Торговая система price action

Содержание

Price Action

Под непонятным новичку словосочетанием price action (что переводится, банально, как «движение цены») скрывается современная разновидность свечного анализа и многочисленные системы безиндикаторной торговли.

В какой-то момент любой новичок попадает в ловушку своих индикаторов. Терпение добиться результатов от одного индикатора у него, естественно, не хватает, поэтому за что не возьмется — всюду убытки. В сердцах, наш герой выбрасывает все индикаторы и вдруг обнаруживает, что работать, собственно, можно и без них.

Впрочем, не всегда открытие price action столь драматично. Порой ты самым естественным образом расширяешь свой инструментарий свечного анализа и вдруг понимаешь, что все уже открыто до тебя.

Прайс экшн следует считать современной ветвью технического анализа, значительно расширяющей его возможности. В то время как традиционный трейдер использует индикаторы и графические фигуры, поклонник price action предпочитает паттерны — как свечные, так и на основе баров.

Если всмотреться в статистику, видно, когда тема валютного трейдинга с price action стала набирать обороты. Именно тогда, когда розничный форекс с 2005 года пошел в массы.

forex price action

Прайс экшн — это паттерны и все о паттернах. Что это такое? Это специальная свечная модель или их комбинация, используемая в четко обозначенных рыночных условиях. Это может быть как отдельная свеча (пинбар), так и их комбинации (медвежье поглощение, внутренний бар).

Трейдеры price action тоже используют индикаторы, но они не являются основой их систем. Например, частый гость в стратегиях PA (price action) — это скользящие средние и осцилляторы.

История Price Action

Все началось, разумеется, с основ технического анализа и теории Доу.

Чарльз был одним из первых, кто основывал свои прогнозы сугубо на рыночных трендах, не говоря уже про революционную для тех времен идею «цена учитывает все». Поэтому, если принять это за аксиому, в графиках скрывается вся информация, необходимая для трейдинга.

Тема эта не нова. Когда мы изучаем свечи, то первое, что читаем — книги Стива Нисона, который и познакомил американских трейдеров с японскими свечами в 1990х годах. Да, это только сейчас кажется, что свечи были всегда. Вовсе нет — до начала 90х годов американские трейдеры о свечах не знали вообще 🙂 Тогда использовались лишь линейные и барные графики. В чем можно и самому убедиться, посмотрев фильмы о биржах того времени.

Нисон многим порвал мозг, поскольку принес в западный мир японскую концепию о торговле исключительно по японским свечам. Однако, его книги больше ориентированы на фондовые рынки, где реалии отличаются от рынка форекс (гепы, торговля ведется только в торговые сессии и т.д.)

стив нисон японские свечи

Достойным продолжателем идей Доу стал Мартин Принг, который много лет обучает трейдеров трендовой торговле, основанной исключительно на поведении цены и ценовых уровнях. Я сам немало почерпнул из его трудов. Основа работ Принга (и не только его) — это волнообразное движение цены с обновлением уровней.

мартин принг

Продвинутая версия этой теории — волны Эллиота — описана в трудах Пректера и Фроста. Поддержка и сопротивление, наравне с точками пивот и свингами (волнами) — это тоже прайс экшн. Им же являются линии тренда и каналы. Любые инструменты, что нацелены на изучение характера самой цены и ее тенденций можно отнести к составляющей PA.

Пожалуй, основоположником прайс экшн в его современном виде является Тони Креббл (Tony Crabbel), который в 1990 году написал книгу «Day Trading with Short Term Price Patterns & Opening Range Breakout». В ней он описал известные ныне лишь старожилам паттерны РА, такие как NR7, WS7, IDnr4 и многие другие.

IDNR4

По мере роста интереса розничных трейдеров к форексу, возникла острая необходимость в безиндикаторном анализе для круглосуточного валютного рынка с бешеной ликвидностью, где нет гепов. Вот так стали появляться практики price action, старающиеся формализовать свою работу именно для рынка форекса/фьючерсов. Отцом этого направления считается James16, что с 2005 года вел тему, посвященную розничному прайс экшн, на американском форуме ForexFactory.

Постепенно появилась целая когорта трейдеров, что стала развивать идеи price action и обучать ему. Среди них:

  • Alex Nekritin;
  • Al Brooks;
  • Suri Dudella;
  • Dan Chesler;
  • Lance Beggs;
  • Nial Fuller;
  • Chris Capre;
  • Bob Volman;
  • Cory Mitchell;
  • Jonathan Fox;
  • Kim Krompass.

И многие, многие другие.

Есть также тысячи систем РА, что разрабатываются трейдерами «под себя», на основе чужих трудов и это один из наиболее эффективных способов получить с прайс экшн максимальную отдачу. Собственно, я сам поступил именно так и вам советую. Нужно внимательно изучить чужое и создать свое, а другие материалы использовать лишь как референс — основу для разработки.

Использование Price Action

Практики прайс экшн используют теорию Доу и основы технического анализа по умолчанию. Прежде чем искать и интерпретировать паттерны, они добавляют на график:

  • поддержку/сопротивление;
  • каналы.

А дальше стиль их торговли может отличаться.

“Голый” Price Action

Только свечи, поддержка и сопротивление, каналы, графические фигуры. Вообще без индикаторов и других вспомогательных инструментов.

Price Action с объемами

Если работать с акциями, фьючерсами или индексами — с любыми активами, где есть реальные данные по объемам (по валютам, напоминаю, их нет) — разумно вместе с РА применять индикаторы, отображающие объемы.

Price Action с индикаторами

У каждого трейдера обычно есть любимый индикатор, что дополняет его торговую стратегию. Вы не забыли, что скользящая средняя — это тоже индикатор?

Именно скользящие чаще всего применяются вместе с прайс экшн, и это абсолютно справедливо. Есть целые школы, направленные на изучение свечных моделей и их взаимодействия со скользящими. Чаще всего в прайс экшн используется простая скользящая средняя (SMA) со значением 20.

Скажем, вся школа Боба Волмана основана именно на взаимодействии цены с MA 20 и связанными с этим сетапами:

боб волман price action

7 популярных паттернов price action

Прайс экшн — очень большая тема, нет никакой возможности даже близко охватить ее в одной статье. Обширная библиотека обучающих курсов и книг по прайс экшн представлена у нас на форуме.

К счастью на сайте теперь есть целая библиотека школ прайс экшн, основанная на авторском переводе, выполненном специально для Бингуру. Поэтому сейчас мы рассмотрим лишь несколько наиболее популярных паттернов, которые позволят получить общее представление о методах price action. В деталях же изучайте по выбранной школе.

  1. пинбар;
  2. внутренний бар;
  3. 3-барный разворот;
  4. ложная вершина/дно;
  5. разворотный пивот;
  6. ложный пробой линии тренда;
  7. CPR.

В их названии вы видите «бар» — но с таким же успехом можете поменять на «свеча», ибо бары и японские свечи очень похожи — просто немного различается их визуализация. Поскольку американцы любят бары, в паттернах они тоже нередко используют бары. Пусть вас это не пугает. Что свечи, что бары показывают одно и то же, но чуть по другому.

Мы же все покажем на любимых японских свечах.

1. Пинбар

Если вы работаете с прайс экшн, то сразу столкнетесь с пинбарами, это аксиома. Половина систем price action основана именно на пинбарах (pinbar), которые также называются «пиноккио» и прочие смешные названия.

пинбар

В его классическом использовании пинбар указывает на разворот тренда. Кстати pin bar берет свое происхождение от «pinocchio bar». Как правило, это паттерн из трех свечей, где средняя свеча имеет впечатляющий «нос» выше левой и правой свечи. Пинбар используется как сигнал разворота тренда.

Примеры пинбара

Выявить пинбар легко — не даром он такой популярный. Вы всегда его заметите.

пример пинбара

Чтобы работать с пинбаром, нужно для начала его увидеть. Далеко не каждая свеча с длинной тенью им является. Кроме того, весьма желательно работать в направлении общего тренда на старших ТФ (вспоминаем мультифреймовый анализ).

Медвежий пинбар

Продавать на нижнем пробое свечи. От нижней тени рисуете горизонтальную линию, вход на свече, что эту линию «пробивает» своим телом.

медвежий пинбар

Бычий пинбар

Те же правила, но наоборот. Классический вход также основан на пробое.

бычий пинбар

В статье Price Action: Пинбар, эта свеча рассматривается более подробно.

2. Внутренний бар

Однозначно второй по популярности паттерн price action после пинбара. Внутренний бар (inside bar) — это композиция из двух свечей, где одна свеча находится «внутри» второй.

внутренний бар

Данный паттерн указывает на консолидацию или нерешительность рынка. У покупателей не хватает силенок толкнуть рынок вверх, у продавцов — вниз. Внутренние бары нередко формируются на максимальных/минимальных уровнях и используются как хорошая зона для входа.

Есть два типа внутренних баров — медвежьи и бычьи. Как правило, в большинстве систем price action торгуется пробой свечи, внутри которой находится другая свеча, причем не суть важно, медвежья ли она или бычья.

Однако, есть и более интересный способ. Например, когда бычий внутренний бар находится после нисходящего (медвежьего) тренда или наоборот. Это хорошее указание на то, что тренд начинается выдыхаться.

Читать статью  Как торговать с небольшим депозитом

Посмотрим на примерах.

внутренний бар price action

3. 3-барный разворот

Как понятно из названия, данный разворот подразумевает участие трех свечей. Две свечи одного цвета, третья же свеча разворачивается таким образом, что закрывается ниже или выше свечи номер 2.

3 барный разворот

  • Свеча 2 закрылась выше свечи 1.
  • Свеча 3 закрылась ниже свечи 2.

А вот и зеркальная ситуация:

медвежий 3-барный разворот

Правила формирования паттерна аналогичны предыдущим.

Традиционный метод использования этого паттерна — вход после того, как 3 свеча уходит выше/ниже максимального/минимального значения второй. Пример использования показан далее.

барный разворот форекс

4. Ложная вершина или дно

Свинги, основанные на ценовых вершинах — один из самых популярных паттернов price action. Таким образом выявляются ситуации, когда цене не хватает сил обновить максимум для восходящего тренда или минимум — для нисходящего. В результате, можно «выловить» разворот тренда задолго до показаний многих индикаторов.

Выглядит эта модель вот так:

ложное вершина и дно

Как видим, вся модель укладывается в схему 1-2-3. Один из популярных методов его использования — вход на пробое уровня 2. Есть и другие приемы, некоторые нетрудно найти, если вы хорошенько рассмотрите историю любой валютной пары.

прайс экшн

5. Разворотный пивот

Замечательный паттерн их трех свечей который, в разных вариациях, встречается сразу в нескольких школах price action. Паттерн прозрачно намекает на уровень поддержки или сопротивления, обнаруженный ценой.

Верхний разворотный пивот

верхний разворотный пивот

Максимальное значение верхней свечи больше, чем свечи слева и справа. Третья же свеча в паттерне указывает на разворот.

Нижний разворотный пивот

нижний разворотный пивот

Самый простой способ использования таких паттернов — от уровней поддержки и сопротивления, что они формируют. Вход при этом осуществляется на третьей свече паттерна.

Для примера взглянем на 1-часовой график EUR/USD. Каждая зеленая линия — это поддержка или сопротивление, что формирует паттерн, она же зона для входа. Как видим, в примере ниже из 15 примеров сработало 12 за 2 дня (стрелки обведены зеленым).

пример разворотного пивота

6. Ложный пробой линии тренда

Все, что нам здесь нужно — линия тренда и ее ложный пробой. Нарисовали линию, по верхним границам тел свечи (не по теням). Вообще, для формирования хорошей линии тренда нужно, чтобы цена касалась ее 2-3 раза.

ложный пробой линии тренда

Теперь ждем свечу, которая телом или тенью слегка пробьет линию, но неудачно — закроется ниже линии. На следующей же свече, от ее максимального значения (тени), мы рисуем красивую горизонтальную линию.

пробой линии тренда

Остается дождаться, пока свечи сначала пересекут линию тренда — это указание на завершение тренда, а затем пересекут и нашу горизонтальную линию. Так можно «поймать» отличный вход на разворот тренда.

Аналогично для тренда вниз.

пробой линии тренда вниз

Как видим для примера выше. Свеча тенью сделала ложный пробой линии тренда. От нее мы рисуем горизонтальную линию и ожидаем продолжения банкета. Свечи сперва пробивают линию тренда — тренд завершен — после чего и нашу горизонтальную линию. Самое время входить на подходящей свече (не входите на доджи, вы это должны помнить из урока про Японские свечи).

7. CPR

CPR расшифровывается, как Closing Price Reversal – разворот на закрытии цены. Это один из самых простых паттернов, их легко найти на графике. Это такой себе паттерн «обманка», ибо цена сначала хочет сделать одно, а потом делает совершенно другое.

Две свечи, вторая обновляет максимумы/минимумы, но закрывается существенно ниже/выше. Понятнее будет на следующих примерах.

Медвежий CPR

Тренд восходящий — синяя свеча. За ней появляется красная, которая тенью уходит существенно выше синей, но закрывается значительно ниже. Это сигнал на вход на открытии 3й свечи.

CPR

Бычий CPR

Аналогично. Тренд вниз, появляется бычья свеча, что уходит тенью ниже, нежели свеча красная, однако, силенок не хватает и свеча закрывается значительно выше.

CPR price action

А вот и примеры CPR на графике. Как видим, если работать по тренду, ты мы что в БО, что в форексе срубим немало денежек.

На графике 4-часовой таймфрейм и EUR/USD.

Closing Price Reversal

Но это слишком большой ТФ для бинарных опционов, возьмем поменьше. Вот EUR/USD для 5-минутного графика.

Closing Price Reversal EURUSD

Как видите, масса замечательных входов. В этом сила price action – при подходящем условии рынка и умении их определять, на графике не будет ничего кроме свечей и парочки линий.

Одна неделя с price action

Мы рассмотрели 7 популярных паттернов PA. Теперь давайте воспользуемся ими на практике. Дано:

  • EUR/USD;
  • 1-часовой таймфрейм.

Начнем с ложных пробоев линии тренда. Без напряга мы видим сразу 4 из них и забираем наши пункты.

ложные пробои примеры

Видим и 2 прекрасно отработавших ложных вершины.

ложные вершины

Всего 2 паттерна и уже мы набрали кучу хороших входов на 1-часовом EUR/USD графике. Поехали по дням.

Понедельник

price action понедельник

  1. Медвежий CPR.
  2. Бычий CPR.
  3. Бычий внутренний бар после нисходящего тренда.

Вторник

price action пример

  1. Нижний разворотный пивот.
  2. Медвежий CPR.
  3. Нижний разворотный пивот.
  4. Верхний разворотный пивот и 3-барный разворот.

Среда

price action среда

  1. Нижний разворотный пивот и 3-барный разворот.
  2. 3-барный разворот, за ним медвежий внутренний бар с разновидностью пинбара (указывает на сильное сопротивление вверху).
  3. Пинбар и верхний разворотный пивот.
  4. Бычий CPR и нижний разворотный пивот.

Четверг

price action четверг

  1. Верхний разворотный пивот.
  2. Нижний разворотный пивот.
  3. Огромный медвежий CPR (здесь аккуратно, вышли новости).
  4. Бычий внутренний бар после новостного ралли.
  5. Верхний разворотный пивот и медвежий CPR.

Пятница

price action пятница

  1. Верхний разворотный пивот.
  2. Верхний разворотный пивот.
  3. Медвежий CPR.
  4. Нижний разворотный пивот.

Ну вот, как видите: 5 дней, 7 разворотных паттернов и масса возможностей для их эксплуатации в хвост и гриву.

Подведем итоги

Прайс экшн стоит расценивать, как противоядие от индикаторного безумия. Десятки тысяч индикаторов во всех популярных платформах превращают новичка в обколотого индюка, который, как ненормальный, носится по сотням вариантов в поисках наиболее «эффективного».

Бедняга при этом не умеет их тестировать алгоритмически. Мало того, еще и гуглом плохо владеет, поскольку не в состоянии найти тесты, что уже давно проведены со всеми ключевыми индикаторами мира, от скользящих до осцилляторов. Тесты, которые наглядно демонстрируют – только по индикаторам работать нельзя. Они лишь помощь в некоторых случаях, а не решение.

Впрочем, и без тестов можно было бы сообразить, что на рынке, где все воюют с собственной жадностью, это было бы слишком просто. Прайс экшн очищает график и склоняет неофита к восприятию непосредственного движения цены. К эксплуатации поведенческих моделей-паттернов и встраиванию их в свою торговую систему.

Прайс экшн именно в форексе появился не так давно – по сути, его реальная популяризация началась вместе с темой James16 в 2005 году, что вызвала бешеный интерес к РА у западных розничных трейдеров. Прошло уже более 10 лет. Многие трейдеры, в том числе те, которых я знаю лично, сделали РА базисом для своих систем. Их графики чисты и свежи, зачастую на них нет вообще ничего, даже п/с.

Чистый, голый график – не это ли мечта поэта, наравне с голыми девушками? Известная книга Алекса Некритина “Голый форекс” прозрачно намекает, как следует расценивать price action и что он может дать.

Презабавно, что в русскоязычном трейдинге price action до сих пор считается нишевой и малоизвестной темой. В большинстве отечественных школ форекса, которые принадлежат кухонным брокерам, при словосочетании “price action” делают огромные глаза, ибо впервые слышат. Когда недоумение проходит, эти горе “учителя” продолжают рассказывать, как объединить 10 индикаторов на графике, который напоминает у них безумную картину абстракциониста. Они насилуют новичков графической мешаниной и не дают даже шанса осознать, что все это вовсе не обязательно, а порой и крайне вредно.

Прайс экшн дает главное – возможность научиться видеть силы, влияющие на рынок, без многочисленных костылей. Естественно, паттерны требуют многомесячной отработки, сочетания с наследием технического и фундаментального анализа. Они встраиваются в торговую стратегию/торговый план и могут стать как их основой, так и ценным дополнением.

Торговая система price action

Price action (Прайс экшен) — эффективная торговая система для Форекс и бинарных опционов

Большинство трейдеров знакомы со свечным анализом графиков. Но, есть более интересный и совершенный метод, чем тот, который был описан Стивом Нисоном. Метод получил известность из-за ветки на форуме forexfactory.com, а именно ветки пользователя с ником James16. В этом разделе собраны материалы не только с ветки Джеймса, но и статьи и стратегии других не менее известных трейдеров, применяющих данную методику.

Price action и технический анализ

Price Action является одной из самых популярных систем для анализа рынка и генерации торговых сигналов. Основой всего подхода является „голый” график (так называемый naked trading). Таким образом, трейдер с гораздо большей уверенностью открывает позиции, потому что весь процесс принятия решений не нарушается индикаторами или осцилляторами. Те же индикаторы в теории позволяют лучше понять рынок, а также повысить точность входа в позицию. Однако в определенный момент времени, когда трейдер использует слишком много различных инструментов, инвестиционный паралич начинает характеризовать его неспособность идентифицировать тренд и распознавать сигналы для открытия сделки. Огромным плюсом является прозрачность Price Action и легкая (иногда даже интуитивная) интерпретация поступающих сигналов.

Если мы хотим описать в двух словах, что такое Price Action, следует прежде всего назвать эту технику, как умение наблюдать за ценой.

Основной механизм работы по price action

1. Выбор рабочего таймфрейма (временного интервала)

Материалы по теме:

2. Определение тенденции (тренд, консолидация)

Основой является определение тренда. Это связано с тем простым фактом, что тенденция обычно длится гораздо дольше, чем кто-либо мог подумать. Это также одно из основных положений теории Доу , которая является основой современного технического анализа.

Материалы по теме:

Восходящий тренд определяется ситуацией, когда на графике мы видим последовательность более высоких максимумов и более высоких минимумов. Аналогично, в случае нисходящего тренда — более низкие максимумы и минимумы. Лучший способ определить минимумы и максимумы — это метод нахождения свинг хай и свинг лоу.

свинг хай, лоу, тренд

3. Свечной анализ и паттерны Price Action

Когда уже известно, каким образом определить господствующую тенденцию на рынке, стоит сосредоточиться на видах свечей и паттернах, которые предусматривает техника Price Action.

Так же, как мы различаем в этой технике различные тенденции, так и отдельные свечи имеют свои названия и определения. Основные паттерны, которые трейдеры часто используют в торговле — пин-бар, внутренний бар, модель поглощения, fakey.

Читать статью  Дневные стратегии Форекс – рейтинг самых прибыльных торговых систем

пин-бары

Материалы по теме:

4. Уровни поддержки и сопротивления в Price Action

Каждую из свечных моделей, упомянутых выше, следует торговать только, если она опирается на уровни поддержки / сопротивления. Именно в этих местах следует искать сигналы, которые позволяют увеличить вероятность нашего успеха в трейдинге. Поддержка — это место, где цена прекращает свое падение, а сопротивление — место, где можно наблюдать трудности, возникающие при дальнейшем усилении курса данного инструмента.

уровни поддержки и сопротивления

Материалы по теме:

5. Учитываем факторы слияния — чем их больше, тем сильнее сигнал

Слияние: точка на рынке, где пересекаются два или более уровня (инструмента), образуя «горячую точку». Таким образом, когда мы ищем области слияния на рынке, мы ищем место, где пересекаются два или более аналитических уровня/инструмента.Некоторые элементы слияния, которые усиливают паттерн price action:

восходящий или нисходящий тренд; «Тренд» сам по себе является одним из элементов слияния.

экспоненциальные скользящии среднии; Например, 8- и 21-дневную EMA на дневном графике,

Статические (горизонтальные) уровни поддержки и сопротивления.

50% уровни коррекций.

6. Открытие и управление сделкой

Материалы по теме:

Чек-лист для трейдера price action — все ли условия соблюдены для открытия сделки? или Торговый план.

Выставляем оптимальный стоп лосс и определяем размер позиции:

7. Отчетность

Создание и ведение торгового журнала является одним из самых важных моментов, если вы хотите стать профессиональным форекс-трейдером. Не секрет, что именно ведение журнала может помочь сделать торговлю более успешной и сформировать правильное отношение к трейдингу.

Стратегии Price Action — сетапы и методы трейдинга без индикаторов

price action

Этот стиль торговли привлекателен тем, что не потребует от вас использования заумных индикаторов или сложных графических построений. Наоборот, работа будет предельно простой, а входы в рынок просто снайперскими. Конечно, при условии, что вы научитесь распознавать на графике паттерны и будете делать это не предвзято.

Price Action нельзя назвать торговой стратегий в полном смысле этого слова, это скорее методика анализа графика, которая позволяет выявлять ключевые точки для входа. Причем при правильном анализе вы получите возможность войти в рынок рано, возможно, даже раньше, чем сигнал на вход дадут индикаторные торговые стратегии.

Тысячи трейдеров уже не один десяток лет живут за счет спекуляций различными инструментами. За эти годы было подмечено немало закономерностей, выделен ряд паттернов, которые год за годом отрабатываются с завидной эффективностью. Вот эти паттерны и составляют основу PA, при желании можно добавить к ним уровни, они помогут при выставлении ТР и SL.

Что отдельно стоит выделить, так это то, что РА можно использовать как сам по себе, так и в составе практически любой индикаторной стратегии. В таком случае паттерны могут использоваться в качестве дополнительных фильтров либо как основа для входа, а индикаторы будут подтверждать полученный сигнал.

Единственное, что нужно для успешного применение РА в трейдинге — способность трезво мыслить и не выдавать желаемое за действительное. Если будете брать в работу только идеальные паттерны, то частота торговли будет хоть и невысокой, но процент прибыльных сделок будет высок. А если учесть, что соотношение ТР и SL обычно намного больше 1, то у вас просто не будет иного выхода кроме как торговать прибыльно.

Применение паттернов Price Action в торговле

В паттернах РА нет абсолютно ничего сложного, главное — уметь выделять их на графике. Возможно, часть из них были известны вам под другими названиями.

Пин-бар — сильный контр трендовый паттерн

Пин-бар внешне представляет из себя свечу с малым телом и крупной тенью, на восходящем рынке тень должна находиться сверху, на падающем снизу. Эта свеча является отличным показателем того, что быки и медведи решили выяснить, кто из них сильнее.

Сам по себе этот паттерн хоть и является достаточно сильным, но может легко ввести вас в заблуждение. На истории можно найти немало примеров, когда сформированный по всем правилам паттерн в результате не приводил ни к развороту тренда, ни даже к началу коррекции. Так что обязательно нужно использовать подтверждение сигнала.

Стратегии Price Action - сетапы и методы трейдинга без индикаторов

Подтверждений для этого паттерна может быть 2:

• касание пин-баром важного уровня поддержки/сопротивления. Случается далеко не всегда, особенно если цена устанавливается исторические максимумы/минимумы. В таких случаях поблизости просто нет уровней, который можно было бы использовать в качестве ориентира;

Стратегии Price Action - сетапы и методы трейдинга без индикаторов

• второй фильтр — внешний вид свечи, следующей за пин-баром. Она должна подтверждать смену тенденции. Например, на восходящем рынке вслед за пин-баром должна идти уверенная медвежья свеча, то есть свеча с телом черного цвета и малыми тенями. Если же за разворотной свечой идут свечи с малым телом, это говорит о том, что входить в рынок еще рановато. Можно немного подождать, если в течение 3-5 свечей после пин-бара получим подтверждение сигнала, то можно входить в рынок.

Стратегии Price Action - сетапы и методы трейдинга без индикаторов

Входить в рынок можно либо сразу после подтверждения, либо разделить сделку на 2 части. Войти половиной привычного объема сразу после формирования пин-бара, а доливку выполнить уже после того, как получите подтверждение. Своего рода баланс между риском и величиной прибыли.

Что касается входа и расстановки ТР и SL:

• стоп-лосс обычно ставят либо за уровень поддержки/сопротивления, либо выносят за High/Low пин-бара (в зависимости от того, какой стоп получается большим). Так как разворотная свеча обладает большой тенью, то к моменту входа в рынок стоп получится большим, с этим ничего поделать нельзя;

• что касается ТР, то его стоит устанавливать как минимум равным стоп лоссу. А лучше использовать уровни поддержки/сопротивления либо просто тралить сделку. Если пин-бар действительно указал на разворот тренда, то у вас есть отличный шанс взять большую часть трендового движения.

По статистике отработка этого паттерна находится на уровне 70-80% при условии, что использоваться будут только идеальные пин-бары. Еще один важный момент — чем выше таймфрейм, тем выше вероятность отработки сигнала.

Внутренний бар

Этот паттерн состоит из 2 свечей и может быть как сигналом продолжения тренда, так и разворотной формацией. Все зависит от того, опирается он на уровень или нет и если да, то как именно это происходит.

Паттерн состоит из материнской свечи — свеча с крупным телом и малыми тенями и внутренней свечи. Внутренняя свеча должна быть с небольшим телом и малыми тенями и полностью находиться внутри диапазоны материнской свечи. При этом она должна быть раза в 2,5-3 меньше материнской свечи, если размеры их тел сопоставимы, то паттерн считается нарушенным.

Стратегии Price Action - сетапы и методы трейдинга без индикаторов

На графике при желании можно найти множество «внутренних баров», которые при ближайшем рассмотрении таковыми не являются — величина второй свечи сравнима с первой, а это значит, что паттерн ложный.

Для работы с паттерном нужно понимать логику происходящего на рынке в момент его формирования. Когда формируется первая свеча, то наблюдается однозначное доминирование быков/медведей на растущем и падающем рынке соответственно. Но когда следом за ней формируется небольшая свеча и паттерн внутренний бар, это говорит о том, что на рынке сложилось хрупкое равновесие, то есть ни быки, ни медведи не могут взять верх друг над другом.

Именно поэтому этот паттерн может выступать как в роли предвестника разворота, так и в качестве формации продолжения тренда. Все зависит от того есть ли поблизости значимый уровень и как относительно него сформировался внутренний бар.

Стратегии Price Action - сетапы и методы трейдинга без индикаторов

В первом примере паттерн предсказывает разворот тренда. В пользу этого предположения говорит то, что формация появилась как рад перед сильным сопротивлением. Второй случай — внутренний бар уже выступает в роли паттерна продолжения тенденции. Материнская свеча в этом случае пробивает уровень, а внутренний бар уже опирается на него, подтверждая пробой.

При работе с паттерном следует обратить внимание еще и на то, как развиваются события после формирования внутреннего бара. При развороте тренда цена часто не может закрепиться за экстремумом, достигнутым на материнской свече, а при продолжении тенденции это происходит довольно быстро.

Паттерн Double High / Double Low

Следующий паттерн очень сильно напоминаем формацию двойное дно/вершина. Но на деле одно отличие все-таки есть — у двойной вершины расстояние между свечами с одинаковыми экстремумами довольно большое, а у DHDL между ними должно находиться всего лишь несколько свечей.

Стратегии Price Action - сетапы и методы трейдинга без индикаторов

В примере паттерн сформировался во время коррекции на сильное восходящее движение. Две свечи нижними тенями указали на сильный уровень поддержки, ниже которого быки не дали обвалить цену медведям.

После формирования второй свечи паттерна уже можно было входить в рынок, для подстраховки лучше делать это отложенным ордером. Стоп следовало бы вынести за уровень, указанный нижними тенями свечей, а ТР выставить в 1,5-2 раза больше, чем величина стоп-лосса.

Если возьмете этот паттерн в работу, то учтите, что:

• лучше всего он работает на крупных таймфреймах, оптимальным будет применять его, например, на D1;

• эту формацию лучше применять во время поиска завершения коррекции на трендовое движение. Работать против тренда по паттерну DHDL тоже можно, но в таком случае я бы посоветовал использовать дополнительные сигналы, подтверждающие факт разворота.

Стратегии Price Action - сетапы и методы трейдинга без индикаторов

При работе с паттерном учитывайте, что если цена в промежутке между свечами пересекает уровень, то формация считается намного менее сильной. Пример это доказывает.

Эта формация очень похожа на известную всем модель поглощения, есть немало общего с паттернами «Просвет в облаках», «Завеса из темных облаков». На графике идентифицируется очень легко — внешне выглядит как расположенные рядом 2 разнонаправленные свечи с большими телами и отсутствием/небольшими тенями.

Логика происходящего читается легко — рельсы показывают нам, что на рынке начинается серьезная борьба между быками и медведями. То, что у свечей сопоставимые по размеру тела и разные направления указывает на то, что тенденция выдыхается.

Стратегии Price Action - сетапы и методы трейдинга без индикаторов

Вход в рынок выполняется отложенным ордером, который размещается за пределами паттерна в сторону предполагаемого движения. Стоп выносится за предыдущую границу формации. Что касается ТР, то нужно учитывать, что рельсы сами по себе редко появляются перед сильными движениями, чаще всего за ними следуют умеренные по силе движения, а то и вовсе движение цены в горизонтальном канале.

Тейк профит логичнее всего разместить на ближайшем горизонтальном уровне поддержки/сопротивления. Входить в рынок есть смысл если потенциальная прибыль как минимум равна стоп лоссу, а лучше если она будет превышать его.

Читать статью  Топ-7 торговых стратегий на Форекс 2022

Closing Price Reversal (паттерн CPR)

В этом паттерне обязательное условие — небольшой разрыв между ценой закрытия предыдущей свечи и ценой Open следующей. CPR состоит из 2 свечей, на примере бычьего паттерна:

• первая — с большим телом и малыми тенями, для покупок свеча должна быть медвежьей;

• вторая — открывается чуть ниже цены закрытия первой свечи, но ее цена Close выше цены Close первой свечи. При этом может быть переписан экстремум, установленный первой свечой. Как правило, вторая свеча небольшого размера, тени также не очень большие.

Стратегии Price Action - сетапы и методы трейдинга без индикаторов

Как и в случае с рельсами нет никакой гарантии, что следом за этим паттерном последует сильное движение, поэтому цели ставим минимальные, а лучше, когда цена пройдет расстояние, равное стоп-лоссу перевести сделку в безубыток и потом просто ждать как разрешится ситуация.

Благодаря тому, что вторая свеча паттерна имеет небольшой размер стоп получается сравнительно небольшим даже при работе на крупных таймфреймах.

Как и в случае с предыдущими паттернами не забывайте о том, что всегда стоит искать подтверждение сигнала со стороны уровней. Это правило работает практически всегда.

Внешний бар (модель поглощения)

Если вы знакомились с основными свечными паттернами, то наверняка слышали о такой формации как поглощение. В РА ее часто называют внешним баром.

Чуть выше мы рассматривали паттерн внутренний бар, когда вторая свеча должна полностью находиться в рамках диапазона первой. В случае с внешним баром все зеркально — вторая свеча должна полностью поглотить первую. Отсюда и название — поглощение.

Есть небольшое отличие между внешним баром и классическим поглощением. Нас будут интересовать все случаи, когда диапазон второй свечи перекрывает полностью диапазон первой. В классической же модели поглощения нужно чтобы помимо этого еще и тело второй свечи полностью поглотило тело первой.

Встречаться такие модели могут как в конце трендового движения или перед началом коррекции, так и во время тренда, указывая на продолжение тенденции.

Стратегии Price Action - сетапы и методы трейдинга без индикаторов

Если свеча поглощает не одну, а несколько предыдущих свечей сразу, то сигнал только усиливается, вероятность движения в нужном направлении растет. В примере показан как раз такой случай когда сигнальная свеча №4 поглотила сразу 3 предыдущие. Входить можно было отложенным ордером, который следовало разместить над ее максимумом, стоп-лосс — за Low сигнальной свечи, а ТР выставить как минимум равным стопу.

Стратегии Price Action - сетапы и методы трейдинга без индикаторов

Следующий пример показывает вариант, когда внешний бар выступает в качестве паттерна продолжения тенденции. Он полностью поглотил предыдущий бар, кроме того, цена пробила уровень поддержки, который в прошлом неплохо отрабатывал несколько раз. После такого сигнала можно рассмотреть вариант доливки к уже открытой ранее позиции.

Pivot Point Reversal (PPR)

Паттерн довольно точно указывает на точку разворота тенденции или как минимум на начало затяжной коррекции. Состоит из 3 свечей и достаточно легко идентифицируется.

На примере медвежьей формации:

• первая свеча должна быть белого цвета с крупным телом и сравнительно небольшими тенями, тренд еще силен;

• вторая свеча обязательно должна переписать максимум первой, при этом она имеет небольшое по сравнению с ней тело и большие тени. На ней быки уже чувствуют себя не так уверенно — была сделана попытка идти дальше в направлении тренда, но сил, чтобы закрепиться выше уже не хватает;

• третья свеча подтверждает факт разворота, она должна быть черного цвета, с крупным телом, закрыться ниже Low второй свечи.

Сделка заключается отложенным ордером, Sell Stop следует выставить на уровне чуть ниже Low третьей свечи. Стоп же выносится за максимум паттерна.

Стратегии Price Action - сетапы и методы трейдинга без индикаторов

Что касается тейк-профита, то его можно поставить на ближайшем уровне поддержки. Не лишним будет следить за соотношением SL/TP этот показатель не должен быть больше 1.

Желательно брать в работу только те формации, которые формируются после сильных движений. Если нечто подобное вы увидите на тихом рынке, то лучше пройдите мимо, депозит целее будет.

Случаются ситуации, когда третья свеча имеет слишком большое тело и закрывается далеко за пределами свечи №1. Формально все условия выполняются и паттерн вроде бы нужно брать в работу, но стоп получится слишком большим, поэтому тут нужно просто сравнить потенциальный профит со стопом, если получается соотношение больше 1, то можно заключить сделку немного меньшим объемом чем обычно.

Стратегии Price Action - сетапы и методы трейдинга без индикаторов

В примере рассмотрена как раз такая ситуация. В конце концов цена дошла до ТР, но перед этим она сбила бы выставленный по всем правилам стоп-лосс. Так что подобные вариации паттерна PPR торговать нужно осторожно.

Работа с уровнями в Price Action

При обсуждение любого паттерна РА всегда упоминаются уровни, это ключевой элемент торговли по Price Action. На первый взгляд может показаться, что проще работы с уровнями ничего нет — только и нужно, что дождаться отбоя или пробоя, но на деле есть несколько приемов, на которые мало кто обращает внимание.

Ошибочная тактика торговли по уровням

Главная ошибка большинства трейдеров заключается в том, что они стремятся войти в рынок буквально любой ценой. Отсюда и большая часть убытков при работе с горизонтальными уровнями.

Стратегии Price Action - сетапы и методы трейдинга без индикаторов

На скриншоте показан пример ошибочной работы трейдера. Как только свеча закрылась выше уровня следуют покупки. Это очень рискованный вход, не было получено ни одного подтверждения, что часто выливается в сработавший стоп-лосс. Самого по себе факта закрытия цены за уровнем недостаточно для того чтобы заключать сделку.

Стратегии Price Action - сетапы и методы трейдинга без индикаторов

Часто встречаются ситуации, когда трейдеру просто не хватает терпения дождаться закрытия свечи. Поначалу кажется, что на рынке наблюдаем резкий пробой уровня, следует покупка на казалось бы привлекательном уровне, но потом выясняется, что это была зона около хая свечи. В итоге имеем покупки на максимуме — худшее, что можно придумать. А для того, чтобы избежать такого исхода нужно было всего лишь подождать.

Более консервативная тактика работы по уровня в Price Action

Следующий способ менее рискованный и входы получаются более точными и перспективными, но назвать идеальным нельзя и его.

Смысл торговли заключается во входе в рынок отложенными ордерами, которые размещаются как раз немного над/под пробойной свечой. То есть за свечой, которая закрылась за уровнем. Это позволяет отфильтровать те ситуации, когда цена сперва закрывается за уровнем, а потом разворачивается и просто идет в обратную сторону. В такой ситуации благодаря входу отложенным ордером вы не потеряете абсолютно ничего, ведь отложенник еще не был активирован.

Стратегии Price Action - сетапы и методы трейдинга без индикаторов

В этом примере такой подход уберег бы трейдера от верного убытка, пробой действительно был неуверенным и оказался ложным.

Но часто бывают ситуации, когда цена после пробоя еще пытается идти в нужном нам направлении, но все, на что у нее хватает сил — просто обновить экстремум пробойной свечи. В таком случае активируется отложенный ордер, но цена тут же идет в убыточную стороны и получаем сработавший стоп-лосс.

Стратегии Price Action - сетапы и методы трейдинга без индикаторов

Так что такой способ работы с уровнями тоже достаточной надежностью не обладает.

Рекомендованный способ работы с уровнями в Прайс Актион

При его использовании я бы советовал всегда руководствоваться 2 правилами:

• стремиться всегда выставлять минимальный стоп-лосс, а вот ТР должен быть многократно большим;

• всегда дожидаться подтверждения пробоя. Нас не будет интересовать вход в рынок любой ценой, куда важнее получить подтверждение пробоя.

Исходя из этого входить сразу же после пробоя не следует, нужно дождаться формирования следующей после пробойной свечи. Если она подтверждает пробой и закрывается за уровнем, то можно разместить отложенный ордер для входа в рынок недалеко от уровня.

Конечно, есть риск, что цена просто сразу же уйдет в направлении пробоя, и мы не получим абсолютно ничего. Но куда чаще ситуация развивается несколько иначе — цена выполняет ретест пробитого уровня и активирует отложенный ордер. Именно такие ситуации мы и будем пытаться ловить.

Стратегии Price Action - сетапы и методы трейдинга без индикаторов

В примере момент пробоя сопротивления практически идеальный:

• сам пробой произошел уверенно, буквально за 1-2 свечи;

• пробойная свеча с небольшими тенями, тело крупное;

• следующая после пробоя свеча также закрыта выше уровня.

Это дает основания разместить отложенный ордер на покупку Buy Limit непосредственно у самого уровня. Стоп-лосс нужно вынести немного ниже пробитого уровня, для таймфрейма SL в районе 40-50 пунктов вполне допустим, а вот ТР ставим раза в 3-4 больше чем стоп-лосс.

В нашем случае цена на следующей свече после входа активировала выставленный отложенник и после 6 дней ожидания пошла в направлении пробоя. Этот пример идеальным назвать нельзя по той причине, что цена слишком долгое время находилась у уровня, это снижало вероятность похода в нужную сторону.

Бывают, конечно, и такие ситуации. Пробой также соответствует все правилам, ордера выставлены верно, но цена просто не активирует отложенник на продажу и сразу идет в сторону пробоя. С этим нужно просто смириться и не пытаться входить в рынок на каждом пробое — в работу берем только те, которые удовлетворяют нашим условиям.

Если бы в этом примере мы решили заключить сделку, то делать это пришлось бы сразу после закрытия свечи, следующей за пробойной, а это привело бы к увеличению стопа в 3 раза. То есть не выполнялось бы главное правило о соотношении SL и ТР.

Заключение: стратегии Price Action и применение паттернов PA на форекс

Работа с паттернами Price Action позволяет трейдеру не зависеть от настроек индикаторов или сложных графических построений. Достаточно научиться идентифицировать несколько несложных формаций и вероятность успеха резко вырастает.

Часть из перечисленный формаций вам, скорее всего, уже известна под другими названиями, но сути метода это не меняет. В конце концов, название паттерна на его эффективность не влияет никак.

Из общих рекомендаций — советую не брать в работу неидеальные сигналы и стремиться постоянно быть в рынке. Лучше заключить 10 сделок в месяц, но чтобы прибыльными оказались 7-8 из них, чем войти в рынок 30-40 раз с процентом успешных сделок на уровне 30-40%.

Источник https://binguru.net/price-action-4259

Источник https://forex-method.ru/torgovye-strategii/price-action

Источник https://rognowsky.ru/forex2/strategii-price-action-setapy-i-metody-trejdinga-bez-indikatorov/

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *