Что такое скальпинг на фондовом рынке
В России скальпинг на бирже зародился как раз на фондовом рынке, и скальперы первого поколения извлекали свою прибыль из курсовой разницы акций РАО ЕЭС. Это было возможно вследствие высокой волатильности инструмента, которая могла быть порядка 20% в день, а вот ликвидность, скорость транзакций, да и интернета в целом в те годы сложно было назвать высокими.
В 2005 году начались торги фьючерсом на индекс РТС, который к 2006 году уже стал маркетмейкерским, так как повысилась ликвидность. Как следствие, этот инструмент превратился в настоящую Мекку для скальперов. Скальпинг на срочном рынке осуществлялся также фьючерсом на акции Газпрома, но в несколько меньшей степени, если сравнивать с фьючерсом на индекс РТС. Собственно, возможность зарабатывать скальперскими сделками присутствует на любом инструменте при повышенной ликвидности и волатильности, высокой скорости транзакций, небольшом спреде и низких комиссионных, а также возможности пользоваться умеренным плечом. Кстати, первые скальперы не имели быстрого стакана, поэтому процесс совершения сделки занимал у них намного больше времени. Можно ли сказать, что скальпинг в наши дни жив (хоть и сильно изменился в сторону интрадея) только на срочном рынке, или на фондовом рынке тоже есть возможность скальпировать? Ответы на эти вопросы — в нашей статье.
Сравнение эффективности скальперской сделки с фьючерсом и акциями
Скальпинг на фондовом рынке возможен, хотя будет несколько отличаться от скальпинга на рынке фьючерсов. Так, если мы купим фьючерс на акции Газпрома за 13665 руб., то на счете зарезервируется ГО в 1919 руб., что почти в 7 раз меньше стоимости самого фьючерса. А если мы продадим фьючерс по 13730 руб., то заработаем 65 руб., из которых нужно вычесть комиссию, равную приблизительно 2 руб. суммарно за вход и выход из сделки, т.е. результат составит 63 руб., или 3,2% к резервируемой сумме (1919 руб.) при движении актива на 0,47%.
Если мы в аналогичных условиях купим акции за 133,65 руб. и продадим их за 134,30 руб., то получим 0,65 руб., из которых на комиссию придется 0,09 руб. То есть с учетом лота в 10 акций прибыль составит 6,5 руб. минус 0,9 руб. комиссии и будет равна 5,6 руб., или 0,42% на сумму средств для покупки 1 лота за 1336,5 руб. при движении актива на 0,48%. То есть процентная прибыль от сделки с акциями принесет в 7,6 раза меньше дохода, чем с фьючерсом.
Есть одно «но». На фондовом рынке возможна маржинальная торговля, которая бесплатна при закрытии позиции в течение сессии. В таблице Купить/Продать в торговом терминале QUIK мы можем посмотреть коэффициент Dlong по акциям Газпрома. Он равен 0,2944, что говорит о том, что сумма, на которую мы сможем открыть сделку, будет равна 1336,5/0,2944, то есть 4539,74 руб. На эту сумму мы сможем купить не один, а целых три лота акций Газпрома. Следовательно, наша процентная прибыль от аналогичной сделки повысится до 1,26% на имеющуюся сумму в 1336,5 руб. с учетом маржинального «плюса». И общая эффективность спотового рынка будет ниже срочного — в 2,5 раза вместо 7,6, если нет привлечения плеча.
Скальпинг по лидерам волатильности на фондовом рынке
Стоит отметить, что на фондовом рынке торгуется приблизительно 300 акций (обыкновенные и привилегированные, они же «обычка» и «преф»). Далеко не все из них доступны для шортов, в отличие от фьючерсов. И максимальное плечо для лонга и шорта тоже может различаться. Но доступные для маржинальной торговли бумаги и коэффициенты DLong и DShort можно посмотреть в таблице Купить/Продать в QUIK.
Стоит отметить, что есть перечень бумаг, традиционно обладающих большей волатильностью, чем бумаги ТОП-10, но подобная торговля будет требовать уже несколько большего опыта.
Следует помнить, что каждый день некоторые акции растут более агрессивно, чем остальные. Этот экстремальный рост можно отслеживать в таблице «Текущие торги» путем включения сортировки по возрастанию процента изменения цены последней сделки от закрытия предыдущей сессии. Но стоит понимать, что на совсем неликвидных инструментах резкое изменение может быть вызвано даже просто совершением сделки при большом спреде. Но если спред укладывается в логическую норму, то следует отслеживать ленту по данным акциям и стараться покупать после крупных покупок, а продавать — либо при появлении в ленте крупных продаж, либо если цена идет вниз и пробивает цену крупной покупки. То есть методика данной системы несколько напоминает фронтран, но осуществляется в большей степени не по стакану, а по ленте.
Скальпинг на бирже возможен не только на срочном рынке, но и на фондовом, хотя доходность его несколько ниже за счет меньшего эффекта плеча. Также скальпинг на фондовом рынке можно осуществлять с помощью проявляющих повышенную волатильность бумаг, наблюдая не отдельную бумагу, а рынок в целом, что способствует лучшему пониманию биржевых торгов.
Чтобы полученные знания не выветрились из головы, рекомендуем как можно скорее закрепить их на практике. Тем более, что открыть торговый счёт в «Открытие Брокер» можно буквально за пять минут. И обязательно подписывайтесь на нашу рассылку — полезные материалы помогут в процессе обучения!
Миллионы на скальпинге — это реальность? Разбираем скальпинг по косточкам.
Скальпинг — изначально значит “скальпировать, снимать скальп”. Это сверхточный вход в сделку с риском в несколько пунктов (минимальным риском) и большим потенциалом, в разы превышающим риск. Данный стиль торговли часто путают с пипсовкой — супербыстрыми сделками, которые часто не достигают даже одной минуты. Но это не одно и то же.
Скальпер в течение дня совершает большое количество сделок, делая максимально точные входы и удерживая позицию столько, сколько этого требует поставленная цель, в зависимости от импульса и ситуации.
Что нужно знать про скальпинг?
Чем меньше вы находитесь в сделке, тем меньше вы рискуете. Это аксиома скальпинга. С другой стороны, чем меньше вы находитесь в сделке, тем меньше зарабатываете. Это обратная сторона скальпинга.
альперы спокойно спят ночью, потому что не оставляют позиции в рынке и не зависят от того, что будет на следующий день: начнется ли война, выйдут ли серьезные экономические новости и т.д.
С точки зрения выживания в рынке дольше всех живут скальперы. Каждые 2-3 года происходит “обнуление”, когда в результате кризиса с рынка уходят многие инвесторы, интрадей- и свинг-трейдеры. Но скальперов кризис не страшит. Им все равно, куда движется рынок, они зарабатывают на любых движениях, присоединяясь к сильной стороне. Нередко для скальперов кризис — это время бешеных заработков и, когда трейдеры, торгующие в других стилях, теряют огромные деньги, скальперы просто следуют за паникой или эйфорией, создавая себе финансовую подушку на год вперед. Иными словами, профессиональный скальпер зарабатывает на убытках других участников рынка.
За счет того, что скальперы не переносят сделки через ночь, они могут в одной сделке рисковать куда большими суммами и большими процентами от депозита, увеличивая тем самым свою доходность.
Профессиональный скальпер не может потерять свой депозит. Система риск-менеджмента профи подразумевает под собой запасной депозит или даже несколько запасных депозитов. Это как запасной меч, который скальпер может достать “из кладовки” в случае потери и снова пойти рубиться в рынок.
Про доходность скальперов
Доходность скальперов исчисляется сотнями и тысячами процентов. Для профессионального скальпера совершенно обычное дело — заработать за год 250% и более от своего депозита. Например, за год с 5 000 рублей скальпер может спокойно сделать миллион. Это показали даже наши турниры по трейдингу, где самым лучшим результатом стал — 93 000% годовых. Какой инвестор может похвастаться такими успехами?
Даже если скальпер ставит перед собой минимальную цель — 1% в день, то он за год все равно делает в разы больше любого инвестора. И это при том, что, вопреки распространенному мнению, скальперы рискуют меньше, чем любые другие трейдеры. Из-за того, что они проводят в сделке очень ограниченное количество времени, их риски находятся под контролем. Если в рынке ему что-то не понравилось, он тут же закрывает позицию.
В проп-компании максимальный риск скальпера — это 20% от депозита в день, но и заработок может доходить до тех же процентов.
Кроме того, если посмотреть статистику по компании, то у среднего скальпера из 20 торговых сессии 14-16 в плюс, а 4-6 в минус. Это лучше, чем у интрадей- или свинг-трейдеров.
Скальпинг — это казино?
Нет, скальпинг — это не казино, не лотерея, а это профессиональный подход. Это методология. Это математика. Это анализ. Это не просто “купил-продал”, а постоянное наблюдение за рынком, попытка понять и разгадать его поведение. Скальперы умеют читать те закономерности, которых не видят другие участники. Они смотрят на свои инструменты и знают их слабые и сильные стороны, изъяны, на которых можно заработать.
Какие главные сложности в скальпинге?
Скальпинг как спорт. Скальпер должен постоянно быть в форме — дисциплинированным, собранным, отдохнувшим, способным быстро ориентироваться в рынке и реагировать на ситуации здесь и сейчас. Он должен постоянно тренироваться, каждый день вести дневник, изучать свою статистику, анализировать прошлые сделки и стараться улучшать свои результаты.
Если скальпер действует именно так, то он увеличивает свой вес и торговый объем. И так неделя за неделей, пока он не станет настоящим профессионалом. Но если трейдер не готов обучаться и работать над собой, то его результаты будут посредственными, а кто-то даже потеряет свой депозит, рассчитывая исключительно на удачу.
Можно ли обучиться скальпингу?
Ему не просто можно, ему стоит обучиться трейдеру, особенно на первых этапах становления. Потому что скальпинг с логической точки зрения — это возможность довольно быстро получить нужный опыт, потому что он позволяет совершать большое количество повторений.
Представьте, что чтобы научиться торговле, вам нужно совершить 1000 сделок. Инвестор, который делает 1-2 сделки в неделю, потратит на свое образование от 500 до 1000 недель. Скальпер же может совершить такое количество сделок за месяц, заметно ускорив процесс обучения торговле.
Видим ли мы это на примерах? Да, видим.
Совсем недавно мы запустили авторский курс “Практический скальпинг” от Антона Ситаша. Обучение длится ровно месяц, ученики торгуют с преподавателем по 2 часа во время утренней и дневной торговых сессий, а это 80 часов торговли в месяц, за которые ученики совершают сотни сделок и удваивают свои депозиты.
Все обучение проходит в прямом эфире, где преподаватель в моменте совершает сделки, подробно объясняя, что он делает, куда смотрит, где будет ставить стоп-лосс, где будет доливаться в позицию или выходить из нее. Каждую сделку ученик может повторить самостоятельно, получая по факту сигнал от опытного трейдера.
Сам Антон — скальпер, который стабильно торгует и живет с рынка. За 8 месяцев торговли во время турнира 2021 года он сделал максимальную доходность в своей весовой группе, доказав всем, что он действительно крутой скальпер. Он как хороший гроссмейстер в шахматах, который знает все возможные ответы на любые ходы в его сторону. В шахматах все комбинации, все этюды уже сыграны. Так и в скальпинге. Все уже сыграно, все известно. Дальше все зависит от вашей усидчивости и готовности изучать рынок.
И сейчас мы объявляем набор на следующий поток курса “Практический скальпинг”. Он стартует 14 июня. Мы ждем на нем всех, кто уже начал торговлю и хочет значительно улучшить свои результаты не за какой-то неопределенный срок, а за месяц обучения и постоянной торговли. Курс очень интенсивный, основан на практике, а не на теории, что очень важно для скальперов. Сколько бы вы не изучали теорию, пока вы не начнете совершать сделки, вы не научитесь скальпировать и не начнете торговать в плюс.
Как присоединиться к курсу?
Просто заполните заявку на сайте https://schoollive.ru/obuchenie/scalping/ и с вами свяжется куратор, который расскажет все подробности и поможет присоединиться к следующему потоку обучения.
Ну, и для всех, кто читает эту статью мы предусмотрели промокод 2022, который дает скидку в 20% на покупку курса. Воспользуйтесь им во время заполнения заявки на сайте.
Подходит ли курс для новичков?
На каждом курсе у нас работают 2-3 преподавателя, которые работают с новичками и помогают разобраться, например, с базовыми настройками привода, учат совершать первые сделки. Но все же, с точки зрения логики, лучше, когда вы до старта курса получите хотя бы поверхностные знания о трейдинге: посмотрите наши прямые эфиры, несколько уроков по скальпингу, попрактикуетесь 2-3 недели на самых дешевых инструментах. Так вам будет проще понимать текущую ситуацию на рынке.
Главные заблуждения о скальпинге
Скальпинг — это очень нервно. Это постоянный треш и напряг.
Нервы в скальпинге появляются в том случае, когда трейдер торгует неопределенности. Настоящий скальпинг — это просто математика. Если вы уверены в каком-то событии, которое подтвердило себя на протяжении какого-то количества повторений, то у вас будет положительный результат. Неуверенность и волнение всегда появляется, когда трейдер начинает бессистемно и хаотично долбить рынок, как дятел, покупая лотерейные билеты в надежде рано или поздно выиграть.
Профессиональный скальпер хладнокровен, как удав. Это большое заблуждение, что скальперы — это истерики, которые торгуют под металл. В хаосе волатильности, резких новостных движений можно просто утонуть, если постоянно торговать на эмоциях.
Скальпинг становится очень скучным занятием, если вы торгуете профессионально и каждый день приходите на рынок для того, чтобы забрать свою норму и уйти.
Скальпером нельзя быть долго, ведь все скальперы рано или поздно сливают.
Мы еще раз повторимся, скальпинг — это не лотерея. Если вы торгуете с умом, учитывая риски, то вы не можете лишиться депозита. Но! скальпер может эволюционировать.
Почему многие трейдеры начинают со скальпинга? Потому что этот стиль торговли позволяет довольно быстро увеличить маленький капитал. После этого скальпер может перейти в другой статус — стать интрадейщиком или свин-трейдером, или передать деньги в управление другим скальперам, и так далее. Но вы также можете остаться скальпером и продолжить зарабатывать на этом при желании.
Например, этот путь выбрать Антон Ситаш. Он продолжает скальпировать, показывая стабильный ежедневный профит на протяжении длительного периода. Он не просто раскачал депозит, но начал жить с рынка, каждый месяц выводя с депозита деньги как зарплату.
Как видите, этот путь тоже реален. Все зависит от самого трейдера.
Статистика компании Live Investing
Мы постоянно следим за скальперами внутри компании и собираем статистику их доходности. За прошлый год с помощью турниров нам удалось доказать, что скальперы могут зарабатывать много и стабильно.
Есть общая статистика, которая гласит, что только 5% трейдеров из 100% зарабатывают на бирже. В 2021 году мы увидели, что внутри компании зарабатывает 32% трейдеров из 100%. Это уже в разы лучше официальной статистики.
Улучшить статистику компании можно, если оставлять торговать только доходных скальперов, но тогда у новичков не будет шанса. Трейдер не может быть с первых дней доходным. Нужно время и образование. И если его вырастить и обучить, он может показать прекрасные результаты.
Именно для этого мы создали Школу Трейдинга. Именно для этого запустили курс только по скальпингу. И мы знаем, что это уникальный продукт, которому нет аналогов, потому что внутри курса трейдер-преподаватель обучает не на истории, а ежедневно совершает сделки и показывает свою торговлю ученикам в прямом эфире. Это добавляет тот эмоциональный фон, которого так не хватает на тех курсах, где обучение происходит на истории.
Антон Ситаш, преподаватель курса, заранее обозначает некую точку координат в рынке и объясняет, как будет выглядеть ситуация, в которой он совершит сделку. И как только ситуация назревает и подтверждает его версию, он тут же входит в сделку, выставляет стоп-лосс, тейк-профит и закрывает сделку именно так, как планировал. То есть фактически преподаватель берет ученика за руку и проводит через все повороты, попутно объясняя, что нужно сделать, где притормозить или ускориться. Это режим LIVE. Это настоящий скальпинг.
Что такое скальпинг и в чем заключается смысл этой торговой стратегии
В торговле криптовалютой есть множество разных стратегий. Одна из них — скальпинг, которая подразумевает совершение большого количестве сделок внутри дня. Этот способ торговли считается одним из самых сложных, поскольку требует определенных навыков и полного вовлечения трейдера. Эксперты «РБК-Крипто» подробно объяснили, что такое скальпинг и как использовать эту торговую стратегию на практике.
В широком смысле
Суть скальпинга заключается в совершении небольших сделок в большом количестве, то есть, десятки, а порой и сотни быстрых сделок в течение дня, каждая из которых рассчитана на прибыль в несколько пунктов, пояснил директор по развитию платформы TradingView в России Виталий Кирпичев. По его словам, основными инструментами в данном случае являются минутный или тиковый график, стакан заявок и лента сделок.
Это тот самый случай, когда количеством добиваются качества, утверждает финансовый аналитик Currency.com Михаил Кархалев. Например, можно открыть в течение дня 100 сделок в шорт или в лонг, каждая из которых принесет по $5 в среднем, с учетом убыточных позиций. Таким образом, за один торговый день можно заработать условные $500, добавил он.
Как начать заниматься скальпингом
Чтобы заняться скальпингом, необходимо выработать определенную стратегию и протестировать ее десятки раз на демо-счете, либо с небольшой реальной суммой, советует Михаил Кархалев. По его словам, некоторые трейдеры предпочитают использовать минутный таймфрейм, другие — 5-ти минутный, кто-то использует пересечение скользящей средней с ценой, кто-то иные индикаторы. Все эти нюансы нужно протестировать и прийти к самому удобному для себя решению, отметил аналитик.
Условия для открытия и закрытия позиций могут быть разные, в зависимости от подхода, однако каждый скальпер так или иначе ориентируется на объемы заявок в стакане, объемы сделок в ленте и микроуровни на графике, утверждает Виталий Кирпичев. Если на тиковом или минутном графике образовался уровень поддержки, подкрепленный бидами (наивысшей ценой, по которой покупатель готов купить актив) и сделки проходят по офферам — это может быть сигналом к покупке, добавил директор по развитию платформы TradingView в России.
Доходность и нагрузка
При занятии скальпингом доходность будет зависеть от множества факторов: размер депозита, уровень тейк-профита и стоп-лосса, цель трейдера на день и, что немаловажно — психологической устойчивости трейдера, подчеркнул Михаил Кархалев. По его мнению, скальпинг можно назвать одной из самых рисковых стратегий в трейдинге, поскольку такой подход требует от трейдера максимального сосредоточения и внимания.
Нахождение у монитора большое количество часов и совершение сотни сделок изматывают и делают дальнейшую работу невозможной, поэтому Виталий Кирпичев рекомендует делать перерывы в торговле и даже брать мини-отпуска, чтобы «перезагрузиться» и восстановить силы.
Больше новостей о криптовалютах вы найдете в нашем телеграм-канале РБК-Крипто.
Источник https://journal.open-broker.ru/trading/chto-takoe-skalping-na-fondovom-rynke/
Источник https://smart-lab.ru/blog/810353.php
Источник https://www.rbc.ru/crypto/news/60a7606d9a79476fb11a642d