Корреляция валютных пар

Содержание

Корреляция валютных пар

Таблица корреляции валютных пар контрактов CFD и металлов

Корреляцией валютных пар на рынке Форекс называется свойство нескольких инструментов совершать однотипные, совпадающие по времени, ценовые движения. Пары, чьи тренды движутся в одном направлении – обладают положительной или прямой корреляцией. Зеркальное копирование или противоположное одновременное расхождение котировок называется отрицательной корреляцией.

Мерой оценки совпадения движений двух инструментов служит коэффициент, определяемый по формуле:

Из формулы видно, что величина С может принимать положительные/отрицательные значения в пределах множества, ограниченного цифрами от -1 до +1 и быть рассчитана для разных промежутков времени – периодов.

Чтобы понять, насколько точны совпадения изменений котировок одной валютной пары относительно другой – можно перейти на процентный вид корреляции, где 1 (или -1) будет означать 100% идентичность, т.е. свечи закрываются тик в тик.

Сервис представляет собой таблицу числовых коэффициентов корреляции. Трейдер выбирает актив в крайнем левом верхнем окне, относительно других инструментов: валютных пар, контрактов CFD и металлов.

По умолчанию таблица покажет корреляцию по всему списку, на всех промежутках времени от часа до года. Чтобы произвести выборку, надо воспользоваться фильтром, кликнув по столбцам, которые не представляют интереса.

Числовые значения коэффициентов раскрашены в холодные и теплые цвета, где насыщенный синий цвет соответствует 100% обратной, а красный – 100% прямой корреляции.

Под таблицей представлена сводная выборка коэффициентов корреляции по выбранному инструменту, ограниченная порогом значений от 1 до 0,8% (по модулю). Представленные ниже два графика разбивают этот промежуток на симметричные части 1-0,9% и 0,9-0,8%, а третий собирает отдельно валютные пары CFD и металлы с обратной корреляцией (с учетом поставленных фильтров выбора инструментов).

Будьте внимательны! На выборке по умолчанию стоит «часовой» фильтр. Чтобы адекватно составить мнение о существовании взаимосвязи в котировках — выбирайте годовое значение.

Корреляция различных инструментов Форекс применяется для создания стратегий парного трейдинга, поиска котировок-поводырей, играющих роль индикатора, или краткосрочных сделок, основанных на дивергенции, диверсификации торговых рисков и фундаментального анализа.

  • Парный трейдинг использует расхождение в движении для одновременных сделок покупки/продажи в обоих инструментах с целью получить арбитражную прибыль, когда тренды снова совпадут.

При всей привлекательности такой стратегии, ее называют квазиарбитражем – коэффициент, равный 0,8 может вызвать расхождение пар до «бесконечности», убыток будет расти и никогда не сойдется в ноль. Активы с коэффициентом 100%, где схождение более надежно, редко предоставляют возможность совершить такие сделки. Поэтому трейдеры предпочитают использовать один из коррелирующих инструментов в качестве индикатора:

  • Определив поводыря в паре эмпирическими наблюдениями, сделки совершаются на дивергенциях в ведомом активе.

Несмотря на большое количество положительных закрытий подобных расхождений, поводырь, как и каждый индикатор, требует создания торговой системы с фильтрами ложных сделок, ограничениями убытка и определения уровня для фиксации прибыли.

  • Фундаментальный анализ используется по принципу схожести ценовой реакции на новости у двух скоррелированных инструментов.

Например, золото и доллар США реагируют одинаково на важные новости по инфляции ВВП, данных по рынку труда и процентной ставки.

В свою очередь сильный рост нефти может вызвать падение золота и увеличить стоимость CFD на акции добывающих компаний. Но они подчиняются общему тренду фондовых индексов, поэтому отреагируют, скорее всего, на их понижательную динамику, даже при росте цен на энергоносители.

Корреляции валютных пар в МТ4 и МТ5 – 8 лучших форекс индикаторов

Явление корреляции в торговле используется довольно широко. Есть ряд стратегий, полностью основанных на нем, также корреляция между разными инструментами может использоваться как фильтр для определения средне- и долгосрочных перспектив движения валютной пары или другого инструмента. К сожалению, в МТ4 нет предустановленных индикаторов или скриптов, которые бы позволили рассчитать значение корреляции, поэтому трейдерам и приходится пользоваться сторонними разработками.

Помимо индикатором работать можно и со сторонними информационно аналитическими сервисами. Например, на investing.com, TradingView есть собственные калькуляторы корреляции. Но сегодня внимание уделю индикаторам, они позволяют в МТ4 разобраться с тем, какая корреляция наблюдается между 2 и более инструментами.

Лучшие индикаторы корреляции для МетаТрейдер4

Многие индикаторы есть и под МТ4, и под МТ5. Так что разделение на индикаторы для МТ4 и МТ5 в известной степени условна.

Индикатор корреляции Overlay Chart

По названию можно понять и принцип его работы. Этот индикатор просто второй график поверх основного, нечто подобное реализовано на живом графике от TradingView, где можно к основному добавить несколько дополнительных графиков. Только там это сделано как одна из функций терминала, а в МТ4 понадобится установка дополнительного индикатора.

Настроек у Overlay Chart немного, изменить можно:

• SubSymbol – вручную указывается валютная пара, график которой будет добавлен на основной;

• далее идет 3 пункта по настройке свечей дополнительного графика и GridColor – цвет сетки;

• Mirroring – при активации дополнительный график отображается в зеркальном виде по вертикали.

Корреляции валютных пар в МТ4 и МТ5 – 8 лучших форекс индикаторов

Добавим на основной график USDJPY и посмотрим, что из этого получится.

Корреляции валютных пар в МТ4 и МТ5 – 8 лучших форекс индикаторов

Несмотря на то, что в окне отображается сразу 2 графика, особой путаницы нет. Очень удобно то, что шкала для дополнительного графика (USDJPY в нашем случае) расположена в левой стороне окна и числа не путаются с основной шкалой МТ4.

Что касается величины корреляции, то сам показатель в численном эквиваленте не рассчитывается. То есть оценивать связь между движением валютных пар придется скорее на глаз. Для стратегий, требующих точное значение корреляции этот индикатор не подойдет.

Есть валютные пары с постоянно наблюдающейся неплохой прямой или обратной корреляцией. Для них этот индикатор и подойдет, можно в пару кликов мышью добавить нужную валютную пару и оценить движения.

Корреляции валютных пар в МТ4 и МТ5 – 8 лучших форекс индикаторов

На рисунке выше – пример пар с высокой обратной корреляцией. Индикатор Overlay Chart наглядно это показывает.

В теории можно на график добавить и большее количество дополнительных валютных пар. Для этого просто каждый раз применяйте к нему этот индикатор заново и меняя цветовую схему. Но работать так будет неудобно, поэтому лучше ограничьтесь только одной дополнительной валютной парой.

Версии этого алгоритма есть и для МТ4, и для МТ5.

Индикатор iCorrelation Table

Этот алгоритм более информативен, но информация отображается менее наглядно. Если Overlay Chart просто выводит дополнительный график поверх основного, то здесь данные по корреляции отображаются в отдельном информационном окне.

Корреляции валютных пар в МТ4 и МТ5 – 8 лучших форекс индикаторов

Под графиком показывается список инструментов, по которым ведется расчет корреляции. Данные показаны в числовом виде, а сильная корреляция дополнительно выделяется цветом.

Читать статью  Лучшие индикаторы форекс

Настроек здесь больше, но основная часть отвечает за визуальную составляющую. Можно настроить положение элементов информационного окна, цвет и толщину линий, текста. Из действительно важных параметров выделить можно разве что CorPeriod, в нем задается количество свечей, на которых рассчитывается значение корреляции.

Корреляции валютных пар в МТ4 и МТ5 – 8 лучших форекс индикаторов

В текстовом файле Symbols.txt хранится информация по валютным парам и прочим инструментам, использующимся в расчетах.

IND Correlation — также индикатор корреляции

Кардинально отличается от упомянутых выше индикаторов. Данные также отображаются в «подвале» в виде линии.

Корреляции валютных пар в МТ4 и МТ5 – 8 лучших форекс индикаторов

В настройках задаются:

• Symbol1 и Symbol2 – названия валютных пар, для которых и будет рассчитываться значение корреляции;

• Depth – параметр глубины. Означает количество свечей, на которых подсчитывается корреляция;

• Shift – сдвиг по горизонтали на определенное количество свечей;

• ExpKoef – значение коэффициента корреляции сглаживается, здесь задается коэффициент сглаживания.

Значение линии индикатора меняется в диапазоне от -1 до +1. Никаких ограничений по валютным парам и прочим инструментам нет.

Correlations Indicator — корреляция форекс

Это бесплатный индикатор, скачать его можно из маркета прямо через торговый терминал. Информацию отображает в подвале, а по наглядности и информативности я назвал бы его одним из лучших индикаторов такого рода.

Пройдемся по настройкам:

• Anchor_mode – при значении true будет учитываться текущая свеча в вычислениях;

• Follow_mode – у индикатора есть точка начала и конца измерения. Если этот параметр активировать, то этот участок фиксированной длины будет постоянно смещаться вслед за ценовым графиком;

• Follow distance – длина участка, на котором отображаются показания этого индикатора;

• First_CFD, Second_CFD – в этих полях нужно указать основной инструмент и дополнительный, между ними будет рассчитываться корреляция. Хотя в настройках фигурирует термин CFD, вписать сюда можно что угодно, например, названия валютных пар. Главное не ошибиться в символах иначе индикатор выдаст ошибку и работать не будет;

• Mirror – отображение информации в зеркальном виде;

• блок настроек Color отвечает за цвет линий и гистограммы;

• ShowHistogram – значение true активирует отображение гистограммы в окне индикатора.

Корреляции валютных пар в МТ4 и МТ5 – 8 лучших форекс индикаторов

На графике вы увидите 2 линии и гистограмму разного цвета.

Корреляции валютных пар в МТ4 и МТ5 – 8 лучших форекс индикаторов

Линии соответствуют графикам валютных пар, в нашем случае это пары EURUSD и USDCHF. Гистограмма между ними показывает степень расхождения графиков. То есть принцип работы примерно тот же, что и у Overlay Chart, но работать удобнее за счет того, что график не загромождается дополнительными построениями.

Индикаторы корреляции для МТ5

Терминал уже нельзя назвать непопулярным. Все больше трейдеров пересаживается на него и с увеличением клиентской аудитории растет и количество индикаторов. Инструменты для определения корреляции пользуются популярностью.

Индикатор Correlation

Название у индикатора незамысловатое, но функционал неплохой, информация отображается в подвале, а значит график не загромождается ненужной информацией. Величина корреляции отображается в виде линии, с правой стороны окна показывается числовое значение.

Настроек не особо много:

• IndPeriodFast, IndPeriodSlow – результата анализа сглаживаются перед построением линии, эти параметры отвечают за период сглаживающего алгоритма. Из-за этого линия индикатора может ненамного превышать 1,0;

• InpFontColor – на работу не влияет, отвечает за цвет шрифта;

• InpSymbols – через двоеточие вводятся нужные валютные пары, они будут сравниваться с основной парой. Если вместо двоеточия введете любой другой символ, индикатор работать не будет;

• InpActiveCurrency – основная валютная пара. Индикатор определяет ее автоматически в зависимости от того на график какого инструмента вы его добавили.

Корреляции валютных пар в МТ4 и МТ5 – 8 лучших форекс индикаторов

На графике после добавления индикатора увидите следующую картину.

Корреляции валютных пар в МТ4 и МТ5 – 8 лучших форекс индикаторов

Линиями показан уровень корреляции EURUSD с валютными парами USDCHF и GBPUSD. Через настройки можно добавить любое количество валютных пар.

Корреляции валютных пар в МТ4 и МТ5 – 8 лучших форекс индикаторов

Индикатор корреляции Correlation ZZ

Необычен использованный в индикаторе подход. Для сравнения корреляции 2 валютных пар используется индикатор Зигзаг. Correlation ZZ сравнивает отрезки, построенные зигзагом на 2 графиках и если движение совпадает, то второй график окрашивается в зеленый цвет. Если корреляции нет, то он будет окрашен в желтый цвет.

Корреляции валютных пар в МТ4 и МТ5 – 8 лучших форекс индикаторов

Особой пользы по сравнению со стандартными индикаторами корреляции такой подход не дает. Разве что более наглядно отображается информация, достаточно оценить цвет и сразу становится ясно, есть связь в движении 2 инструментов или нет.

Корреляции валютных пар в МТ4 и МТ5 – 8 лучших форекс индикаторов

Настроек немного:

• Simbol to compare – какая валютная пара будет сравниваться с основной;

• Bars limit – на каком количестве свечей будет показываться результат;

• ZZ, ZZ Deviation, ZZ Backstep – настройки зигзага.

Индикатор доступен только на МТ5, в маркете можно скачать демо версию и опробовать ее в тестере. В сети есть взломанные версии этого же индикатора.

Корреляции валютных пар в МТ4 и МТ5 – 8 лучших форекс индикаторов

Correlation — анализатор корреляции

Еще один стандартный индикатор для расчета индекса корреляции между валютными парами. Так же, как и перечисленные выше отображается в подвале. Работать способен только с 2 инструментами.

В настройках задаются:

• SecondSymbol – задается та валютная пара или другой инструмент, которая будет сравниваться с основной;

• Period – сколько свечей будет учитываться в расчетах;

• Price – тип цены, по которой будут вестись расчета. Это могут быть стандартные цен OHLC, типичная цена или взвешенная;

• MinMax Correlation – цвета, в которые будут окрашиваться столбцы гистограммы при прямой и обратной корреляции.

Корреляции валютных пар в МТ4 и МТ5 – 8 лучших форекс индикаторов

Индикатор принимает значения в диапазоне от -1 до +1. Чем больше значение гистограммы, тем выше прямая корреляция, если же гистограммы устанавливает новые минимумы, то наблюдается обратная корреляция между инструментами.

Если будете работать с этим индикатором, то есть смысл взять количество свечей побольше. Нас интересует корреляция в первую очередь в средне- и долгосрочной перспективе. Связь между инструментами на протяжении 20 последних свечей особой пользы не даст.

Корреляции валютных пар в МТ4 и МТ5 – 8 лучших форекс индикаторов

Индикатор корреляции — Table of currency pairs

Название говорит само за себя. Здесь информация будет выводиться в численном виде, никаких линий, гистограмм, наложения графика на график. Так что если вас интересует значение коэффициента корреляции с точностью до 2 знака после запятой, рекомендую попробовать поработать с этим индикатором.

В настройках можно изменить:

• Reverse quotes, Direct quotation – обратные и прямые котировки. Сюда нужно внести те пары, с которыми собираетесь работать;

• Timeframe – current означает, что работа будет вестись на текущем таймфрейме. Можно задать и произвольный временной интервал для расчета, главное, чтобы он совпадал с тем, которые поддерживает МТ4;

• InpperiodBars – на каком количестве свечей ведется расчет;

• Price – выбирается тип цены, по которой рассчитывается коэффициент корреляция;

• Period RSI – период индекса относительной силы, он используется для расчета;

• The minimum difference RSI, % — на сколько должны расходиться показания RSI для того, чтобы было зафиксировано изменение показателя корреляции;

• Template – примененный шаблон;

• Font, Text Size – выбор типа шрифта и задание его размера;

• Line Interval – интервал между строками;

• все следующие настройки отвечают за цвета оформления разных элементов таблицы и на работу индикатора не влияют абсолютно.

Корреляции валютных пар в МТ4 и МТ5 – 8 лучших форекс индикаторов

В табличной форме отображается корреляция по прямым и обратным котировкам. Если связи в движениях валютных пар нет, то в таблице будет прочерк.

Читать статью  Опережающие индикаторы тренда для MetaTrader

Корреляции валютных пар в МТ4 и МТ5 – 8 лучших форекс индикаторов

Через настройки можно добавить любые другие валютные пары и прочие инструменты. Главное не ошибайтесь в символах и разделителях, к этому индикатор очень чувствителен.

Резюме: индикаторы корреляции форекс пар

Индикаторов корреляции есть немало, но все их можно разделить на 3 категории:

• табличные – информация отображается в виде таблицы без построения графиков. Данные отображаются в численном виде. Индикатор может рассчитывать значения корреляции самостоятельно, может экспортировать их с других информационно аналитических сервисов;

• индикаторы, налагающие один график на другой. Подходят для общей оценки ситуации;

• подвальные индикаторы. В виде линии или гистограммы отображается коэффициент корреляции.

В принципе, любой из перечисленных типов индикаторов можно использовать в торговле. Единственное их преимущество по сравнению со специализированными сервисами в том, что не нужно лишний раз открывать вкладку в браузере.

Учтите, что корреляция, как прямая, так и обратная, не является сигналом на вход в рынок. Это всего лишь показатель того, есть ли связь между 2 и более инструментами. Это может помочь в торговле, но искать сигналы на вход в рынок нужно по своей ТС.

Всё, что нужно знать о корреляции – определение, классификация и методы использования

Корреляция валютных пар

Здравствуйте, дорогие друзья. Между отдельными инструментами на финансовых рынках могут формироваться устойчивые прямые либо обратные связи. Такие зависимости называют корреляцией, и это явление может использоваться в торговле и как фильтр, и как основа для принятия решений. Корреляция валютных пар – лишь частный пример взаимосвязи между двумя случайными на первый взгляд величинами. Зависимости такого рода могут формироваться и вне финансовых рынков. Ниже подробнее поговорим об этом явлении и разберем методы его применения в трейдинге.

Разбираемся с терминологией и классификацией

Если не привязываться к трейдингу, то под устойчивой корреляцией понимается статистическая связь между двумя или более случайными величинами. Если одна из них меняется, то соответствующая реакция появляется и на другой. Простейший пример – связь нефти и сырьевых валют, падение стоимости «черного золота» сказывается на их котировках.

Классификацию можно привести по нескольким критериям. Если в качестве основы взять устойчивость связи, то выделяются:

  • Устойчивая корреляция. Сохраняется в течение длительного промежутка времени, обусловлена фундаментальными факторами. Пример такой взаимосвязи – стоимость газа и нефти. Цена голубого топлива запаздывает на 9 месяцев по сравнению с «черным золотом», это особенности ее расчета. Еще один пример – стоимость золота и состояние мировой экономики. С ростом неуверенности в темпах роста инвесторы переводят деньги в защитные активы, желтый металл входит в их число. Его цена в периоды кризисов всегда растет.
  • Неустойчивая или случайная. На отдельных участках истории может формироваться высокая прямая или обратная корреляция между не связанными инструментами. Спрогнозировать, как быстро она разрушится, невозможно. Например, между стоимостью акций Apple и CFD на сахар может формироваться кратковременная корреляция, но использовать ее в торговле невозможно.

Корреляция между Apple и сахаром

По направлению связи выделяют:

  • Прямую корреляцию. Увеличение одной величины статистически приводит к росту других.
  • Обратная взаимосвязь. Рост одной величины становится причиной падения другой. Простейший пример – при удорожании нефти пары USDRUB, EURRUB также идут вверх из-за снижения российской валюты.

Корреляция между Brent и USDRUB

Возможна классификация и по «силе» связи:

  • ±1,0 – 100% корреляция, в природе не встречается.
  • 0,7…1,0 и -0,7…-1,0 – сильная связь, может использоваться в торговле.
  • 0,3…0,7 и -0,3…-0,7 – корреляция средней силы.
  • 0…±0,3 – в торговле не учитывается, между инструментами нет статистически значимой связи.

Методы определения корреляции

Теоретически расчет можно провести вручную, используется зависимость вида

корреляция валютных пар общая формула

здесь X и Y – соответствующие значения 1-й и 2-й величин (между ними проверяется связь). Результат расчета получаем в долях единицы, также коэффициент корреляции может приводиться в процентах. Если расчет выполняется для валютных пар, то вместо X и Y подставляются соответствующие цены, и на каждой свече пересчитывается значение К.

Для упрощения расчетов пользуйтесь функцией КОРРЕЛ в Excel. Этот метод неудобен, пригодится разве что исследователям, обрабатывающим результаты экспериментов или занимающихся статистическими изысканиями. В трейдинге ручным расчетом не пользуются.

Онлайн сервисы для отслеживания корреляции

Метод удобен тем, что от пользователя нужно лишь выбрать инструменты, между которыми отслеживается связь. Появляется таблица онлайн, в которой в долях единицы или в процентах показывается уровень взаимосвязи между валютными парами, инструментами фондового рынка. Ниже – список неплохих сервисов, рассчитывающих корреляцию в режиме онлайн.

Myfxbook

Ссылка на сервис . Расчёты ведутся на таймфреймах от М5 до Monthly, трейдер сам выбирает временной интервал. В поиске можно задать граничные значения корреляции, отсеяв инструменты со слабыми связями. Поддерживаются десятки валютных пар, золото и нефть. По акциям, криптовалютам и прочим инструментам расчеты не ведутся.

Myfxbook фильтр по силе корреляции

Каждое значение в таблице – ссылка на более детальную информацию по связи между инструментами. Здесь в виде графика показывается изменение корреляции на истории.

Для сравнения можно добавить до 10 новых связей. В полях над графиком вводятся тикеры соответствующих инструментов, ниже отображаются новые кривые. Глубокая история недоступна, так что изучить изменения связей на дистанции в 5-10 лет невозможно.

Myfxbook добавление активов к сравнению корреляции валютных пар

Mataf

Ссылка на сервис . Функционал беднее по сравнению с myfxbook.com, но здесь есть тепловая карта, по ней удобно ориентироваться. В режиме онлайн пересчитываются связи между валютами, в зависимости от знака и значения ячейка таблицы окрашивается в зеленый или красный цвет.

Mataf тепловая карта

Есть и графическое отображение изменения связей между финансовыми инструментами. Акции, криптовалюты и прочие инструменты не поддерживаются.

Investing

Ссылка на сервис . Подойдет для быстрой оценки связей между валютными парами. В соответствующем разделе на сайте выбирается инструмент, таймфрейм и число периодов, на которых выполняется расчет. Результаты выдаются и в табличной форме, и в виде графиков.

Поддерживается ограниченное количество инструментов, да и в целом по возможностям этот калькулятор корреляции валютных пар уступает myfxbook и mataf.

Корреляция валютных пар на investing

Построение синтетических графиков

Метод подойдет для оценки прямой корреляции. Идея заключается в том, что строится синтетический график, например, один инструмент делится на другой или рассчитывается разница между ними. Если устойчивая связь есть, то результат расчета будет оставаться в диапазоне.

Соответствующий функционал (арифметические действия с графиками) есть на tradingview.com. Если у аккаунта нет статуса Pro, то синтетический график будет строится на таймфрейме D1 и выше – это единственное ограничение.

Для примера возьмем графики активов с гарантированно высокой корреляцией – индексом S&P 500 и ETF на него (тикер SPY). Рассчитав отношение S&P500/SPY и построив график нового актива видим, что он колеблется у среднего значения. Это подтверждает долгосрочную связь между инструментами.

Долгосрочная корреляция между SPY и SnP500

Этот же прием может использоваться в торговле. Соответствующая стратегия будет разбираться ниже.

Индикаторы корреляции

Такие инструменты есть и для МТ4, МТ5 и других терминалов. Поверх основного графика может выводиться дополнительный для визуальной оценки. Данные по корреляции могут предоставляться в виде информационной таблицы или в «подвале».

Пример такого инструмента – Correlations Indicator. В настройках вручную задаются валютные пары или CFD, для которых выполняется расчет. Индикатор автоматически строит 2 кривые, показывающие движение финансовых инструментов. Гистограмма рассчитывается как разница между графиками, цвет меняется при переходе через нулевой уровень.

Correlations Indicator для EURUSD

Единственное ограничение – количество поддерживаемых брокером инструментов. Если есть только валютные пары, то оценить корреляцию между другими активами не получится. Для этого метода анализа рекомендую AMarkets, здесь поддерживается больше 100 ходовых инструментов, включая CFD на палладий, платину, сахар, криптовалюту и прочие активы.

Читать статью  Индикаторы ->

Открыть счёт в брокере AMarkets

Стратегии торговли

Наличие устойчивой связи между 2 и более величинами используется и в роли основы ТС, и как один из ее фильтров. Случайную корреляцию в расчет не берем.

Все системы, основанные на этом явлении, сводятся к двум категориям:

  • Хеджирование рисков. Зная о связи между 2 величинами, инвесторы и трейдеры снижают риски по уже открытым позициям. Это скорее дополнение к основной стратегии.
  • Статистический арбитраж. Ставка сделана на то, что высокая прямая или обратная корреляция в прошлом останется такой же и в будущем. Сделки открываются при экстремальных отклонениях корреляции в расчете на её нормализацию в будущем.

Особенности арбитражных систем в том, что они относятся к рыночно-нейтральным. Для трейдера неважно направление движения рынка и наличие тренда.

Yen Trader

Стратегия впервые появилась на форуме forexfactory и разрабатывалась для иеновых пар. Позже работоспособность этого принципа подтвердилась и на других валютах, а сама система эволюционировала и стала называться Cross Trader.

В стратегии участвует 3 валютные пары – 2 мажора (в их составе американский доллар) и 1 кросс, получаемый из 2 основных инструментов. Например, GBPUSD и USDJPY, к ним нужно добавить кросс GBPJPY (GBP/USD x USD/JPY = GBPJPY).

Идея торговли заключается в том, что если обе основные пары растут, то и кросс-курс будет расти:

  1. Рост GBPUSD означает, что за британский фунт дают больше долларов, он укрепляется.
  2. Рост USDJPY указывает на слабость японской иены.
  3. Укрепление британца и слабость японской нацвалюты повышают вероятность того, что и в паре с JPY фунт будет расти.

Стратегия относится к безиндикаторным, работа ведется на таймфреймах Н1, Н4 или D1. От трейдера требуется выяснить, есть ли рост по GBPUSD и USDJPY, если это условие выполняется, то открывается длинная позиция по GBPJPY.

Критерии стратегии

Для определения «роста/падения валютной пары» автор Yen Trader предлагает следующие критерии (приведены условия для сделок на покупку):

  • При работе на часовом графике цена закрытия свечи должна быть выше, чем за сутки до этого.
  • Если рабочий временной интервал – Н4, то придется сравнивать цену Close текущей свечи и свечи недельной давности.
  • При торговле на дневных графиках цена закрытия сопоставляется с котировками месячной давности.

Для сделок на продажу правила анализа рынка меняются на противоположные.

Стоп и тейк-профит

Установка стопа и тейк-профита остается на усмотрение трейдера. В базовой версии Yen Trader предполагается работа без фиксированного тейка, позиция закрывается вручную, как только перестает выполняться условие роста по одному из мажоров (консервативный вариант) либо по двум сразу (более агрессивный сценарий). Вместо этого критерия можно фиксировать прибыль по уровням поддержки и сопротивления, а стоп-лосс в момент входа в рынок выставлять за ближайшим экстремумом.

Yen trader проверка условия на тейк и стоп

В примере на рисунке выше условие по ценам Close сначала выполняется на USDJPY, но на GBPUSD в это время еще продолжается рост. Ожидаем до тех пор, пока не будет зафиксировано падение по GBPUSD и после этого еще раз проверяется выполнение условия на USDJPY. По обоим инструментам фиксируется снижение, можно открывать сделку на продажу по GBPJPY.

Если бы тейк-профиты выставлялись на ближайших уровнях поддержки, они бы сработали.

Yen trader срабатывание тейк-профитов

Потери на свопах

Если применять эту стратегию на дневном таймфрейме и Н4, из-за длительных сроков удержания позиции открытой возникают существенные потери на свопе. При таком сценарии рекомендую торговать на бессвоповом счете, в нем плата за ролловер заменяется фиксированной комиссией. Если первый раз сталкиваетесь с этим термином, рекомендую пройти ликбез «что такое своп на Форексе».

Название этого типа счетов может отличаться в зависимости от брокера. Например, у AMarkets они называются исламскими.

Тот же принцип используется и в скальпинге на фондовом рынке. Например, при росте индекса РТС и основных голубых фишек России есть смысл искать отстающие инструменты и покупать соответствующие фьючерсы. Тот же подход применим и для Форекс-брокеров, поддерживающих CFD на акции и биржевые индексы. Причём, скальпинг может быть высокоинтенсивным, в этом случае используются роботы, а не ручная торговля.

При большом количестве сделок рекомендую подбирать брокера с кэшбеком, возвращающим часть спреда. AMarkets платит до $14 за каждый лот оборота – это неплохая прибавка к заработку. Что касается кэшбека, то о нем подробнее рассказывает статья «что такое возврат части спреда».

Опережающее движение

Подбираются 2 инструмента с максимальной прямой или обратной корреляцией. Идея заключается в том, что иногда движение по одному активу опережает аналогичный рывок на другом или на одном из них появляется более четкий сигнал.

Для примера возьмем пары AUDJPY и USDCAD с высокой обратной корреляцией. Оба актива можно использовать для подтверждения сигналов.

Опережающее движение на парах с высокой обратной корреляцией

Так, с 6 по 8 октября 2020 г. по AUDJPY формируется паттерн Голова и плечи. Происходит уверенный пробой линии шеи и её ретест, что дает точку входа на покупку. В это же время по USDCAD наблюдается нисходящее движение, график застыл у линии поддержки. Нет четкого паттерна на вход в рынок. Но, с учётом сведений о высокой обратной связи с AUDJPY, по USDCAD, может открываться короткая позиция. В итоге сценарий отработал.

Эта методика – не грааль, желательно, чтобы точки входа дополнительно подтверждались, в противном случае позиции могут закрыться по margin call. Подробнее об этом рассказывает статья про маржин колл. Новичкам желательно разобраться с принудительным закрытием позиций до начала экспериментов в трейдинге.

Начните торговать с AMarkets

Использование корреляции для снижения рисков

При долгосрочном трейдинге или инвестировании корреляцию используют не для поиска точек входа, а для снижения рисков. Если составлен портфель из, например, акций голубых фишек США, то можно захеджировать риски за счет открытия встречной позиции по индексу S&P 500.

Предположим, в портфель входят акции таких компаний как Apple, Intel, Amazon, Facebook, Johnson & Johnson, Visa. В начале 2020 г. после тревожных новостей из Китая инвестор забеспокоился и решил снизить риски на случай, если вирус вырвется из Поднебесной, и мировая экономика пострадает. Для перечисленных активов подбирается инструмент с высокой корреляцией. В этом примере идеальный вариант – индекс S&P 500.

Простейший вариант страховки – найти брокера, поддерживающего CFD на этот индекс, например, AMarkets. Открывается исламский счет, и на нем заключается сделка на продажу по S&P 500. Переждав период кризиса, инвестор закрывает короткую позицию и компенсирует большую часть убытка по инвестпортфелю.

Где открыть счет

При использовании фактора корреляции критически значимо, чтобы брокер поддерживал как можно больше активов. Из Форекс-компаний могу посоветовать AMarkets – больше 20 биржевых индексов, CFD на инструменты товарного рынка, криптовалюты и прочие активы. Также здесь есть бонусы в виде кэшбека спреда, неплохие поощрения для новых клиентов, исламские счета.

Источник https://tlap.com/korrelyatsiya-valyutnyih-par/

Источник https://rognowsky.ru/sekrety-uspeshnogo-trejdinga/korrelyatsii-valyutnykh-par-v-mt4-i-mt5-8-luchshikh-foreks-indikatorov/

Источник https://guide-investor.com/foreks/correlation/

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *