

Показывает зоны перекупленности и перепроданности. При этом определяет направление тренда. Сочетание двух факторов делают эту программу отличным выбором для скальпера. Работает на периодах М1-М5, пары лучше выбирать из волатильных.

Сигналом для открытия ордера служит выход из зон перекупленности и перепроданности. Дополнительным подтверждением является стрелка, указывающая на направление позиции. Выход из сделки ― при появлении противоположного сигнала либо при пересечении алгоритмом средней линии.

Для внутридневной торговли можно увеличить таймфрейм. Показания индикатора хуже не станут, но для скальпинга лучше не использовать периоды выше М15.

JJN Scalper ATR

Простой и лаконичный инструмент. Не загромождает график, тем самым не мешает трейдеру самостоятельно анализировать рыночную ситуацию. Подходит для таймфреймов М1-Н1. Валютные пары ― волатильные.

Программа ставит на графике три ценовые метки. Это точка входа в сделку, stop-loss и take-profit. Дополнительно в левом верхнем углу есть надпись, указывающая направление позиции.

JJN Scalper ATR дает сигналы на пробой цены открытия свечи. При этом анализируются не все бары, а только определенного диапазона. Эти параметры можно самостоятельно подкорректировать в настройках. ATR используется для выставления стоп-лосса и тейк-профита.

Скачать JJN Scalper ATR бесплатно можно по ссылке.

Индикаторы для скальпинга криптовалют

Forex turbo scalper

Создан для ловли смены тенденции. Позволяет войти в сделку в самом начале тренда и благодаря этому взять максимальный профит. Работает на таймфреймах М5-М15. Предпочтительны валютные пары из числа мажоров (EURUSD, USDJPY и т.д.) и криптовалютах. На менее волатильных инструментах результаты могут быть хуже.

Программа открывается в отдельном окне под ценовым графиком. Выглядит как гистограмма из столбцов разного цвета. Значения:

• красный ― сигнал к покупке;
• синий ― к продаже;
• оранжевый означает флэт, сделки открывать не стоит. О том, как скальпировать флэт читайте в статье.

Ордера открывают при появлении столбика соответствующего цвета. Выход из сделки ― при появлении обратного сигнала.

Forex turbo scalper имеет звуковые уведомления. На графике точки входа отдельно не отмечаются.

Scalper Dream

Очень известный инструмент среди скальпирующих трейдеров. Используется не только на Forex, но и на криптовалютах и может выступать как полноценная торговая система без вспомогательных компонентов. Работает на волатильных парах, лучшие таймфреймы ― М1 и М5.

Scalper Dream выглядит как гистограмма из столбиков двух цветов внизу терминала. В левом верхнем углу открывается информационная панель с дополнительными данными.

Сделки создают в тот момент, когда появляется столбик со сменой цвета:

• Красный сигнализирует о продаже,
• Зеленый ― о покупке.

При этом показатель Trend Power (сила тренда) должен быть больше 65. При появлении сигнала открывается отдельное окно с указаниями по установке стоп-лосса и тейк-профита. Выход из позиции осуществляется при появлении столбца противоположного цвета.

Также есть рекомендация относительно их высоты — если столбики одинаковые, то на рынке флэт. Ордера лучше закрыть позиции до появления направленной тенденции.

Скачать индикатор Scalper Dream для терминала МТ4 можно по ссылке.

Плюсы и минусы

Трейдеры в большинстве случаев используют индикаторы для скальпинга и отмечают следующие плюсы:

• быстрый анализ графика, т.к. алгоритм индикатора самостоятельно проверяет котировки, отмечает интересные моменты на графике;
• помощь в определении точек входа, стоп-лосса и тейк-профита. Многие программы отмечают сигналы стрелками, а также дают рекомендации по зонам взятия прибыли и выхода из сделки;
• огромный выбор программ. Каждый найдет подходящий вариант для своей стратегии;
• простота использования. С алгоритмами справится даже новичок, т.к. они визуально понятны и не требуют дополнительного изучения.

Преимуществ действительно много. Но есть и несколько минусов, которые не дают индикаторам превратиться в Грааль на Форекс:

• перерисовка и запаздывание — это свойственно отдельным инструментам. На истории они выглядят идеально, в реальности же все обстоит иначе, поэтому обязательно тестируйте индикаторы на демо-счете;
• необходимость фильтрации сигналов. Мало кто торгует по одному индикатору, ведь его сигналы нужно фильтровать. Для этого подбирают дополнительные инструменты для отсеивания ложных точек входа;
• программы для скальпинга дают хорошие результаты на волатильных инструментах во время европейской и американской сессии — когда на рынке выражены сильные направленные движения. Ночью или в период флэта они могут давать ложные сигналы.

Минусы не критичные, с ними вполне можно работать. Главное, подобрать подходящие инструменты для своей стратегии.

При этом важно соблюдать умеренность. Новички часто увешивают график программами до такой степени, что становится не видно цены. Это лишнее ― алгоритмы будут давать противоположные сигналы, на анализ которых придется потратить время. Достаточно 2-3 лучших инструментов для быстрого принятия решений.

Вопрос-ответ

• Как правильно комбинировать индикаторы?

Выбирают инструменты разных видов. Например, трендовый и осциллятор. Можно добавить алгоритм, показывающий объемы.

• Как понять, работает ли индикатор?

Лучше всего проверить в тестере стратегий либо посмотреть вручную на истории. Эти методы работают для алгоритмов без перерисовки. Если инструмент перерисовывается, тест можно провести на демо-счете.

• Можно ли написать собственный индикатор для скальпинга, а не использовать готовые?

Да. Для этого придется освоить язык программирования, на котором работают алгоритмы в используемом терминале. Либо заказать у специалиста.

• Нужно ли использовать программы, если успешно торгуешь по безиндикаторной стратегии?

Это не обязательно. Но они могут упростить анализ ― например, определять направление тренда.

Скальпинг требует мгновенной реакции и не дает много времени на размышления. Использование индикаторов ― хороший способ быстро провести анализ рынка и найти лучшие точки входа. Важно помнить, что индикаторы для скальпинга только вспомогательный инструмент — принятие окончательного решения всегда остается за трейдером. Поэтому не нужно слепо верить программам, а использовать их только для отображения возможных точек входа. С этим они справляются отлично. Дальнейший быстрый анализ ситуации остается за трейдером и для успешной торговли может потребоваться время, чтобы набраться опыта.

Воспользуйтесь бездепозитным бонусом в 30$ от брокера Roboforex и выводите заработанное сразу.

Модифицированные осцилляторы для надежной фильтрации сигналов

Довольно большое количество трейдеров в последнее время не доверяет инструментам технического анализа. Им свойственно считать, что индикаторы не несут никакой пользы для торгового процесса, а их показания не имеют ничего общего с реальными сигналами на вход в рынок. Вероятнее всего, такое устойчивое мнение связано с негативным опытом работы с тем или иным методом прогнозирования цены. Разумеется, если инвестор терпит убытки вследствие применения какого-либо индикатора, он вынужден от него отказаться и зачастую в этот момент трейдеры находят интересные безиндикаторные ТС. Они, конечно же, имеют право на существование, но имеют большой недостаток – трейдер торгует «здесь и сейчас» и не имеет представления о том, куда и когда может двинуться цена. Поэтому все же не стоит спешить полностью отказываться от теханализа, но следует более обдуманно к нему отнестись.

p, blockquote 1,0,0,0,0 —>

Что представляет собой индикатор professional sentiment accumulator?

Professional sentiment accumulator, что в переводе «индикатор накопления настроения» является одним из осцилляторов, отображающих информацию в виде гистограммы. Это модифицированный инструмент, который отсутствует в торговом терминале, да и в общем доступе его бывает найти непросто. Тем не менее, инструмент достоин внимания и при правильном использовании может быть трейдеру действительно очень полезен.
Какими же особенностями обладает данный осциллятор и что делает его лучше подобных инструментов? Прежде всего, стоит вспомнить о том, как образуется любое движение на рынке. Будь то сильный и долгосрочный тренд или же мимолетная коррекция на одном из младших таймфреймов , все это является результатом действий участников рынка.

p, blockquote 2,0,0,0,0 —>

Если большинство инвесторов решили открыться на покупку, график финансового инструмента будет показывать рост, а если им интереснее продажи и они видят в этом хороший потенциал, актив покажет нисходящее движение.

Но, если говорить о рынке Форекс, здесь есть один нюанс – «продавливание» цены в одну из сторон происходит в зависимости не от количества быков или медведей, а от их финансовых возможностей, то есть сил. Таким образом, действия одного инвестора с крупным торговым депозитом повлияют на движение графика больше, чем десять маленьких счетов других трейдеров. Но, конечно же, на рынок с ежедневным оборотом уже в несколько триллионов долларов вряд ли сможет оказать сильное влияние один частный инвестор.

p, blockquote 4,0,0,0,0 —>

Трейдеры тратят многие годы на то, чтобы понять, какими инструментами и как пользоваться, чтобы зарабатывать с рынка свою прибыль. У кого-то это получается достаточно быстро, другие уходят из трейдинга, потерпев ряд неудач. Но ведь результаты работы любого участника рынка, грубо говоря, зависят лишь от одного фактора – соответствуют ли его действия «психологии толпы». Если инвестору удается определить, как настроено большинство, и открыться в ту же сторону, он имеет возможность получить быструю и простую прибыль. Но, если трейдер открылся «против всех», имея даже, казалось бы, правильно проведенный анализ, результаты открытых сделок вряд ли его обрадуют. Поэтому особый интерес представляют индикаторы, способные показать заинтересованность участников рынка.

p, blockquote 5,0,0,0,0 —>

Для определения на Форекс количества покупателей и продавцов принято использовать индикатор Volumes. Однако он, по сути, несет минимум информации, которой зачастую бывает недостаточно. Теперь существует другой инструмент, который немного его напоминает, но является более полноценным.

Как пользоваться индикатором?

Professional sentiment accumulator считается одним из лучших инструментов в своем роде. Он показывает баланс сил быков и медведей и визуализируется двумя способами:

• Кривой, которая движется относительно нулевого уровня;
• Гистограммой.

p, blockquote 8,0,0,0,0 —>

Professional sentiment accumulator на графике валютной пары

Движение мувинга, которое формируется относительно нулевого уровня, понять и правильно интерпретировать очень просто. Когда линия расположена в верхней части, то есть над центральным уровнем, индикатор подсказывает, что быки на данный момент побеждают по силам медведей. Нахождение кривой ниже уровня «0» означает смену тенденции и говорит о том, что движением управляют медведи. Так же, обратив внимание на детали формирования движения кривой, трейдер может получить еще некоторую информацию:

• Если линия не выходит достаточно далеко, а движется вблизи нулевого уровня, значит, текущий тренд очень слаб или вовсе преобладает флет;
• Когда после «нормального» движения в верхней области кривая начинает опускаться и становится к центральному уровню все ближе, следует говорить об ослаблении восходящего тренда и начале преобладания нисходящего;
• Если, располагаясь ниже уровня «0», мувинг начинает постепенно подниматься, позиции на продажу лучше зафиксировать, так как вскоре вероятно изменение тенденции.

Работать с гистограммой тоже довольно просто. Столбики синего цвета формируются сверху, а их величина говорит о силе восходящего тренда . Если присмотреться, они представлены в двух оттенках. Когда тенденция только развивается и еще имеет потенциал, рисуются столбики светло-синие. В случае начала затухания тренда, когда экстремумы перестают обновляться, гистограмма становится более темной. Аналогичное поведение справедливо и для медвежьего движения. Отрезок движения, где победу одерживают продавцы, изображен красными оттенками. Сильному медвежьему тренду соответствуют красные столбики, образующиеся ниже нулевого уровня. При этом минимумы постоянно обновляются. Как только тенденция начинает корректироваться вверх или завершаться, гистограмма приобретает бардовый оттенок. Величина столбиков так же напрямую зависит от силы движения. Высокая гистограмма – признак волатильного и сильного тренда, ее уменьшение свидетельствует о снижении интереса продавцов/покупателей, когда лучше фиксировать текущие позиции.

p, blockquote 10,0,0,0,0 —>

Индикатор professional sentiment accumulator можно найти и в несколько другой вариации, которая, возможно, даже покажется более удобной:

p, blockquote 11,0,0,0,0 —>

Другая модификация Professional sentiment accumulator

Здесь так же присутствует двухцветная гистограмма, однако ее цветовые характеристики отличаются от привычных:

• Столбики красного цвета соответствуют восходящему движению;
• Если гистограмма приобрела синий оттенок, можно говорить о том, что на рынке преобладает нисходящий тренд.

Так же особое внимание здесь уделяется размерам гистограммы. Определить, насколько значимым является импульс, помогают два мувинга. Движение, которое не имеет отношения к текущей тенденции, а просто является консолидацией, будет выглядеть на гистограмме в виде небольших столбиков, которые даже не пробивают вверх кривые или выходят за них совсем немного. Сильные же импульсы будут сразу заметны, так как в этом случае гистограмма пробьет мувинги достаточно сильно.

p, blockquote 13,0,0,0,0 —>

Так же по расположению Скользящих Средних относительно друг друга можно сказать о преобладании того или иного тренда. Когда голубой мувинг образуется сверху (над желтым), тогда на графике актуален медвежий тренд. Пересечение кривых в обратном направлении, соответственно, означает смену сил участников рынка. Теперь силы покупателей преобладают.

p, blockquote 14,0,0,0,0 —>

Таким образом, предположения о дальнейшем поведении цены можно строить даже на основе показаний одного индикатора professional sentiment accumulator. Например, два сильных импульса гистограммы красного цвета, между которыми образовался невысокий отрезок синей гистограммы, говорит о восходящем тренде, который имеет хороший потенциал.

Конечно же, даже если сигналы данного индикатора осцилляторного типа покажутся инвестору надежными и прибыльными, отталкиваться только от них при принятии торгового решения не стоит. Чем лучше проверены показания инструмента другими методами прогнозирования цены, тем ниже потенциальные риски трейдера и больше вероятность закрытия сделки в прибыли. Кроме того, лучше использовать professional sentiment accumulator на старших графиках, где минимум ложных сигналов и в то же время размер заработка сильно отличается в лучшую сторону от младших таймфреймов.

p, blockquote 16,0,0,0,0 —>

Форекс — индикатор weighted wcci

Еще один осциллятор, набирающий популярность в последнее время среди трейдеров, это Weighted wcci. Он произошел от стандартного CCI, осциллятора в виде кривой, которая показывает потенциальные моменты коррекций. Weighted wcci – индикатор несколько модифицированный, а состоит он из двух кривых, способных показывать ситуацию одновременно двух временных диапазонов . Красный мувинг более чувствительный и показывает моменты перекупленности и перепроданности цены на торговом графике. Второй MA (голубой) показывает движение старшего порядка.

p, blockquote 17,0,0,0,0 —>

Для торговли трейдеру следует использовать только те моменты, когда обе кривых пробивают один из значимых уровней. Такие сделки будут более надежными и консервативными.

Это и есть один из сигналов, генерируемых осциллятором:

• Когда обе кривых пробивают уровень «275» снизу вверх, можно говорить о перекупленности цены. Это принято воспринимать как сигнал на продажу, ведь стоимость актива считается завышенной;
• Пробитие двумя мувингами зоны перепроданности («-275») является сигналом на покупку, ведь цена финансового инструмента на данный момент занижена.

Как и любой осциллятор, Weighted wcci проявляет себя заметно лучше в боковике, а, когда приходится работать в сильном тренде, некоторые сделки могут оставаться в просадке или закрываться по стоп-лоссу. Вот такие сигналы могут быть сформированы на получасовом отрезке ликвидной валютной пары:

p, blockquote 20,0,0,0,0 —>

Сигналы от индикатора weighted wcci

Пока рынок находится в боковике, здесь можно увидеть несколько эффективных сигналов, причем как на покупку, так и на продажу. Нельзя сказать, что профит по ним был бы велик, но, тем не менее, сделки бы можно было закрыть в прибыли. Но на графике так же присутствует участок яркого трендового восходящего движения. После того как трейдер очередной раз открылся на buy, цена резко пошла вверх. Это принесло бы доход за короткий промежуток времени, но вот на пике движения образовался сигнал на продажу. Как это нередко происходит при работе с осцилляторами в рамках тренда, индикатор «застрял» в зоне перекупленности. Вместо того чтобы вернуться в свою привычную зону, он еще некоторое время находился выше уровня «275». В течение всего этого периода цена актива продолжала рост. По итогу открытая позиция на продажу оказалась бы в длительной просадке, если бы трейдер не успел закрыть ее по SL раньше.

p, blockquote 21,0,0,0,0 —>

Еще один вид сигналов, доступный при работе с Weighted wcci, давно известен в теханализе. Дивергенцию, то есть расхождение между показаниями индикатора и графика цены, можно найти практически на любом осцилляторе и, что особенно приятно, такой вид сигналов издавна считается особенно надежным.

Вот так будет выглядеть сигнал на продажу по дивергенции:

• На графике торгового инструмента очевидно наличие восходящего тренда. Последний максимум обновил предыдущий;
• Если провести прямую по экстремумам, образовавшимся на осцилляторе, она будет направлена вниз.

Противоположные показания считались бы сигналом на покупку. Тем не менее, Weighted wcc лучше использовать в качестве фильтра, когда инвестор уже имеет неплохую базу для ТС. А чтобы не открыться в начале сильного тренда, тем самым увеличивая риск попадания в долгосрочную просадку, можно заранее проанализировать ситуацию на старшем графике. Если на нем формируется четкая тенденция, лучше от сделки на откат воздержаться. А вот позиции, соответствующие глобальному направлению, имеют право на существование и даже, вероятно, принесут неплохой результат.

Фильтрация стохастика – инструменты, сигналы, правила

Стохастик – достаточно эффективный индикатор, предсказывающий разворот текущего тренда. Он прост в использовании, дает однозначные сигналы, понятные как опытному трейдеру, так и новичку. Но среди этих сигналов часто встречаются некорректные. Чтобы избежать этого, рекомендуется использовать один или несколько методов фильтрации, описанных в этой статье.

Для чего нужна фильтрация стохастика

Стохастик – классический осциллятор, известный трейдерам уже несколько десятилетий. Он показывает зоны перекупленности и перепроданности, на основе чего можно определить точки разворота текущего тренда.

В основе алгоритма лежит расчет 2 скользящих средних – быстрой (с меньшим периодом) и медленной (с большим). Они строятся автоматически в зависимости от движения цены, т.е. уже после закрытия текущей свечи. Поэтому сигналы неизбежно идут с запаздыванием, что может плохо сказаться на торговле.

Именно поэтому их приходится фильтровать, т.е. отсеивать ложные данные. Делать это нужно и при работе на небольших таймфреймах (уровня М30 и ниже). Однако здесь можно применить и другой способ – перейти на старший фрейм (например, 4-часовой Н4). Точки входа на нем будут появляться редко, однако и точность их существенно увеличивается.

Рекомендуем помимо стохастика также изучить индикатор Woodies CCI, который является популярной модификацией стандартного осциллятора CCI.

Фильтр ложных срабатываний индикатора stochastic

Для эффективной фильтрации есть несколько простых методов. Самый очевидный способ – научиться правильно читать сигналы на покупку и продажу. Речь идет о пересечении линий %К (синего цвета) и %D (красного цвета). Причем здесь нужно обратить внимание на то, где именно произошло это пересечение – на уровне 80 или 20, в зоне перепроданности или перекупленности либо в другом месте.

Первый фильтр

Основной сигнал на покупку от стохастика – пересечение линий %К и %D. При этом обе должны пробить уровень 20 (идя вниз), побыть какое-то время в этой зоне (перепроданность), после чего развернуться и снова пробить 20, но уже идя вверх.

И именно в момент второго пробития синяя линия пересекает красную также по направлению снизу вверх.

Т.е. если это пересечение состоится где-то в другом месте, например, немного выше уровня 20 или «в воздухе», сигнал будет заметно слабее.

Тем более слабы сигналы, когда линии несколько раз пересекают друг друга, но так и не заходят в зону перепроданности или перекупленности.

Подобные состояния нередко говорят о флэте, что хорошо видно на рисунке. В этот момент открывать сделки нельзя – сам стохастик служит хорошим фильтром, показывающим неблагоприятный период на рынке.

Второй фильтр

Если первый фильтр – это пересечение линий прямо в зоне перекупленности или перепроданности, то второй – пересечение непосредственно на линии 20 или 80. Т.е. %К и %D, например, подошли к уровню 80, пересекли его, идя вверх. Но не стали задерживаться в этой зоне перепроданности, а резко развернулись назад и пересеклись прямо на линии 80, как показано на рисунке.

Для справки. В англоязычной литературе этот фильтр называют «Right Sided Crossover», что переводится как правостороннее пересечение.

С каким индикатором использовать Стохастик для фильтрации

Отфильтровать данные stochastic можно и другими способами – например, показаниями более крупного таймфрейма или с помощью других индикаторов.

Фильтрация с помощью индикатора MACD

MACD – классический осциллятор, показывающий тренд и разворотные точки. Как и все индикатор, он дает сигналы 2 типов:

1. Покупка: сигнальная линия разворачивается вверх, столбцы начинают двигаться к нулевой отметке также по направлению вверх.
2. Продажа: сигнальная линия разворачивается вниз, столбцы начинают идти к нулевой отметке также по направлению вниз.

Если стохастик также даст сигнал на продажу или покупку, можно смело открывать соответствующий ордер.

Рекомендуем также протестировать простую стратегию Macd + Stochastic, где наглядно показаны примеры фильтрации сигналов индикатора.

С помощью ценовых уровней

Уровни поддержки и сопротивления – это такие значения цен, которых цена неоднократно достигала, «билась» в них, но разворачивалась и уходила:

• вниз – линия сопротивления;
• вверх – линия поддержки.

При построении такой линии нужно найти минимум 3 точки, в которых свечи развернулись и пошли в противоположном направлении (на рисунке показан уровень поддержки).

Важно! Если уровень совпадет с круглым значением цены (например, 0,7250 или 0,7310), его значение усиливается. Это чисто психологическое явление: линии с «красивыми» числами запоминаются лучше. Поэтому они воспринимаются как некий важный рубеж – поддержка или сопротивление.

Войти в рынок на покупку можно, если:

• цена дошла до уровня поддержки;
• стохастик пересекает отметку 20, идя вверх.

Вход на продажу допускается, если;

• цена дошла уровня сопротивления;
• стохастик пересекает отметку 80, идя вниз.

Иногда ценовой уровень строится даже по одной точке, в которой график резко поменял направление движения. Эти области на рисунке выделены желтым цветом.

Для справки. Нередко на рынке наблюдается ситуация, когда свечи пробивают ценовой уровень. Кажется, что он уже преодолен, но в результате цена разворачивается и идет так, как и предполагалось изначально. Это ложные пробои, свидетельствующие о появлении на рынке крупного игрока. В таком случае рекомендуется входить строго по тренду и держать позицию достаточно долго, пока цена не пройдет несколько десятков пунктов.

Фильтрация по индикатору Параболик (Parabolic) Sar

Фильтровать сигналы стохастического осциллятора можно с помощью любого трендового индикатора, например, стандартного параболика (Parabolic SAR). Установить его можно прямо из главного меню терминала, так как изначально он уже встроен в платформу.

Параболик показывает на графике точки, положение который говорит о том, нисходящий или восходящий тренд на рынке.

Сигнал на покупку от стохастика будет подтвержден в тот момент, когда точки параболика опустятся ниже свечей графика. Сигнал на продажу будет подтвержден тогда, когда точки Parabolic поднимутся выше свечей графика.

С помощью старшего таймфрема

Это наиболее простой тип фильтрации, который подходит для любого индикатора и любой торговой стратегии. Трейдер выбирает для работы основной таймфрейм, например, часовой Н1. Для фильтрации ему следует использовать интервал, который в 4 раза больше рабочего – т.е. в данном случае H4. Аналогично если работать на М15, то фильтром выступит часовой интервал Н1 и т.п.

Далее нужно добавить стохастики с одинаковыми настройками на каждый фрейм. И входить в рынок только в тот момент, когда на обоих картина будет одинаковой, например:

• линии стохастика пересеклись в зоне ниже 20 на Н4;
• точно такой же сигнал появился и на Н1.

Это правило универсально, но не лишено недостатков. Чем старше интервал, тем дольше приходится ждать сигнал (иногда даже днями). С другой стороны, его точность будет заметно выше. Поэтому лучше дождаться благоприятного момента, чем входить по ложным показаниям и часто получать убытки.

Совет. Чтобы было проще работать, оба графика можно включить одновременно. Тогда определить тренд и увидеть точки входа можно намного быстрее.

Фильтровать сигналы стохастика можно и другими индикаторами, а также свечными моделями и уровнями Фибоначчи. Главное условие – анализировать рынок сразу несколькими способами, а не с помощью одного, пусть даже хорошо изученного инструмента. Если применять комплексный анализ, вероятность прибыли существенно увеличится. Это позволит зарабатывать на форекс стабильно, а не время от времени.

Рекомендуем также ознакомиться с другим осциллятором – индикатором Normalized Volume Oscillator, который стоит свои показания на основе объемов рынка.

Источник https://livetouring.org/indikatory-dlja-skalpinga/

Источник https://www.blotter.ru/1/l7/modifitsirovannye-ostsillyatory-dlya-nadezhnoy-filtratsii-signalov/

Источник https://trader-blogger.com/filtratsiya-stohastika-instrumenty-signaly-pravila.html