Торговля по уровням Мюррея – Стратегии, Примеры и Паттерны

Как правильно строить торговые уровни? Все виды уровней в трейдинге

Привет! Сразу скажу, что это самый важный обзор для трейдера. Уровни – это основа трейдинга. Из них строится любая эффективная стратегия, точки входа и управления позицией. Уровень, это куда больше чем ценовая линия. Именно с них начинается любое движение, именно уровень отображает текущий или отложенные спрос и предложение. Поэтому прошу тебя, прочитай этот обзор сначала и до конца. Договорились? В своё время, когда я только начинал торговлю на бирже (в далеком 2011 году), этот момент я пропустил. И в итоге 3-4 года дарил рынку свои депозиты. Когда ты дочитаешь до конца, то будешь знать про уровни всё! А значит, даже если ты этого не планировал, – твоя результативность очень круто вырастет.

Я начну с основ. Цена ходит по уровням. Всё, что между ними — хаос. Там торговать нельзя. Точка. Любое отхождение от этого правила просто убивает твой депозит. Грамотно строить уровни, означает находить области цен, где толпа готова массово принимать свои торговые решения. А крупные участники размещать и защищать свой актив. То есть, это области цен от которых курс котировок начинает своё движение. Все просто. Сложнее построить

Как построить торговые уровни правильно? Видео

Для того, чтобы найти область интереса рыночных участников или актива крупняка, нам нужно посмотреть на ближайшие движения за прошлые 2 недели. Обычно, именно этот период остается активным. Больший период уровней может работать только при построении на таймфреймах выше внутридня — Н1, Н4, D1 и далее. Потому что там толпа будет реагировать и принимать решения о покупке. Вспомни. Классика теханализа прямо твердит о том, что уровни строятся по двойным вершинам или низам рынка. Там принято строить уровни поддержки и сопротивления. А значит, там всегда будет интерес толпы.

Для трейдинга на форекс не обязательно использовать объемы. Тем более, что ты близко не поймёшь на децентрализированном рынке — чей объем больше. Медведей или быков. А если нет смысла углубляться в объемы рынка, то какой у нас остаётся вариант? Конечно же, уровни! Именно они лучше других инструментов указывают на интересы покупателя и продавца. По умолчанию, если ты грамотно строишь уровни — всё, что выше текущей цены принадлежит продавцам, что ниже — покупателям.

Это области цен, за которые уже прошли торги, и там всегда есть свой победитель и проигравший. А значит, есть защита или отложенный интерес. Теперь попробуем разобраться в отличие уровней отложенного интереса и действующего актива. Это на самом деле, ключевое понятие. Если ты его поймёшь, то на рынке у тебя проблем уже не будет. Ты легко будешь читать любое движение.

Торговые уровни на базе отложенного интереса

Отложенный интерес — это область цен, где рыночная толпа будет принимать свои торговые решения. Открывать позиции. Где ты можешь найти такие уровни цен? На самом деле, это очень просто. Попробуй забыть полностью всё, что ты ранее изучал и знаешь про уровни (новичку тут куда проще будет )

Если ты видишь за прошлые 2 недели торгов точки начала роста и снижения котировок форекс пары, какова вероятность того, что ты будешь верить в в повтор этого события? Думаю показатель близится к 100%. Конечно. Стандартно, любой трейдер смотрит на график своего монитора, и дальше одной прокрутки влево на историю не смотрит. А значит, эти 2 недели имеют для нас ключевое значение при торговле с таймфрейма М1 — Н1. Также, толпа часто смотрит на уровни Н4 и D1, снова листая от силы 2 экрана своего ПК. Как видишь, банальное понимание психологии человека даёт нам ключи к секрету построения торговых уровней.

Суть уровней на отложенном интересе состоит в том, что именно толпа рождает этот интерес. По ним 90% трейдеров будут открывать сделки. Просто подумай об этом и возможно прямо сейчас произойдёт сбой парадигмы. Ты привык верить в то, что уровни строятся по методологии сложных расчетов и математических формул. Когда простой Вася из Перми будет открывать сделку ровно потому, что в прошлом видео от нее рост. Или нашел двойную вершину на Н4. И знать он не знает про какие то формулы. Деньги приносит на рынок именно он, а не сложная формула расчета. Рынок следует за деньгами. Всегда.

Торговые уровни действующего актива

Здесь всё интереснее. Действует ни толпа, а крупный участник. Маркетмейкер, если удобнее. Толпа − это всегда отложенный интерес. То есть, — «когда цена дойдёт до уровня, тогда и буду открывать сделку». А уровень крупного участника строится на базе уже размещенного актива. Когда он размещает свои позиции на рынок. Может ли уровень толпы стать уровнем маркетмейкера? Да! Как только он полностью удовлетворит интерес рыночных масс. Представим, что толпа продает 10 000 лотов по уровню. ММ скупает все заявки и удовлетворяет запрос Васи из Перми. Теперь по этому уровню крупные объемы ММ. А значит, не смотря на всю веру Василия в медвежий тренд, крупняку не выгодно снижать цену ниже уровня своего актива. Там он будет терять деньги.

Помнишь ситуацию, когда ты открываешь сделку и рынок сразу же идёт против тебя? Этот тот самый момент. И дело ни в том, что существует некий кукловод или ММ специально управляет рынком. Суть рынка в том, что он растет когда есть высокий спрос. А падает, когда есть большое предложение. Что у нас получается: ты открыл продажу, но ММ выкупил все продажи. Предложения больше нет. Никто не готов дальше продавать по этой цене. Рынок растет, чтобы продавцы захотели продать. И тут выбивает твой стоп. Что такое твой стоп? Отложенный интерес на покупку! Ведь, чтобы закрыть продажу по stop loss ты как бы открываешь покупку. И это реальный физический спрос на инструмент. По сути, ты и тебе подобные, сами создали это движение, так как подняли спрос своими отложенными заявками. Тут кстати, есть одна подсказка — там где уровень ММ, там всегда будут на старте движения крупные свечи на высоком объеме.

В этом обзоре я ни слова ни скажу про метод построения уровней маркетмейкера. Это закрытая информация. Уже 5 лет мы держим ее в строгом секрете. Поэтому создали автоматизированные системы Big Trader и BiG Scalper. Они сами построят тебе уровни ММ и ты сможешь использовать их в своей работе. Однако, узнать как именно они строятся ты не сможешь. Если конечно, кто то другой не откроет для себя этот алгоритм. Пока что, это никому не удалось

Алгоритм построения уровней ликвидности. Торговые уровни толпы или как найти уровни начала тренда?

Давай уже перейдём к практике. Для нас важно научиться строить уровни по которым масса участников рынка будет принимать свои решения. А значит там будет ликвидность. Толпа в своей массе представляет очень большой объем. Особенно, когда действует скоординированно. Часто у крупного участника попросту не хватает актива, чтобы выкупить всё. И это тот случай, когда он не может привести твою позицию к стопу. Для этого нужно выкупить все заявки, а это не так просто

Уверен, по ходу прочтения этого обзора, ты уже начал понимать факторы ценообразования и открыл глаза на реальные движущие силы. Поэтому понять этот процесс будет достаточно просто. Выше мы разобрали, что дает топлива валютному курсу. Это защита своего актива или отложенный интерес. В этом обзоре мы разберём все варианты построения уровней отложенного интереса.

Помни про главное правило: истинный торговый уровень там, где толпа будет массово принимать свои торговые решения. Он там, где каждый Вася, как минимум, задумается об отскоке. Именно об отскоке! Большинство всегда ищет разворот, потому что текущее движение уже упущено. И даже его большинство будет пытаться брать с коррекции. То есть, отскока.

Уровни по большому количеству касаний

На скриншоте выше, ты сможешь заметить как проведены 2 уровня толпы. Мы видим большое число касаний верхнего и нижнего уровня. Что собственно, и даёт право его построить. По этим ценам любой рыночный участник будет принимать решения на отбой от уровня. А значит, ты понимаешь основной объем отложенных заявок. Конечно, будут и те, кто отрабатывает пробой. Но это то самое меньшинство, о котором рынок и не вспомнит. Рынок выбирает бОльшие объемы против меньших.

Важно помнить о том, что крупный участник всегда есть там, где есть интерес толпы. Это ликвидность. Поэтому, часто уровни толпы я называю уровнями ликвидности. По сути, это одно и тоже. Главное понимать на основе чего они появились. Так вот при наличии интереса крупняка — там где ты покупаешь, он тебе продаёт. И выкуп всех позиций толпы рождает пробой уровня. Тогда уже на пробое — ретесте уровня необходимо работать в обратную сторону.

Но если говорить количественно — уровни на большом количестве касаний очень любимы толпой, а потому представляют из себя самые крупные скопления объема. Они надежны на любом таймфрейме. Ты можешь строить их на М15 и на D1. Они будут одинаково эффективны.

Импульсные торговые уровни по началу трендового движения

Построить импульсный уровень очень просто. И ровно по этой причине он столь эффективен. Ведь его видит каждый трейдер, открывая свой график котировок. Тебе необходимо найти точки начала и окончания роста. Или, если так проще — точки начала роста и точки начала падения. Хотя первый вариант ближе к истине. Ведь завершение движения также область ликвидности, разве что это уже не импульсный уровень

С цены по которой в недавнем времени курс котировок рос будет высокий отложенный интерес на возврате к этой ценовой области в виде покупок. С цены на которой котировки начали снижение будет огромное желание продать снова, если цена к этой точке вернётся. И это тот самый момент, чтобы проанализировать возможность входа в позицию.

Конечно же, это не сам момент для того, чтобы открывать сделку. Но поведение цены у уровня и алгоритм входа в позицию, тема другого обзора. Пока, тебе важно понять, что именно с этих областей трейдеры будут массово принимать свои торговые решения. Помни, что строить эти уровни ты также можешь на любом таймфрейме, просто разделяй их цветом или толщиной, чтобы не путаться в процессе.

Как строить уровни поддержки и сопротивления?

Это классика трейдерского дела. Поэтому про них знают все. А значит, это рождает их эффективность . Надеюсь, ты начинаешь понимать на чем основана логика истинных уровней. Если бы я хотел сократить этот обзор, то написал бы наверное следующее:

Истинный уровень там, где большинство примет решение об открытии сделки. Там, где большинство научено строить уровни и там, где цена уже подтверждала правильность этой парадигмы.

В этих уровнях нет ничего сложного. Достаточно найти 2 точки цен на графике, что примерно равны своими вершинами или дном. Уже по этим 2 точкам провидим линию и работаем на отбой или пробой. Сопротивлением у нас называется уровень, что проведён по вершинам. Поддержка — уровень, что был проведён по двойному дну на графике. На мой взгляд, это конечно та ещё ересь, но не могу нарушать общепринятые каноны. Ты просто можешь облегчить понимание процесса — уровень выше текущей цены будет сопротивлением, уровень ниже текущей цены будет поддержкой. Вот и всё 🙂

Уровни предыдущего дня и разновидности Pivot и уровни Мюррея

Уровни построенные по главным ценам предыдущего дня очень сильны. Главные цены дня понятны: максимум, минимум, открытие и закрытие дня. Это те цены, по которым покупатель и продавец приходили к балансу. Соответственно именно они будут играть важную роль и в завтрашнем дне. Существует огромное количество роботов, алгоритм которых основан на пробое или отскоке от уровней предыдущего дня. И они показывают прекрасные результаты. Для тебя важно понять, что любой торговый уровень, что базируется на ценах предыдущего дня — уровень высокой ликвидности!

На базе этого алгоритма построения торговых уровней создана ни мало индикаторов, одним из ярких представителей которых является индикатор уровней Pivot, который прямо базирует свой расчет линий на базе цен максимума, минимума и закрытия предыдущего дня. Уже из этой средней цены с помощью дополнительных формул встраиваются новые уровни поддержки и сопротивления. Насколько хорошо или плохо работают уровни пивота, я рассуждать не буду. Но суть в том, что они получили свою популярность ровно из-за того, что основаны на главных ценовых уровнях предыдущего дня.

Также, я хочу отдельно выделить индикатор уровней Мюррея. Который в своё время очень активно использовал. Лет 6 назад, он был для меня чуть ли не граалем. Но проблема Мюррея в том, что тебе придется подбирать период. И вот лучший метод использования этого индюка на удивление открылся мне, когда я уже далеко ушел от индикаторов. Думаю, ты уже понял, способ достаточно прост: если ты торгуешь на часовых графиках, то период в 24 бара тебе очень понравится 🙂

Торговые уровни на отбой по методике Фибоначчи

Уж сколько денег мне в трейдинге принес уважаемый Фибоначчи, даже не сосчитать 🙂 . Это по истине прекрасный инструмент анализа. Вероятно столь эффективным его делает рыночная толпа, но это и не важно. Это действительно один из самых мощных алгоритмов поиска точек входа и усреднения в роботах. Несколько лет мы использовали в качестве уровней усреднения именно Фибоначчи. И абсолютно каждый робот смог удвоить депозит всего за несколько месяцев. Это реальный показатель их эффекта.

Но давай уже поговорим о том, как же правильно их использовать. Здесь и кроется вся суть секрета Фибоначчи. Чаще всего толпа реагирует так, как написано по учебнику. Использует уровни коррекции Фибоначчи: 23.6, 38.2 и 61.8. Иногда добавляя уровень 50, но это уже продвинутый пользователь 🙂 . В итоге мы имеем отложенную ликвидность по этим линиям на развороте от локального тренда. Там толпа будет докупать актив по направлению предыдущего движения. А вот и главный вопрос: где она будет фиксировать профит?

Конечно же по уровням-целям. Если человек использует фибо, то однозначно будет его же использовать для выхода из открытой позиции. Это будут уровни 100, 161.8, 200, 261.8 и 423.6. Что происходит в момент фиксации покупки? Продажа! В момент фиксации продажи — покупка. То есть, уровни-цели по фибо, отличный момент для всплеска ликвидности. Достаточно построить разметку фибо по заметному взгляду движению и мы получим отличные торговые уровни для отбоя. Смотри, как это выглядит, тебе достаточно просто найти начало движения (старт в 50-100 пунктов) и дальше ты получаешь отличные уровни для работы:

Торговые уровни канала консолидации

Достаточно двусмысленны. Каждый трейдер может построить их по разному. Но основное правило применимо для большинства построений: найти 2 экстремума выше или ниже и 1 обратный экстремум между первыми 2 экстремумами. Суть в том, что по классике большинство строит именно по этим точкам. Дальше уже кто-то корректирует, другой оставляет как есть. Но однозначно рядом с этими границами всегда будет интерес покупателей и продавцов. Смотри на скриншот:

Можно отметить, что не смотря на выход из границ канала, цена всегда возвращалась обратно до момента пробоя и ретеста перед выходом из флета в мощный тренд. Как видно, эти уровни действительно имеют силу и могут быть эффективным дополнением к твоей торговой стратегии. В оранжевых прямоугольниках на скриншоте указаны возможные точки входа.

Благодаря тому, что многие трейдеры выстраивают данный канал консолидации именно по такому принципу, мы всегда имеем реакцию цены на данные ценовые области. Самое сильное движение обычно происходит на первом касании только что построенных уровней консолидации. Ты можешь строить эти уровни на любом тайме, однако лучшим вариантом является поиск именно на рабочем таймфрейме.

Торговые уровни по прилипшим свечам на Н4, D1 и W1

Здесь мы уже смотрим на принцип того, что уже имеем. Эти уровни уже могут быть созданы и крупным участником. Основная суть в том, чтобы перейти на более крупный таймфрейм и найти минимум 3 плотных свечи. Так, чтобы каждая последующая своим телом была внутри предыдущей. Всё внимание на скриншот выше. Дальше, твоя задача заключается в том, чтобы провести линии по максимуму и минимуму формации.

Как правильно применять торговые уровни в трейдинге?

Теперь давай о том, как всё это грамотно использовать в работе. На основании анализа уровней ты имеешь полное право определять тренд и находить точки входа. Например, поглощение ценой уровня, что находится выше, явно указывает нам на сильных быков. И наоборот. Важно лишь научиться отделать слабые уровни от сильных. При работе важно учитывать фактор силы и слабости уровня. Не нужно строить уровни вплотную друг к другу, обычно расстояние между ними должно быть около 30 пунктов по 4-ех знаку. Это позволит игнорировать рыночные шумы и даст возможность открывать сделки более качественно. Именно поэтому важна градация торгового уровня по силе. Лучше убрать все слабые уровни, если есть 3-4 более сильных уровня.

Точка входа на касании уровня всегда определяется ТОЛЬКО НА ОТСКОК, потому что это подтверждает его защиту. При пробое уровня важно дождаться ретеста уровня и заходить уже с этого локального отскока. Аналогично и с сопровождением позиции. Ты не можешь знать наверняка, какой объем находится по этой области. Поэтому, при ведении позиции, важно учитывать закрепление цены на уровне. К примеру, при покупке для перевода стоп лосс в безубыток важно дождаться закрепления на уровне выше. Для открытия позиции усреднения, важно подтвердить защиту уровня с точки добавления позиции. Обычно это паттерны или другие инструменты по типу индикаторов или объемов.

Торговля по уровням Мюррея – Стратегии, Примеры и Паттерны

Из-за сложности уровней Мюррея большинство трейдеров обходят стороной этот индикатор технического анализа. А зря! Просто о сложном: пошаговые стратегии и секреты торговли по индикатору, который близок к идеалу беспроигрышной тактики.

Любой трейдер мечтает увидеть то, чего не замечает толпа, найти тот самый заветный инструмент, который поможет зарабатывать там, где другие видят только убытки.

Индикатор уровней Мюррея может и не является безупречным идеалом, но очень к нему близок.

Начинающие трейдеры редко используют Уровни Мюррея из-за кажущейся сложности (в сравнении со классическим набором RSI, MACD, стохастик). Но торговля по уровням Мюррея в разы повысит эффективность практически любой торговой системы.

Содержание статьи:

Что такое Уровни Мюррея и как они работают

Форекс индикатор Уровни Мюррея (или Murrey Math Trading Lines) — это сложный математический инструмент, отображающий ценовые уровни поддержки и сопротивления. Индикатор указывает на поля перекупленности и перепроданности, давая представление о возможных точках разворота. Но одновременно с этим даёт некоторое представление о силе текущего тренда.

Говоря же простыми словами, уровень Мюррея — это швейцарский нож в мире индикаторов, который на одних настройках показывает как силу тренда, так и возможную точку разворота.

• Математическая концепция Мюррея разработана в 1995 году и подробно описана в книге «Торговая система Мюррея для всех торгуемых рынков».

Математика Мюррея (T. Henning Murrey) основана на наблюдениях, которые были сделаны Уильямом Ганном (англ. William Delbert Gann) — известным американским трейдером, разработавшим инструмент технического анализа, известный как углы Ганна. Мнения о ценности и значимости работ этого персонажа сильно различаются. Его называют одним из самых неоднозначных трейдеров. Собственные стратегии прогнозирования рынка, Ганн основывал на методах, применяемых в геометрии, астрономии и даже астрологии и античной математике.

Как бы там ни было, но именно он вдохновил Мюррея на создание системы для прогнозирования рыночных цен.

Математическая база индикатора Мюррея базируется на простых принципах, что делает её универсальной и применимой в любой стратегии. Основной элемент торговли Мюррея — предположение, что ценовое движение любого рынка будет восстанавливаться кратно 1/8. То есть, цены «скачут» интервалами по 1/8.

Уровень Мюррея основан на квадрате Вильяма Делберт Ганна с координатами «цена-время»: по вертикали движется линия изменения цен, горизонтали – диапазон времени. Таймфрейм (торговый период) автоматически настроен на дневной график.

Как работает квадрат «цена-время»? Изначально создатель алгоритма определял границы пиковых цен, делил диапазон (от максимума до минимума) на 8 квадратов. По закономерности, если линия покидала одну зону, сразу появлялась в другой под определенным углом: показатель 45° считался наиболее сильным, а отклонение (коррекция) на 50 % от экстремума – важным. Теория позволяла отследить изменения линий тренда и выбрать наиболее «значимые».

Сложность системы Ганна заключалась в использовании мистических чисел, древних символов, астрологических соотношений. Известный аналитик Томас Хеннинг Мюррей упростил квадрат «Цена-Время», разбив на 9 ключевых линий: главные, основные, младшие.

Уровни Мюррея улучшают эффективность аналитики текущего тренда, торговли в пределах действующего направления цен, своевременного заключения прибыльных сделок, покидания рынка. Инструмент хорошо зарекомендован при анализе движения цен активов: валюты, акций, фьючерсов, опционов, драгметаллов, сырья. При исследовании показателей по индексу Доу Джонса, теория Мюррея дает дополнительные сведения о вероятных направлениях тренда.

Как это выглядит на практике? Например, трейдер выбрал валютную пару рынка Форекс USD/JPY. В интервале минимальная стоимость составила 115,625.

Учитывая данные таблицы, полученный показатель ниже 250 первого столбика, но меньше 25 – значения второй колонки. Согласно теории, ритм рынка составляет 100, цена 115,625 считается базовой.

Трейдеру требуется правильно определить «главную октаву» 100*3/8=37,5; разделить среднее значение на 8: 12,5/8=1,5625. Полученное число отображает центральный уровень, остальные линии выстраиваются выше и ниже.

Частота колебаний цен определяется масштабом квадрата, на увеличенном отрезке времени стремление цен к уровням сопротивления слабее, но имеет большую значимость. Малый квадрат отображает краткосрочную «ритмичность» рынка», не дает возможности заработать весомую прибыль.

Принцип построения квадрата путем получения схожих схем движения цены активов в разные отрезки времени называется фракталом. Сочетания промежутков и уровней – октавами.

Описание Уровней Мюррея

Структура уровней Мюррея насчитывает 12 горизонтальных отметок. Восемь интервалов считаются основными, горизонтальные поломы имеют высокую значимость сопротивлений/поддержки цен. Четыре диапазона – вспомогательные.

Сильнейшее влияние на формирование тренда оказывает верхний и нижний уровень, линия 0/8 и 8/8 вызывает разворот рынка.

Расположенные рядом уровни 7/8 и 1/8 служат местом остановки и разворота цены. Если цена стремительно достигла предпоследней линии и остановилась, стоит ждать смены направления. Создавая незначительное сопротивление, уровни используются для укрепления активов, коррекции волны.

Торговля по уровням Мюррея 2/8 и 6/8 предполагает разворот линии цен в направлении границ 5/8 и 3/8, тренд имеет мощное влияние.

Уровни 0/8 и 8/8 по Мюррею — это конечные уровни сопротивления. Они соответствуют уровням перекупленности и перепроданности классических индикаторов. Считается, что это самые сильные уровни, которые препятствуют дальнейшему движению цены. Если цена приблизилась к этим границам, трейдер должен ждать «отскока» цены в любой момент.

Уровни 1/8 и 7/8 называются слабыми уровнями разворота. Тем не менее, на них тоже нужно обращать внимание, потому что после «отскока» цена обычно стремится к уровню 4/8. А это выводит на потенциально выгодные торговые условия.

Уровни 2/8 и 6/8 помогают предсказать возможный разворот цен. Эти уровни считаются сильными уровнями поддержки и сопротивления, способными развернуть цену. Более того, в отличие от пробоя уровней 1/8 и 2/8, эти более интересны для торгов, поскольку подтверждают только что установившийся тренд.

Уровни 3/8 и 5/8 — это граница диапазона торговли. Цена часто консолидируется между этими уровнями, образуя зону бокового движения.

Уровень 4/8 — базовая черта. По силе он сопоставим с уровнями 0/8 и 8/8. В зависимости от того, как цена пробивает этот уровень (быстро и уверенно либо с большим трудом и не с первой попытки), индикатор либо подтверждает тренд, либо указывает на возможную точку разворота.

Полосы 3/8 и 5/8 – верх и низ ценового диапазона (канал). Обычно активы проводят в рассмотренном канале 43.75 % торгового времени, испытывают состояние неопределенности. Если цена находится между отметками на протяжении 10-12 баров, верным решением станет открытие позиций в противоположном направлении. Выход за границы канала сигнализирует о сохранении тенденций, следует входить по тренду.

Описание линии 4/8, как центра квадрата по теории Мюррея является лучшей точкой для покупки или продажи. Цена отбивается от средней полосы – трейдер получает прибыль.

Поскольку уровни Мюррея перестраиваются при мощном переломе тренда, «поймать» значимый момент позволяют две пары дополнительных уровней:

-1/8, +1/8 – экстремальная поддержка/сопротивление. Пробой уровней сигнализирует о завершении текущего тренда и необходимости открыть торговые позиции на развороте. Одновременно линиям присвоена слабая статистика реальных отбоев, чаще развороты характеризуют временные корректировки (до уровней [0/8], [8/8]) следование черты в исходном направлении.

-2/8 и +2/8. «Конечная» поддержка/сопротивление». Пробивая уровень ценой, трейдер меняет ориентиры, цели и анализы. Индикатор МТ (Метатрейдер) автоматически меняет уровни после формирования сильного тренда, то есть рассчитывает октавы по новым локальным max/min.

Перерасчет октавы

Для отображения полной динамики прежних, активных уровней, потребуется скачать индикатор Мюррея с накопленной историей перерисовок.

Причиной, формирующей новые расчеты служит сужение, расширение диапазона колебания стоимости за единицу времени (волатильности); пробой вспомогательных уровней [+2/8] и [-2/8]; полная перестройка, установка новых целей.

Часто наблюдается смещение и взаимная замена основных уровней (0/8, 4/8, 8/8):

Схемы паттернов по уровням Мюррея

Паттерны по уровням Мюррея — повторяющиеся модели поведения цен, используемые трейдерами в работе для повышения вероятности получения прибыли.

Паттерн 0/8…4/8…1/8…8/8. Цена движется от линии 0/8 до отметки 4/8, отталкивается от линии 1/8 и направляется к полосе 8/8. После отката к уровню 1/8 предпочтительно входить в длинную позицию BUY (покупку).

Цель достижения прибыли устанавливают на границе 8/8, где необходимо поставить Take Profit.

Stop Loss – на уровне 0/8 (на несколько пунктов ниже). Если цена коснулась уровня 2/8, следует перенести ордер в безубыток.

Паттерн 8/8…4/8…7/8…0/8. Трейдинг по уровням Мюррея проводится аналогично бычьему паттерну: цена отбивается от уровня 4/8 к отметке 7/8, разворачивается вниз, движется по направлению 7/8, инвестор открывает позицию на продажу (SELL).

Ордер Тейк Профит выставляет на уровне 0/8, а Стоп Лосс – на 5-10 пунктов за уровнем 8/8. По достижении ценой значения 6/8, Stop Loss переносит в безубыток.

Альтернативой обоим паттернам является перенесение Стоп Лосс по достижении отдельного следующего уровня, на прежнюю границу. Образуется аналог скользящего стопа, дающий трейдеру прибыль, если паттерн не отработает.

Реже выделяют паттерны размером вдвое меньше рассмотренных вариантов: 0/8…3/8…1/8…4/8 (бычий) и 8/8…5/8…7/8…4/8 (медвежий), трейдинг с использованием небольших траекторий проводится по аналогичной схеме.

Индикатор Уровней Мюррея

Индикатор уровней Мюррея отображает набор параллельных линий, разноцветные зоны, надписи или обозначения границ поддержки/сопротивления числом. Возможности системы определяются выбором базовой, модифицированной платформы MetaTrader.

Настройки базовой версии МТ 4 включают 2 параметра:

• P=64 – количество свечей, используемых для расчета положения линий;
• StepBack=0 – уровень смещения, задаваемый в свечах.

Кнопка P (шаги) и StepBack (шагов назад) позволяют провести более тонкие настройки индикатора под конкретные графики.

Модифицированные варианты индикатора способны выводить на график показания другого временного интервала (опция называется таймфрейм). По умолчанию период MMPeriod=1440 задается в минутах, соответствует дневному графику (в сутках 60 х 24=1440 минут).

Планируя использовать уровни Мюррея на графике с альтернативными таймфреймами, следует установить соответствующий MMPeriod:

• Для М5 – 5;
• М15 – 15;
• М30 – 30;
• Н1 – 60;
• Н4 – 240;
• D1 – 1440;
• W1 – 10080;
• MN – 40320.

Модифицированные платформы позволяют настраивать цвет (в пункте «Список индикаторов», вкладке «IFXMurreyMath», «Свойства», «Входные параметры»), толщину уровня, палитру диапазонов.

Стратегии по уровням Мюррея

Самая очевидная стратегия торговли по уровням Мюррея — торговля по развороту. В этом случае трейдер следит, когда цена приблизится к уровню перекупленности и перепроданности, и делает ставку на зарождающийся тренд. Впрочем, такие торговые сигналы встречаются относительно редко, да и сам индикатор работает не только на развороте, но и с уже активным трендом.

Для создания полноценной стратегии, следует подготовить систему управления капиталом, определить постановку стоп-лоссов и тейк-профитов.

Также важно помнить: уровни Мюррея предназначены для среднесрочной торговли, использование стратегии скальпинга не даст положительного результата. Существует множество вариантов ведения торговли, на этапе изучения уровней Мюррея достаточно двух.

Первая стратегия

Наиболее эффективная торговая стратегия по уровням Мюррея предполагает использование низкочастотного фильтра скользящей средней или старшего таймфрейма (периода на 1 выше заданного).

Срок МА определяется личными предпочтениями трейдера, для увеличенного периода характерно медленное перемещение скользящей. Сам Мюррей использовал периоды 5, 20, 50 и 89 дней, признавал экспоненциальные скользящие средние.

Наиболее надежным считал сигнал «касание и отскок». Отслеживая доминирующую тенденцию, следует дождаться, пока цена пробьет парный уровень (закрытие свечи выше или ниже).

Затем лимитный ордер, расположенный на уровне Мюррея или на расстоянии 50%, необходимо выставить на открытие сделки по тренду. Тейк (Take или уровень цены в ордере, по его достижении открытая торговая сделка автоматически закроется) желательно расположить на следующем парном уровне.

Нередко участники рынка ставят Тейк на 0/8 или 8/8, Профит/Лосс (профит фактор) – 1,6. Меньшие значения повышают риск потери депозита, повышение показателей улучшает эффективность торговой стратегии.

По достижению цены 0/8 или 8/8 отслеживают дальнейшее поведение линии. Если свеча закроется выше или ниже сильного уровня, появляется 2 пути:

1. Пробой зоны перепродажи или перекупки. Задача трейдера – поставить новый лимитный ордер по тренду.
2. Цена не пробивает зоны перепродажи или перекупки – инвестору остается ждать разворота. Разворотный ордер обычно выставляют после закрытия над 0/8 или ниже 8/8.

Если сделка закроется по Take Profit, правильным решением станет создание отложенной заявки на покупку по цене ниже текущего уровня цен (Бай лимит) на 6/8 или выше текущего уровня цен (Сел лимит) на 2/8.

Вторая стратегия

На бирже «Форекс» также популярна стратегия торговли по уровням Мюррея с использованием 4 стилей поведения цен: отскока, разворота, закрепления, пробоя значимой линии. Отдельные схемы работы аналогичны торговле по обычным трендовым линиям поддержки/сопротивления.

«Отскок» образуется по достижении линией определенного уровня и смене направления. Take profit, составляющий фиксированное количество пунктов, разумно устанавливать на следующем парном уровне.

В примере справа отображена новая нумерация, после перестройки уровней в результате пробоя уровня 8/8. Подобные ситуации формируются по следующей схеме:

• закрепив цену выше 7/8, трейдер оформил отложенный ордер Sell Limit на полосе 8/8;
• вопреки теории вероятности, цена не отскочила от 8/8, а пробила сильное сопротивление и переместилась к отметке +1/2 (стоп требовалось поставить за чертой +2/8);
• фактически «Стоп» поставлен с запасом на откате и возврате линии к 8/8, инвестору остается выйти с нулевыми потерями;
• «Стоп» предупредит потери при импульсном движении цены, если трейдер не успеет закрыть сделку вручную.

Сигналы на «разворот» менее распространены. Образуются вблизи 1/8 и 7/8. Инициализируются при неудачном тестировании. Ордер покупки располагают на уровне 1/8, а первичный Stop Loss – 0/8.

Закрепление

Сигнал на «закрепление» является результатом консолидации поблизости уровня. Например, закрепление над 0/8 после корректировки в зоне перепродажи. Для получения высокой прибыли при оправдании прогноза, разумно использовать трейлинг или дождаться противоположного сигнала. Величину Stop Loss трейдеры подбирают по ширине уровня. Например, ордер ниже 0/8 – на половину ширины уровня.

Границами канала «на пробой» являются уровни 3/8, 5/8, по выходу цены за установленные пределы стоит ждать продолжения тенденции. Стоп-Лосс желательно расположить за противоположным уровнем Мюррея.

Совет: оптимальным таймфреймом для входа остается «H1», удержание позиций – «H4». На более мелких периодах точному определению уровня Мюррея препятствует новостной шум, длительнее сделки требуют серьезных запасов депозита, позволяя переждать вероятные убытки при неудачном входе.

Начинающим трейдерам также будет полезен советник по уровням Мюррея, робот реагирует на отбой от уровней поддержки и сопротивления. В МетаТрейдере 4 доступно по умолчанию несколько советников, используемые для демонстрации возможностей автоматической торговли.

• Способностью зарабатывать обладает робот Murrey_EA. Программа отличается от аналогов наличием индикаторов, файлов настроек, библиотек, скриптов.

Торговая стратегия по уровням Мюррея на пробой цены

Открытие сделки на рост:

Если цена пробивает уровень 4/8 снизу вверх, желательно разместить ордер на покупку со стоп-лоссом на 20–25 пунктов ниже уровня 4/8. Наиболее предпочтительный уровень для фиксации прибыли (тейк профит) находится выше 6/8 или 60–65 пунктов от уровня открытия сделки.

Открытие сделки на падение:

Если цена пробивает уровень 4/8 сверху вниз, можно открыть позицию на продажу со стоп-лоссом, который превышает уровень 4/8 на 20–25 пунктов. Take Profit размещается выше уровня 2/8 или на 60–65 пунктов от цены открытия.

Торговая стратегия по уровням Мюррея с использованием паттернов

Есть и другой способ использования этого индикатора на практике. Он базируется на повторяющихся шаблонах движения цены. Вот самые простые паттерны по уровням Мюррея, для использования в торговле:

Паттерн 0/8 – 4/8 – 1/8 – 8/8 используется для открытия ордера на рост цены, а симметричный рисунок 8/8 – 4/8 – 7/8 – 0/8 для торговли на падении. Он чётко регламентирует момент открытия сделки. Момент закрытия может колебаться и зависит от силы тренда.

Также часто торгуется ещё один паттерн по уровням Мюррея:

В этом варианте используется шаблон 0/8 – 3/8 – 1/8 – 4/8 для роста цены, и 8/8 – 5/8 – 7/8 – 4/8 для торговли на падении. Паттерн очень похож на предыдущий, но отличается меньшей амплитудой. Этот шаблон предполагает установку ТП на уровне 4/8, снижая потенциальную прибыль, но снимая лишний риск. Данный паттерн очень популярен при торговле интрадей.

Особенности

Трейдинг по уровням Мюррея — это самодостаточная система торговли, которая базируется на математически обоснованных уровнях поддержки и сопротивления. Согласно Мюррею, «все рынки ведут себя одинаково, повинуясь стадному инстинкту», поэтому индикатор полностью соответствует первому постулату теханализа (рынок включает всё).

Его главная ценность — универсальность.

Уровни Мюррея одинаково эффективны на любом таймфрейме. Он одновременно и разворотный, и трендовый, что позволяет использовать его даже при боковом движении цены, когда другие индикаторы показывают штиль и не дают торговых сигналов. Что тут сказать, Спасибо Мюррею за такой шикарный подарок.

Теория Мюррея часто позволяет найти промежуточный баланс между техническим и фундаментальным анализом. Например, перед выходом важной новости или публикацией статистики правильным решением станет определение положения цены, наличие поблизости сильных уровней, усиливающих тенденцию или мешающих сильной реакции.

Однако, математические индикаторы не способны корректно «рассчитать по времени» результат спекуляций, не подвластных теории рынка.

Система также не содержит рекомендаций по выбору экстремумов. Трейдер самостоятельно проводит разметку точек, полученный комплект отражает личное «восприятие рынка».

Польза квадрата «цена/время» для начинающих трейдеров достигается автоматическим выделением важных ценовых коридоров, возможностью определить цели и выставить страховочный Stop Loss. Если рынок движется строго по техническому анализу, уровни Мюррея актуальны при поиске зон разворота.

Однако, сомневаясь в продолжительности тренда (например, при отталкивании от значений [-6/8], или [-5/8]), следует искать подтверждения у дополнительных индикаторов.

Вместо вывода

Торговля по уровням Мюррея — это может и не Святой Грааль трейдера, но мощная и самодостаточная система, способная принести выдающиеся результаты. Это индикатор требует должной подготовки и понимания рынка, а также умения читать «голый» график цены и работать со свечными паттернами.

Потенциальная эффективность торговой системы 80–90%, если тщательно подойти к анализу и следовать всем условиям.

Стратегия уровневой торговли. Паттерны для работы с уровнями

Перед тем как вы продолжите читать про стратегию торговли уровней, мне бы хотелось сказать вам, что в реальности это очень сложный вид торговли. Уровни, тренды хороши на истории. На истории все понятно, но во время торговли интерпретировать паттерны очень непросто. Хаос рынка очень тяжело поддается какой-то систематизации с помощью уровней и паттернов. У новичков, когда они смотрят на график, возникает иллюзия понятности рынка. Тут бы я зашел, а тут бы я вышел. На практике все будет по-другому. Есть более надежные стратегии. Тот же статистический арбитраж, несмотря на пугающее название, намного проще для торговли. Торговля пар более стабильна, чем торговля уровней, паттернов и сигналов разных индикаторов. Короче говоря, совет я вам дал.

Стратегия уровневой торговли заключается в поиске сильных уровней на дневном графике, определении типа рынка, и, после этого, поиске точки входа на меньших таймфреймах в соответствии с моделью. Идея этой стратегии основана на поиске следов крупных игроков, которые своими лимитными ордерами строят уровни. В зависимости от типа рынка торгуются разные модели. На не трендовом рынке торгуются отбои от уровней и ложные пробои, а на трендовом рынке торгуются пробои уровней.

2. Уровни поддержки/сопротивления.

Найти уровни, с помощью тех же фильтров, достаточно просто. Намного тяжелее научиться понимать уровни, как происходит борьба покупателей и продавцов, понять, кто побеждает в данный момент на рынке, что предшествует точке входа.
Сильные уровни мы определяем на дневном графике, так как именно на этом таймфрейме работают крупные игроки. Обычно, при торговле этой стратегии, отталкиваются от уровней на дневном графике, потом переносят их на часовики, пятиминутки. Короткий таймфрейм нужен только для входа в позицию и более точного определения места для стопа.
Уровневая система работает, так как ¾ времени рынок находится в рейндже. Трейдеру всегда нужно привязывать цену к чему-то, чтобы понять, что происходит на рынке, чтобы правильно, например, поставить стоп. Цена может быть привязана к выходу объема, уровням поддержки/сопротивления. Сильный уровень дает комфортную точку входа, короткий и понятный стоп, и возможность зайти большим объемом.
Что является уровнем? Любые две точки по одной цене показывают нам, что там есть лимитный покупатель или продавец. Точка, которая подтверждается, является для нас сигналом. Мы видим, что есть бар сформировавший уровень и бар подтвердивший уровень. Далее мы начинаем наблюдать за этим уровнем цены, смотрим, что цена около него делает. Эта область графика нам становится понятна, мы концентрируемся на ней и торгуем этот уровень. Далекие уровни в этот момент нас не интересуют. После подтверждения уровня мы ждем закрепления цены над или под уровнем и открываем позицию:

Градация уровней по силе от самого слабого до самого сильного может быть следующей:

1. Уровень, который раньше не встречался на графике.
2. Уровень, который раньше не встречался на графике плюс круглая цифра (важность круглой цифры связана с ценами исполнения опционов).
3. Уровень, который встречался раньше. Видимое расположение уровня на графике.
4. Уровень, который встречался раньше, плюс круглая цифра.
5. Двусторонний уровень. Он является самым сильным. Когда уровень поддержки переходит в уровень сопротивления и наоборот. Может быть сформирован с одной стороны даже единственным баром. Например, баром с длинным хвостом:

Вы можете комбинировать сигналы и усиливать точку входа, ждать формирования сильного уровня. Например, двусторонний уровень на дневном графике с ложным пробоем и заходом по тренду:

Чем больше будет ударов в уровень, даже с разных сторон, тем сильнее будет уровень.
Кроме сильных уровней, на графике еще есть сильные точки и сильные зоны. Может быть другая классификация уровней, точек и зон в зависимости от их силы. Ниже я расположил их от самого сильного к самому слабому:

1. Точки излома тренда.
2. Двусторонний уровень.
3. Лимитные проторговки.
4. Зоны консолидации (плавающий уровень).
5. Точки, от которых началось движение сделавшее новый хай или лоу.
6. Уровень, построенный необычно большими барами.

Ситуация с описанием уровней и их силы осложняется еще тем, что существует много нюансов, которые усиливают или ослабляют уровень. Ложный пробой, границы гепа, глубина отката, тренд, барами какого размера цена подходит к уровню, зажат ли уровень в канале и т.д. Причем какие-то вещи (например, ложный пробой) важны и для уровня на дневном графике, и для точки входа на меньшем таймфрейме.
Итак, вернемся к стратегии. На дневном графике вам нужно определить ключевые точки. Ключевые точки – это точки которые несут информацию, в которых что-то произошло. Важные точки – это экстремальные точки (разворот, точка отката), проторговки над или под уровнем. Экстремальные точки сильнее:

Обратите внимание на график посередине. Уровни, сформированные барами с хвостами, являются очень сильными. На картинке это разворот, сформированный ложными пробоями. Если в нижней части экстремума образовался ложный пробой, то уровень проводим по бару перед ложным пробоем. Важно, где закрывается бар, который ложно пробивает уровень. Его закрытие должно быть выше закрытия предыдущего бара:

Существует важный паттерн, связанный с разворотными экстремальными точками. Нужно смотреть, сформировало ли движение новый хай или новая вершина ниже предыдущей. На картинке выше, с экстремальными точками, на левом графике, после отката, цена идет на новый хай. Поэтому точка отката (нижняя граница отката на восходящем тренде) – это важный уровень. Если нет нового хая, то это значит, что выстраивают шортовую позицию. Вершины все ниже и ниже:

Еще один разворотный паттерн – это график, на котором бары с длинными хвостами и маленькими телами. Это означает, что в этом месте идет набор позиции. Длинные тени предназначены для сбора стопов. Уровень, в который ударили длинным хвостом будет точкой разворота. Если крупный игрок хочет собрать позицию за счет стопов, то он, чтобы проверить уровень, бросает заявки по рынку. При формировании такого паттерна если мы пришли сверху, то кто-то набирает лонговую позицию. Снизу пытаются собрать стопы:

Далее цена обычно идет вверх. Нужно ждать консолидацию и уменьшение баров, ждать точку, в которой можно будет поставить короткий стоп.
Такая же ситуация и с плавающим, нечетким уровнем, который представляет собой область проторговки. Там тоже ждем консолидацию цены, место куда можно поставить обоснованный стоп. Плавающий уровень – это уровень который постоянно пробивается. После нечеткой области проторговки ждем, когда кто-то победит. Мы ждем консолидацию над или под уровнем. Если цена выше уровня, то мы покупаем, а если ниже уровня, то продаем:

Торговлю около таких проторговок нужно избегать. Такие области называют «зона зараженности» (contaminated area). Это области, в которых плотно стоят продавцы и покупатели и где непонятно кто побеждает. Не нужно торговать в таких зонах, т.к. в них нет четких уровней:

Инструмент нужно торговать около экстремальных точек, где идет борьба за тренд, где движение цены ничто не удерживает, нет областей заражения.
Наблюдайте, что делает цена около уровня, как она к нему подходит. Уровень, который плавно поджимают небольшими барами могут пробить. Пробойная модель сменяется на отбойную, когда около уровня выравниваются бары:

На рисунке выше покупатель больше не готов покупать, динамичный покупатель ушел.
Нужно смотреть, где будет консолидироваться цена. Если цена быстро опускается к уровню и консолидируется, то, скорее всего, будет отбой. Если пробивает и консолидируется под уровнем, то будет продолжение движения:

Если в тренде появляется консолидация и цена не откатывает, то будет продолжение движения:

Тут есть одна тонкость. Если горизонтальная зона продолжается достаточно долго, то это может означать, что цена встретила поддержку. Небольшой откат лучше, чем длинная горизонтальная зона для захода по тренду.
Сильная модель – ступеньки (не слишком длинные), когда в тренде нет откатов:

На дневном графике нужно наблюдать как закрылся инструмент. Если он закрылся под локальный минимум или максимум на дневном графике, то позицию можно переносить на следующий день, т.к. можно ожидать продолжение движения, продолжение тренда. Закрытие бара ниже локального минимума – это сильный шортовый сигнал.
Также важно смотреть, как закрывается бар на дневном графике относительно уровня. Если бар закрывается под уровнем, то открываем шорт, а если над уровнем (переписываем локальный максимум), открываем лонг:

Хотя, на мой взгляд, тут нужно сразу оговориться, и сказать, на каких инструментах это лучше работает. На мой взгляд, это больше работает на акциях. Фьючерсы более рейджевые инструменты, они чаще ходят в диапазонах. В общем, эту картинку я привел для иллюстрации важного сигнала на дневном графике. Нужно смотреть где закрывается день, над уровнем или под уровнем. Когда акция находится в рейндже невозможно сказать куда она пойдет. Только когда она выходит из рейнджа, тогда картина становится более понятной.
В случае выхода цены из рейнджа при открытии позиции перевес в вашу сторону создает заход в сторону глобального тренда. Если цена зажата верхним и нижним уровнем, то мы работаем в направлении глобального тренда. На картинке ниже показан вход в лонг на пробитии верхнего уровня. Хотя, если честно, лично мне такие заходы в лонг по хаям никогда не нравились:

Если текущая цена ниже цены закрытия предыдущего дня, то мы называем это локальным трендом вниз. Лонги будут считаться сделками против тренда. Шорты будут в приоритете. Если текущая цена выше цены закрытия, то тренд вверх. Если есть геп, то берем цену открытия и смотрим текущую цену относительно нее.
Нужно наблюдать как эмитент пробивает уровень. В той точке, где было резкое движение эмитента, и был сильный уровень. Значит, в этом месте был игрок с большими деньгами:

Если уровень пробивается хвостом, то это ложный пробой, а если это свеча с большим телом, то это пробой.
Еще одним сигналом будет то, как движется цена. Существуют накопительная (на картинке ниже пример графика слева) и дистрибуционная модели (правый график). В накопительной модели следующий день открывается с гепом вниз, чтобы испугать покупателей, и купить у тех, кто выходит при открытии цены с гепом. На правом графике цену ускоряют, открывают инструмент с гепами вверх, и распродают накопленное ранее толпе:

Границы гепов также являются очень сильными уровнями. Модель, в которой геп совмещен с ложным пробоем является очень сильной:

Ложный пробой – это очень важные, сильные точки. Есть два вида ложных пробоев. Простой (все действия в одном баре) и сложный (двумя барами или несколькими барами). Ложный пробой – это невозможность эмитента переписать хай или лоу. Ложный пробой сам покажет где будет уровень:

У сложного ложного пробоя хотя бы один бар должен быть над уровнем. Пробойный бар закрепляется над уровнем. Проторговки над уровнем также будут усиливать модель. На ложных пробоях собирают стопы. Уровень могут пробивать несколько раз с поджатием хаев:

Ложный пробой – это явление постфактум, он подтверждает наличие уровня. Ложный пробой может быть только относительно предыдущего уровня. Так как ложный пробой является сильным инструментом крупного игрока для набора позиции, то ложные пробои усиливают ранее обозначенные уровни, тем самым подтверждая наличие крупного игрока.
Если после ложного пробоя не начинается импульс, то нужно закрывать позицию. Это означает, что стопы не собрали, необходимая позиция крупным игроком не сформирована.
Важно понимать, где расположен уровень, от которого вы хотите торговать относительно других уровней. Какой уровень расположен ближе слева на графике, далеко ли расположены следующие уровни. Более сильными уровнями являются ближайшие по времени уровни слева на графике:

Уровень, проведенный зеленой линией может быть сильнее, чем уровень, проведенный голубой линией. Большинство игроков, которые торговали от голубого уровня могли уже закрыть свои позиции.
Торговля от уровня, который зажат другими уровнями нежелательна. Заход от так называемого внутреннего уровня, который зажат между уровнями поддержки и сопротивления не имеет ни энергии, ни потенциала:

Все зависит от того, какова ширина канала, каково соотношение потенциала и стопа. Если ширина канала составляет как минимум размер 6 стопов, то торговля в канале разрешена. У верхней границы канала покупки не желательны. Если мы находимся в середине канала, то замеряем расстояние от точки до границ канала. Если это расстояние составляет больше 4-х стопов, то можно пробовать торговать в канале. Я бы вообще отказался от торговли внутри каналов. Нужно ждать, когда цена выйдет за границы канала, закрепится за ними. Или ждать модель для входа около границ. В этом случае больше потенциал для движения. Внутренний уровень является важным, если с этого уровня были сделаны новый хай или новый лоу. Тогда это выглядит как продолжение тренда. Этот уровень будут защищать:

Свой алгоритм по уровням и входам вы должны сделать под себя, на основе своей статистики, темперамента, и того, как вы понимаете рынок. Если вы начинаете, то поторгуйте каждую модель (отбой, ложный пробой, пробой) по нескольку недель, чтобы понять, что у вас лучше получается. При анализе графиков не поленитесь и записывайте, почему именно этот уровень вам нравится.

3. Точки входа, выхода, стопа

Сделка начинает строиться от уровней, отмеченных на дневном графике, исходя из понимания, кто контролирует рынок, покупатели или продавцы. В этом нам поможет технический анализ, о котором мы писали выше. Нас интересуют уровни, близкие к текущей цене с учетом ATR инструмента. Очень далекие уровни нам не нужны, они будут засорять график. Если мы собираемся торговать среднесрок, то нужно отмечать и более дальние уровни, которые могут стать актуальными через несколько дней.

Уровень с дневного графика задает направление тренда. Мы смотрим, где цена находится относительно уровня, в какую сторону пробит уровень (если он вообще пробит), и где закрепилась цена. На графике должен быть запас хода. Запас хода мы смотрим по ближайшим уровням, а также с учетом ATR инструмента. При прохождении инструментом в течении дня 75-80% от дневного ATR желательно торговать в контртренд (если это рейнджевый рынок и эмитент зажат уровнями). Если инструмент пробивает исторический хай или лоу, то контртрендовые сделки делать нельзя. ATR считается только при движении в одном направлении. Т.е. если цена сходила вверх или вниз, а потом вернулась к точке открытия, то ATR будет нулевым, и можно ожидать, что инструмент продолжит движение в этот день. Если инструмент открывают с гепом, то геп нужно учитывать в ATR. Геп − это часть ATR.
Далее переходим на короткий таймфрейм (часовой график, 30-и минутный, пятиминутка − кто на каких графиках привык торговать). Главное, выбрать один короткий таймфрейм и не перескакивать на другие. Переносим на короткий таймфрейм уровень с дневного графика. На коротком таймфрейме смотрим поведение цены около уровня и ждем формирования точки входа и подходящего места для стопа. Точка входа на коротком таймфрейме представляет собой модель в виде уровня, сформированного лимитным ордером крупного игрока.
На коротком таймфрейме модель для входа выглядит как несколько баров которые идут подряд и бьют в одну точку. Первый и второй бар должны бить точно в одну цену. Третий бар может немного не добивать до уровня, но не может его пробивать. Если третий бар пробивает уровень, то модель считается сломанной. Единственное исключение – это Форекс, т.к. на этом рынке много провайдеров ликвидности. На этом рынке разрешается третьему бару пробивать уровень на 1-2 пункта. Далее, перед самым закрытием третьего бара мы ставим лимитную заявку и на четвертом баре заходим. Ордер ставится не на уровень, а рядом. Если мы делаем заход против глобального тренда, то нужно ждать консолидацию из большего количества баров. На рисунке ниже вы можете увидеть, как выглядят варианты этой модели:

Если уровень пробивается, то это не лимитный продавец. В этом случае нужно снова ждать формирование модели:

Если на третьем баре цена уходит от уровня (и закрывается) на расстоянии, равном размеру двух стопов и более, то модель также считается сломанной.
В этой модели важно, чтобы стоп помещался за уровень. Если есть возможность при заходе против тренда поставить меньше стоп, то это нужно делать. При сделке против тренда стоп нужно ставить меньшего размера, чем при заходе по тренду. Размер стопа зависит от волатильности инструмента, т.е. от ATR. Чем выше волатильность инструмента, тем больше размер стопа.
Также стоп можно ставить исходя из технического анализа. Например, за хвост бара. Если уровень сильный, и формируется не четырьмя барами, а большим количеством баров (например, 5, 6), то стоп можно ставить короче. Если сильный уровень пробьют, то снесут и короткие и длинные стопы. Лучше потерять меньше. Если уровень вы определили правильно, то терять на больших стопах нет смысла.
Далее хотелось бы рассмотреть паттерн «ложный пробой». При ложном пробое пробитие уровня и возврат под него – это уже подтверждение. Позиция открывается сразу за уровнем по стоп-ордеру. Если это сильный уровень, и настоящий ложный пробой, то начнется импульс. Вход по стопу за уровнем – это единственная точка, где можно в этом случае зайти, чтобы стоп был приемлемой величины. Если после входа нет импульса, то нужно закрывать сделку.

Ложный пробой – это сильный сигнал и ему уделяется много времени на занятиях. Если при заходе в ложный пробой вас выбросило по стопу, вы можете заходить еще раз, при заходе цены снова под уровень. Если в сделке есть потенциал, то заходить можно несколько раз. Ложные пробои будут только усиливать уровень. При пробойной модели можно заходить по стоп-ордеру сразу после пробоя или ложного пробоя.
Точка выхода может определяться или по графику, на каком-то уровне или математически, как отношение риск/прибыль. На длинной дистанции вы больше заработаете, если будете систематически закрывать позиции после движения цены в вашу сторону на определенное количество стопов. Т.е. лучше закрываться не на основе сигнала на графике, а при прохождении цены определенного расстояния от точки входа, привязанного к размеру вашего стопа. Например, вы можете установить точку выхода как 1:3 или 1:4. Вы поставили стоп, поставили лимитный ордер на выход и ждете, какой ордер сработает первым. Такой подход снимает лишнюю психологическую нагрузку. Если цена прошла размер трех стопов, вы закрыли позицию и забрали с рынка деньги. Можно выходить частями. Треть позиции закрыть на соотношении 1:2, еще треть на соотношении 1:3, и последнюю треть держать до 1:4. Все зависит от того, какой объем вы торгуете, можно ли разбивать вашу позицию. Для новичков важно как можно быстрее научится не терять, а потом выйти на объем 2 лота, чтобы можно было разбивать позицию пополам и научиться высиживать движение.
Если вы только начинаете и торгуете одним лотом, то поставьте соотношение 1:4, а при прохождении цены в вашу сторону на соотношение 1:2 перенесите стоп в безубыток. Попробуйте разные варианты, проанализируйте статистику, посмотрите, какие соотношения оказались для вас более прибыльными.
Есть еще несколько моментов, которые нужно учитывать в торговле. При выборе, какую модель вы будете торговать: пробойную или отбойную, нужно помнить, что в первый час после открытия торгов торгуются пробои. Уровни начинают работать позже, когда волатильность начинает снижаться.
В качестве дополнительных сигналов, усиливающих или ослабляющих сделку, нужно смотреть индексы. Для американского рынка акций смотрим, как закрылся и открылся S&P, где он сейчас находится, как торгуются ключевые бумаги в секторе, в котором вы работаете. Для РФ нужно смотреть, в какую сторону открылся азиатский рынок, что происходит с нефтью, как открывается DAX.
Нужно правильно отбирать бумаги для торговли. Если вы торгуете американские акции, то отбирайте бумаги, которые торгуются объемом от 400 тыс. до 5 миллионов в день, с ценой 20-60 долларов. При отборе американских акций смотрим тренд на дневном графике (смотрите, чтобы тренд был за последние несколько дней), запас хода. На меньшем таймфрейме смотрим внутридневные уровни, как бумага их держит. Смотрим, как себя ведет акция, чтобы не было слишком высокой волатильности, постоянных срывов стопов. На первый лист отберите акции, у которых хороший и дневной и пятиминутный графики, на второй лист отберите бумаги с хорошим дневным графиком или с хорошей пятиминуткой. На третьем листе будут бумаги с широким рейнджем, акции, которые хорошо ходят внутри дня (больше 2$).

4. Риск-менеджмент, мани-менеджмент, статистика, психология

В заключение хотелось бы сказать о риск-менеджменте и мани-менеджменте. Установите риск на день. Например, 1% от депозита. Отталкиваясь от этой цифры и зная размер стопа, вы будете понимать, сколько инструментов и каким объемом вы можете торговать. Чем меньше стоп, тем больше объем мы можем взять. На день вы устанавливаете только риск, ставить денежную цель по прибыли (или в пунктах) на день или другой период нельзя. Рынок просто может не двигаться в какие-то дни, может не дать точку входа, не дать вам заработать.
Если вы торгуете несколько инструментов с разной стоимостью и разным размером стопа, то вы должны регулировать размер позиции таким образом, чтобы риски и соотношение риск/прибыль по инструментам были одинаковыми. Нельзя торговать одним лотом и дешевый инструмент с маленьким стопом, и дорогой инструмент с большим стопом. Если вы потеряете деньги на дорогом инструменте, то прибыль на дешевом не компенсирует этот убыток. Дешевый инструмент вы должны брать большим объемом, чтобы риски и потенциальная прибыль были уравновешены.
Так же в зависимости от риска на день, количества инструментов и торгуемого объема, вы можете посчитать, какое максимальное количество убыточных сделок вы можете себе позволить сделать за день. Для новичков рекомендуется установить максимальный лимит в размере трех убыточных сделок в день. При потере 25% заработанного за день также нужно закрывать позиции и прекращать торговлю в этот день.
Обязательно ведите статистику и анализируйте свои сделки. Вы можете использовать, например, сервис Webmarketstat. Статистика покажет вам, где и когда вы теряете деньги, на чем зарабатываете.
Не начинайте торговлю без внешнего контроля со стороны риск-менеджера. Используйте специальную программу со стороны вашего брокера, контролирующую и ограничивающую риски. Не надейтесь на свою дисциплину и алгоритм. Большинство трейдеров нарушают свой же алгоритм. В вас, на самом деле, сидит два трейдера. Один планирует, а другой исполняет. Часто эти два «человека» не дружат друг с другом. Большинство людей не контролируют сами себя поэтому позвольте контролировать вас и ваши убытки риск-менеджеру. Риск – это единственное, что можно контролировать на рынке. Отдайте контроль за вашим риском другому, независимому от вас человеку или программе. Если вы этого не сделаете, то вы не выживете на рынке.

Источник https://rognowsky.ru/sekrety-uspeshnogo-trejdinga/kak-pravilno-stroit-torgovye-urovni-vidy-urovnej-v-trejdinge/

Источник https://investingnotes.trade/urovni-myurreya.html

Источник https://smart-lab.ru/blog/650355.php