Перспективы роста у индекса РТС.

Перспективы роста у индекса РТС.

В чате прозвучал вопрос какие перспективы роста у индекса РТС?
В долгую перспективы роста это из разряда чуда, которое будет в конце поста.

Сейчас какое-то время поотскакиваем, плюс тема с дивидендами поддерживает рынок.

Но потом, если смотреть глобально то получаем что:

1. Конфликт уже не просто идёт а официально и плавно переходит в фазу войны.
2. Новые санкции
3. Непонятно что начнется после референдумов
4. Мобилизация только началась и я не думаю что на этом все и закончится. Дальше будет больше и все у государства для этого готово. Хочешь митинговать? Привет автозак, повестка, военкомат.
5. Что должно произойти чтобы конфликт закончился? До каких областей мы должны дойти? Или это должна быть вся Украина? Мне лично не ясно. Потом смотрим п.4 и ещё раз прикидываем сколько ещё мобилизуют.
6. Общество в какой-то момент на всю эту ситуацию начнет реагировать и что будет с властью или с обществом опять же вопрос. Это ещё один, новый риск для рынка. Это такие моменты которые идут долго и не заканчиваются в один день.

В прогнозе я писал, что с 1300 оптимально сходить на 1200 для дальнейшего роста, мы сходили. Только прогноз строился не на один день, а получилось, что за день сходили ещё ниже.

Для понимания где мы находимся скину вам график, тф 1 день. Я остался в лонге, но радости от этого нет. Будет шухер — выйду как зашёл, держать не буду.

Надеяться, остаётся, только что произойдет какое-то чудо… и конфликт закончится. Какое? Пока не понятно. Но одна мысль есть.

После референдумов территория становится РФ. На этом наступательная часть операции заканчивается, начинается оборонительная. Т.к. это теперь часть РФ можно использовать совсем другой потенциал нежели использован сейчас. Создать в т.ч буферные зоны по границе столкновения. Мобилизация нужна как политический ход чтобы выиграть время и показать миру кулак. В этом варианте рынок сейчас на дне и надо покупать.

Чем полезен индекс РТС обычному трейдеру

Сегодня все финансовые рынки активно взаимодействуют. В трейдинге приходится постоянно выполнять многофакторный анализ ситуации, поэтому важна любая информация, особенно если она подробная актуальная и в свободном доступе. Даже если вы предпочитаете Форекс и нероссийские активы, умение правильно анализировать фондовый рынок с помощью индекса РТС – признак уверенного профессионала. Мы остановимся только на основных моментах.

Немного справочной информации

Индекс РТС (тиккер MCX: RTSI) стартовал 01.09.1995 на MOEX, первая корзина расчета состояла из 30 акций, начальный уровень был определен в 100 пунктов. Современная версия инструмента появилась в результате объединения в декабре 2011-го ММВБ и Российской товарно-сырьевой биржи. Теперь вместе с индексом МосБиржи RTS отслеживает динамику акций крупнейших российских эмитентов. На 29.10.2021 капитализация индекса превышает $294 млрд.

Как и на основании чего рассчитывается

Композитный РТС рассчитывается как средневзвешенный по рыночной капитализации самых ликвидных активов из листинга ПАО «Московская Биржа». Технически он относится к показателям полной доходности, так как показывает котировки ценных бумаг с учетом уже выплаченных дивидендов.

Функционирует РТС-индекс в USD (кстати, индекс Мосбиржи − в российских рублях). Время расчета 10.00 − 18.50 по мск. Начальное значение (открытие сессии) определяется по ценам Open, последнее − по ценам Close. В период торгов цена обновляется в реальном времени с периодом в 1 секунду.

Вариантов формулы расчета несколько, но чаще всего используется самая простая:

P(i)*Q(i)*FF(i)*W(i) – актуальная капитализация акций;

P(i) – цена 1 акции (в USD);

Q(i) – общее количество акций эмитента (по каждому типу акций рассчитывается отдельно)

FF(i) – коэффициент free-float (количество акций в свободном обращении)

W(i) – удельный вес отдельной компании в индексе.

Расчет производится по каждой компании из текущего списка индекса и суммируется.

Дополнительный риск

Напоминаем: динамика РТС-индекс жестко связана с поведением американской валюты. RTS котируется в USD, то есть его цена в рублях изменяется в соответствии с официальным курсом ЦБ РФ. Данные для расчетов фиксируются каждый день на момент открытия биржи и не меняется до остановки клиринга.

Что это означает? Из-за постоянного движения пары USD/RUB рост (или снижение) индекса, скажем, на 200 пунктов, неравнозначно. Каждый день это количество пунктов в рублях стоит разную сумму. И если вы войдете в рынок в момент активного движения пары USD/RUB вверх, то появляется дополнительный риск – из-за банальной курсовой разницы вы будете терять профит или вообще можете оказаться в убытке. Когда рубль укрепляется, то и цена активов с участием индекса RTS растет, если рубль «слабеет», то и цена индекса пойдет вниз.

Что входит в состав индекса

В расчете RTS участвуют крупные публичные корпорации РФ, которые кроме значительного масштаба бизнеса должны показывать устойчивую динамику роста. Количество акций обычно попадает в диапазон 30-50 компаний.

Отраслевой диапазон не очень широкий: по состоянию на третий квартал 2021 года почти 50,6% компаний относятся к газовой и нефтяной промышленности, примерно 17% − Условия включения компаний в корзину индекса предполагают, что удельный вес каждого участника не превышает 15%, а любых пяти в совокупности – не более 55 %. финансовый сектор, около 14,7% − добыча и обработка металлов, представлены также представители потребительского сектора (9%), электроэнергетики (2,7%) и телекоммуникаций (3,2%), чуть больше 2% приходится на прочие отрасли. Ребалансировка, то есть обновление состава участников и их удельного веса в индексе, выполняются один раз в квартал, но в кризисные годы были ситуации, когда понадобилась дополнительная корректировка.

Актуальный список компаний всегда можно найти на сайте биржи в соответствующем разделе «База расчета».

Как пользоваться инструментом RTS на практике

Индекс РТС – расчетный показатель, его нельзя купить/продать напрямую, но можно выполнять полноценные торговые операции по деривативам с его участием. Такими активами можно и спекулировать, но чаще всего они используется для хеджирования среднесрочных позиций.

• фьючерсы на индекс РТС: традиционно выгодны для долгосрочных инвестиций, но если иметь достаточный капитал, то можно торговать и внутри дня, и в течение недели. Однако в последнее время российский регулятор законодательно контролирует доступ к бирже непрофессиональных инвесторов, что означает жесткие ограничения для мелких спекулянтов. Всю информацию по актуальным фьючерсам можно смотреть тут. Как правило, фьючерсы краткосрочные – месяц или квартал. На основных фондовых брокерах график фьючерса на индекс РТС доступен и во внебиржевое время.
• ETF: вариантов много, но рекомендуем обратить внимание на FinEx RussianRTS Equity (тикет на MOEX − FXRL) или ITI FundsRTS Equity ETF (MCX: RUSE). Оба фонда торгуются на московской бирже, порог входа от $40, дивиденды реинвестируются в режиме онлайн. Резиденты РФ могут использовать ИИС (индивидуальный инвестиционный счет) и получить налоговые льготы. ИФы: внебиржевые инструменты с достаточно низким порогом входа − от $150, но с высокой комиссией (порядка 5%).
• опционы на индекс RTS: обычно недельные, которые позволяют заработать на краткосрочных колебаниях не только курса акций, но и курсовой разницы USD/RUB.
• CFD-контракты: торгуются по обычной схеме, практически это единственный вариант для начинающих инвесторов, но нероссийские брокеры, как правило, таких активов не предлагают. В таком случае можно пользоваться тем, что показывает лицензированный российский брокер, например, Finam.

Также можно создать портфель акций, повторяющих состав индекса, то есть отдельно покупать наиболее перспективные акции в соответствующих пропорциях, но это уже требует серьезного капитала.

Обычному трейдеру индекс интересен как индикатор общего направления, ведь перед тем как купить фондовый актив, надо понимать, куда, собственно, смотрит крупный среднесрочный инвестор. Причем есть целое семейство дополнительных версий индекса РТС – удобно для любителей инвестировать в отраслевые акции отдельных сфер экономики.

И что в результате ?

Индекс РТС – далеко не идеальный инструмент. Например, некоторые экономические «монстры» России (РЖД, Почта России) вообще не проводят выпуск акций, в индекс РТС не входят, и инвестировать в них таким образом не получится.

Тем не менее, динамика индекса используется для текущего рыночного анализа, прогноза инвестиционного климата в отдельных отраслях и перспективного планирования. Предполагается, что и частному, и корпоративному инвестору не придется самостоятельно выбирать наиболее ликвидные ценные бумаги – это за них уже сделала биржа. Любая акция, входящая в состав индекса считается «элитной» и выгодной для инвестирования. Это качественная и абсолютно бесплатная информация для оптимального вложения ваших средств.

Брокеры с индексами

Индексы – финансовые инструменты, отражающие совокупную стоимость основных компаний, на данном рынке или в данной отрасли. Изменения в значении индекса отражают колебания стоимости акций компаний, входящих в индекс. Торговля на внебиржевом рынке проходит в виде контрактов на разницу (CFD). Многие брокеры в настоящее время предлагают возможность торговать такими контрактами. В основном торгуются CFD на следующие индексы: S&P 500 – его значение основано на стоимости акций 500 крупнейших компаний США, NASDAQ 100 – индекс отражает стоимость 100 высокотехнологичных компаний, торгуемых на этой бирже, FTSE 100 – индекс включает в себя 100 самых крупных компаний Великобритании, EURO STOXX 50 – индекс основан на стоимости акций 50 наибольших компаний Европы. Каждый брокер предлагает различные мировые биржевые индексы, у некоторых общее количество торгуемых индексов достигает 20.

• Главный офис: Офшорные
• На рынке : c 1998 года
• Клиентов: 2000000 (~2.61 % рынка)
• Торговая платформа: MetaTrader 4, MetaTrader 5
• Минимальный депозит: 20 USD

• Главный офис: Офшорные
• На рынке : c 1997 года
• Торговая платформа: MetaTrader 5, MetaTrader 4, Libertex.

• Главный офис: Великобритания (Лицензия)
• На рынке : c 2006 года
• Клиентов: 100000 (~6.88 % рынка)
• Торговая платформа: MetaTrader 4, MetaTrader 5, cTrader.
• Минимальный депозит: 100 USD

• Главный офис: Великобритания
• На рынке : c 2016 года
• Клиентов: 150000 (~10.32 % рынка)
• Торговая платформа: Веб-платформа
• Минимальный депозит: 20 USD

• Главный офис: Офшорные
• Офисы: Офшорные
• На рынке : c 2005 года
• Клиентов: 500000 (~0.65 % рынка)
• Торговая платформа: MetaTrader 4, MetaTrader 5, Metatrader 4 WebTerminal
• Минимальный депозит: 10 USD

• Главный офис: Европа
• На рынке : c 2001 года
• Торговая платформа: Metatrader 4, Metatrader 5, MT WebTrader
• Минимальный депозит: 200 USD

• Главный офис: Офшорные
• На рынке : c 2007 года
• Клиентов: 7000000 (~9.13 % рынка)
• Торговая платформа: MetaTrader 4, MetaTrader 5
• Минимальный депозит: 1 USD

• Главный офис: Австралия
• Офисы: Австралия
• На рынке : c 2007 года
• Клиентов: 60000
• Торговая платформа: MetaTrader 4, MetaTrader 5, cTrader
• Минимальный депозит: 200 USD

• Главный офис: Великобритания
• На рынке : c 2007 года
• Торговая платформа: MetaTrader 4, MetaTrader 5, HYCM Mobile
• Минимальный депозит: 100 USD

• Главный офис: Интернациональные (Лицензия)
• Офисы: Интернациональные
• На рынке : c 2010 года
• Клиентов: 3500000
• Торговая платформа: MetaTrader 4, MetaTrader 5, Web-terminal.
• Минимальный депозит: 5 USD

2 юзеров оценили на 5

• Биржи криптовалют
• Обменники
• Торговые сигналы (crypto)
• Торговые боты (crypto)
• Майнинг
• NFT-маркетплейсы
• DeFi
• Хедж-фонды

CFD — заработок на разнице цен на определенный товар, без владения самим товаром (золото, нефть, газ и т.д.).

Бинарные опционы — это как ставка на спортивное событие, например вы делаете «ставку» X долларов, что цена нефти через день будет Y. Если это случилось получите прибыль, не случилось — теряете всю «ставку».

Forex — торговля валютами и заработок на их курсах.

Индексы — заработок на изменении экономических индексов разных стран.

Акции — заработок на акциях крупнейших компаний мира.

Торговые советники — автоматическая торговля, используя сигналы для начала сделки.

Copy-трейдинг — автоматическое копирование сделок успешных трейдеров.

• Торговые советники (Forex)
• Copy trading (social)

Суть этих опций в том, что вы передаете свои средства в управление менеджеру, который совершает сделки вместо вас.

LAMM — менеджер торгует на своем счете, а система дублирует его действия на вашем.

PAMM — деньги всех инвесторов находятся на одном счете,которым управляет менеджер. Прибыльубытки распределяются в процентном соотношении.

MAM — менеджер торгует вашими средствами сразу с нескольких ваших счетов.

RAMM — гибрид доверительного управления и соц. трейдинга, позволяющий копировать стратегии управляющего без передачи ему своих денег. Депозит замораживается на счету инвестора и он может установить уровень потерь.

NDD — торговля происходит на реальном рынкебирже, где его участники продаютпокупают друг у друга.

ECN — торговля идет между участниками системы, которые сами назначают цену покупкипродажи. Но при этом на межбанковский рынок торговля не распространяется. По сути участники системы лишь покупаютпродают право владеть товаром.

STP — торговля идет и на межбанковский рынок, можно сказать напрямую к поставщикам ликвидности (тем у кого есть физический товар). При этом брокер все же выступает посредником.

DMA — клиент покупаетпродает у поставщика ликвидности, при этом участие брокера сведено к минимуму, а трейдер получает большую свободу действий.

DD (не рекомендуем для крупных сумм) — торговля происходит внутри компании брокера в виртуальном режиме, при этом на реальный рынок брокер не выходит и ничего для вас не покупает.

Instant Execution — сделка откроетсязакроется по конкретной цене. При этом если за время подачи запроса на биржу цена изменится в негативную сторону и станет невыгодной вамброкеру, то брокер вернет отказ в исполнении сделки. Это может помешать вашей автоматической торговле или потребовать дополнительного внимания для обработки отказов (реквотов).

Market Execution — сделка откроетсязакроется по рыночной цене и произойдет в любом случае, даже если цена будет отличаться от вашей изначальной заявки. Это более быстрый вариант выставления ордеров и их исполнения, при этом не требующий слежения за отменами сделок.

• Market Execution
• Instant Execution

Спред — это разница между ценой покупки и продажи товара на бирже.

Плавающий спред — это естественное положение вещей на рынке. Ведь продавцы и покупатели постоянно меняют цены своих заявок, тем самым спред постоянно меняется.

Фиксированный спред — это когда брокер либо покрывает разницу между реальным спредом который существует на рынке или отменяет вашу сделку. Т.к. это несет дополнительные расходы для брокера, то крупные компании с именем, стараются не использовать эту опцию.

Биржи по типу торгуемого товара делят на: фондовые, товарные и валютные. Но чаще биржа включает в себя все эти 3 типа.

Фондовая биржа — это площадка для торговли акциями компаний, облигациями, долговыми ценными бумагами и пр. Выйти на фондовую биржу можно только через посредника (брокер или банк). На фондовом рынке можно купить реальные ценные бумаги (например, акции Apple Inc.), а не просто играть на их цене (фактически ими не владея).

Товарная биржа — даёт возможность торговли различными товарами (чаще сельскохозяйственная продукция, драгоценные металлы).

Валютная биржа — организует и проводит биржевые торги валютой и др. финансовыми инструментами (не путать с Forex).

• Нью-Йоркская (NYSE)
• NASDAQ
• Токийская (TSE)
• Шанхайская (SSE)
• Гонконгская (HKEX)
• Лондонская (LSE)
• Euronext
• Франкфуртская (FWB)
• Московская биржа
• Санкт-Петербургская
• Казахстанская (KASE)
• Украинская биржа
• Белорусская (БВФБ)

Индексы описывающие усредненную (по специальной формуле) суммарную стоимость акций топовых компаний конкретной страны. Как правило такие индексы отражают состояние экономики в стране.

На изменении значения этого индекса брокеры предлагают заработать. При этом вы не покупаете конкретный товар, т.к. его по сути нет. Поэтому торги здесь виртуальные.

• Tel Aviv (TA-25)
• Amsterdam Exchange (AEX)
• GB (FTSE 100)
• France (CAC 40)
• Germany 30 (FDAX)
• EU Stocks 50 (FESX)
• NASDAQ 100
• S&P 500
• Dow Jones (DJIA 30)
• Japan 225 (Nikkei)
• China 50 (HSI)
• China A50
• Russia 50
• Spain 35
• Italy 40
• Russell 2000 (RTY)

Скальпинг — частые сделки с небольшой прибылью за короткий промежуток времени.

Хэджирование — открытие сделок для перестраховки и уменьшения рисков. Как правило это или заранее оговоренная цена контракта в конкретный срок (называется фьючерс) или открытие второй сделки приблизительно равной первой но в другом направлении.

Возврат части спреда (рибейт) — как правило у крупных брокеров его нет, т.к. это означает что брокер делиться частью своей прибыли с клиентом. Исключение — это партнерская программа, где брокер делиться прибылью за то что партнер привел ему клиентов.

VPS — это постоянно работающий сервер, на котором круглосуточно будет работать программа для автоматической торговли.

Autochartist — программа, которая автоматически анализирует графики цен, и прогнозирует развитие событий на рынке.

Торговые сигналы — брокер предоставляет свои сигналы для начала сделок или позволяет получать другие. При этом вы сами выбираете каким сигналом пользоваться для трейдинга.

• Скальпинг
• Хеджирование
• Рибейт
• VPS для автотрейдинга
• Поддержка Autochartist
• Торговые сигналы (Forex)
• Мобильное приложение

Финансовые регуляторы — организации которые регулируют финансовый рынок (в том числе и брокеров) в конкретной стране.

Если брокер регулируется авторитетной организацией или имеет ее лицензию, это хороший сигнал для увеличения доверия к нему. Это с большой вероятностью означает, что брокер играет по установленным регулятором правилам и соответствует его требованиям.

Источник https://smart-lab.ru/blog/839976.php

Источник https://binaryvip.ru/fondovye-indeksy/index-rts/

Источник https://ru.brokers.best/brokers/rating/indices