Правильная стратегия торговли на откатах на Форекс
Главная / Торговая система price action / Правильная стратегия торговли на откатах на Форекс / Торговая система price action / Статьи Нила Фуллера / Правильная стратегия торговли на откатах на Форекс / Правильная � .
Трейдинг — это просто, но люди любят все усложнять. Я (Нил Фуллер) знаю это, так как и сам был таким. Когда я начал работать на Форекс, а это было около пятнадцати лет назад, я ощущал, что всегда оказывался на «неправильной» стороне рынка. Едва я открывал сделку, похоже, кто-то специально в это же время двигал цены в ином направлении.Я думал, что рынок специально «торгует против меня» и пытается забрать у меня деньги.
Вам это знакомо?
Если да, то это скорее всего потому, что вы не понимаете всей силы, стоящей за откатами или коррекциями или не знаете как их правильно использовать в трейдинге. Вероятно, вы решаете открыть сделку в неподходящее время; как раз тогда, когда рынок готов к движению против вашей позиции. Так происходит из-за того, что вы открываете сделку в момент когда вам хочется, а не тогда, когда это имеет объективный смысл.
Сегодня мы разберемся, почему коррекции или откаты настолько мощный инструмент и как применять их в торговле на Форекс.
Содержание
Теория торговли на откатах (коррекциях)
Вы, наверняка, знаете поговорку: «Тренд твой друг, пока он не закончился», но что именно стоит за фразой «торговля по тренду»? Начинающему трейдеру, без практического опыта торговли это может показаться непонятным. Поэтому, нужно углубиться в ДЕТАЛИ, а не клише, которые ничего не значат.
Хорошо. Я могу вам сказать, что 90% моих сделок я открываю в соответствии с господствующей тенденцией, другими словами, я редко делаю попытки поймать пики и впадины. Разумеется, я иногда торгую против текущего тренда. Например, я могу видеть долгосрочный растущий тренд на графике Brent и WTI и затем ждать, пока цена начнет падать, прежде чем войти в покупки. Я торгую именно так из-за того, что верю в основной, господствующий тренд (в данной ситуации восходящий). Этот подход очень отличается от ловли пиков и впадин.
Ожидание того, что цена снизится и торговля на коррекции даст трейдеру гораздо более лучшую сделку, чем если бы он вошел в рынок в середине движения. С помощью торговли на откатах можно значительно уменьшить риск — это связно с тем, что торговать мы будем от ключевых уровней (областей) рынка, которые ранее показывали себя в качестве поддержки или сопротивления (зависит от направления движения цены).
Ключевые уровни, как мы уже знаем, это точки, где цена останавливается и может очень быстро изменить направление (развернуться). В этих местах возможны крупные ценовые движения в пользу нашей сделки.
Короче говоря, торговля откатами настолько выгодна из-за того, что на рынки «дышат», показывая приливы и отливы, рост и падение. Откат (или коррекция) помогает уточнить точку входа, т.к. в этом случае вы входите в рынок близко к точке разворота (опять же, это не ловушка пиков или впадин, т.к. мы не пытаемся в этом случае предсказать изменение тренда).
Не всегда цена будет разворачиваться в нужном направлении именно в этой точке, но если вы придерживаетесь господствующего тренда или торгуете от ключевого уровня, вы, как правило, будете близки к успеху.
Чтобы лучше разобраться, давайте рассмотрим пример.
На графике ниже мы видим явный тренд вниз. До момента появления областей на графике, обведенных красными кругами, царил явный тренд, если вы не понимаете почему, то перейдите к статье «Как определить тренд» и «Как отличить тренд от флета».Таким образом, в отмеченных кружками точках, опытные трейдеры ищут развороты тренда, чтобы присоединиться к нему.
Между тем, некоторые трейдеры думали, что нисходящий тренд себя исчерпал и скоро закончится, после каждого свинг лоу. Если бы трейдеры попытались купить около минимума любого нисходящего колебания, рынок пошел бы вверх лишь на небольшое расстояние прежде, чем вернуться к господствующему нисходящему тренду. Заработать можно было бы НАМНОГО больше, если искать возможность для входа в продажи.
Кроме того, многие трейдеры чувствуют себя комфортно только тогда, когда рынок движется в понравившемся им направлении. Они теряют деньги, потому что продают у дна, когда рынок показывает нисходящий тренд, но фактически он уже готов к откату вверх. Вот одна из причин, по которой трейдинг доставляет столько проблем.
Трейдеру приходится делать противоположное тому, что чувствует, если он хочет заработать деньги. Я могу заверить вас, что продавать, когда цена на графике растет, нелегко. Но мы должны доверять основной тенденции, верить, что она будет возобновлена .
Определяем тренд, а затем ждем коррекцию.
Основной способ торговли на откате — это искать тренды, а затем искать откаты внутри тренда.
Сначала вы определяете общий импульс графика; В каком направлении движется цена в целом, слева направо? Это будет ваш путь наименьшего сопротивления или путь, которым рынок, скорее всего, последует в ближайшем будущем.
Однако важно учитывать, что рынки не движутся линейно, по прямой линии. Поэтому если, например, вы определили восходящий тренд, то это вовсе не означает, что рынок не может двигаться вниз в течении одного, двух, трех дней или даже нескольких недель. Даже если и будет такая длительная коррекция, основной тренд по — прежнему будет восходящим! Трейдеры зачастую забывают о времени. Нисходящая коррекция, длящаяся 3 или 5 дней, может показаться существенной для обычного, рядового трейдера, который очень хочет зарабатывать деньги на Форекс, но в контексте многомесячного долгосрочного восходящего тренда, эти несколько дней являются просто шумом. Шумом, который может привести к потере денег, если вы не будете осторожны.
Откат на тренде как модель и принцип торгов
Приветствую вас, читатели блога о трейдинге. Мы начинаем изучение стратегии свинг трейдинга. Зная основы технического анализа: что такое тренд, линия тренда, фазы рынка, волновая теория Эллиота – надо научиться их применять. Главный вопрос, который всех волнует: «Где и когда открывать позиции, чтобы они приносили прибыль».
Наверное, вы уже слышали, что покупать нужно то, что растет в цене, а продавать то, что падает. Но, я хочу предложить вам абсолютно противоположный вариант. Это торговля на откатах.
Что такое откаты на трендах?
Базируясь на волновой теории Эллиота, мы знаем, что тренды не идеальны. Всегда имеются краткосрочные периодичные движения цены в противоположную сторону. Это и есть откат. Он может быть разной продолжительности и величины. Трейдеры образно говорят, что в период откатов на тренде, рынок набирается сил для последующего рывка.
Давайте посмотрим на график ниже на котором изображен восходящий тренд. Как видите, после роста цены, идет небольшой спад или коррекция. Чаще всего основание отката определяется возле уровня поддержки или уровней Фибоначчи.
Вы, наверное, слышали слово «ралли» применимое к трейдингу. Понятными для нас словами – это оживление или восстановление рынка. То есть, это откат на нисходящем тренде.
Этот термин больше используется в англоязычной литературе. Мы понятие «откат» будем применять, как для нисходящей тенденции, так и для восходящей.
Предпосылки к торговле на откатах
В книге Ларри Коннорса «Краткосрочные торговые стратегии, что работают» можно найти интересные статистические данные. Они взяли исторические показатели S&P 500 за 13 лет. Исследовалось три способа открытия позиции: покупка при пробое 10-дневного максимума; короткая позиция при пробое 10-дневного максимума (то есть противоположно предыдущему условию); покупка при пробое 10-дневного минимума.
Как видите, была взята стандартная стратегия торговли пробоев (первая) и две другие, которые, в общим-то, с первого взгляда не очень логичны: покупка при падении цены и продажа при росте. Но логика полученных результатов говорит о другом. Деньги зарабатывались в двух последних случаях, когда покупали минимумы, а продавали максимумы. А торговля прорывов (в нашем случае 10-дневных) принесла убыток.
Конечно, сейчас я не упомянул о таких важных вещах, как проскальзывание, стопы, размер торгового счета и другое. Это вы сами можете прочитать и проанализировать в книге Коннорса. Но, факт прибыльности стратегии торговли на откатах – в представленном выше примере, это два нелогичных способа покупки на пробое 10-дневного минимума и шорт при пробое 10-дневного максимума – остается фактом.
Поэтому, задумайтесь серьезно над торговлей откатов.
Первый откат
Здесь все говорит само за себя. Это первый откат после смены тенденции. Как определить изменение тренда мы разбирали в этой статья «Трехшаговый метод, который в 80% случаев определяет разворот тренда».
Но для большей удобности и скорости анализа графиков предлагаю применять скользящее среднее. Если 10-периодное простое скользящее среднее пересекает 30-периодное экспоненциальное снизу вверх, то это означает начало восходящего тренда. Если наоборот – сверху вниз – то нисходящего. Вот пример:
Это наиболее надежный способ открытия позиции, тем более, что в этой зоне, вероятнее всего, на рынок поступают институциональные деньги. Если вы торгуете по одному паттерну, то это должен быть он! Прекрасная возможность войти на рынок в начале тренда в точке с наименьшим риском и взять частичную прибыль или все движение цены. Чего еще можно желать?
Первый откат после пробоя
Вот еще одна модель, стоящая внимания – первый откат после пробоя.
Если вы видите, что акция торгуется в боковом диапазоне, формируя торговую фигуру, и цена прорывает ее, то ищите точку входа при первом откате к уровню поддержки. Это также дает вам мало рискованную позицию, которая может перерасти в продолжительный тренд.
Многие трейдеры-новички торгуют пробои. Но это далеко не мало рискованное вложение капитала (иногда по стопам выкидает несколько раз подряд). Позвольте рынку самому определится с направлением и присоединяйтесь к победителю в самой безопасной области – на откате.
Спасибо за внимание. Оставайтесь с блогом о трейдинге. Не забудьте оставлять комментарии. Удачных торгов!
Что такое коррекция на бирже?
Как бы долго ни длился тренд, он обязательно сменится. Это нужно понимать и учитывать в своей инвестиционной стратегии. Случаются моменты, когда котировки начинают идти вразрез с трендом, вселяя панику в инвесторов, наблюдающих снижение капитализации портфеля. Обратная ситуация тоже встречается: начался резкий рост, а через несколько дней или недель всё вернулось на свои места. Такая ситуация на бирже называется коррекцией. Разберёмся, что это такое, стоит ли её бояться и как лучше действовать, чтобы избежать крупных потерь.
Суть термина
Коррекция рынка — краткосрочное явление, когда котировки актива меняют направление, но быстро возвращаются к основному тренду. Термин «коррекция» применяют к ситуации, когда просадка или взлёт превышают 10%. Если изменения меньше, чаще используется понятие «откат», если больше — «обвал». При просадке более 20% говорят о вероятности начала медвежьего рынка. Коррекция на фондовом рынке может быть с отдельным активом, например, с акцией или с индексом, который включает в себя группу активов.
Причины коррекции
Спровоцировать спад котировок могут любые события, не имеющие прямого отношения к фондовому рынку: экономические, политические и корпоративные новости, природные и техногенные катастрофы, эпидемии заболеваний. Один из вариантов — естественная переоценка рынка, когда котировки на бумаги растут быстрее самого бизнеса.
Часто коррекции на фондовом рынке — следствие психологической напряжённости участников торгов. Например, в ожидании новостей количество позиций на продажу или покупку может вырасти, спровоцировав дисбаланс спроса и предложения. Это приведёт к движению котировок вниз при отрицательных факторах и вверх — при положительных.
Спровоцировать и усилить коррекцию рынка могут многочисленные стоп-лоссы, в которых установленная цена сделки находится ниже рыночной. Такую причину можно назвать жадностью: инвесторы пытаются зафиксировать прибыль в ожидании спада после того, как котировки достигли максимальных значений.
Ещё одна эмоция, которая способна повлиять на коррекцию, — страх. При негативных ожиданиях участники торгов начинают хеджировать свои позиции, основываясь на собственных прогнозах о ситуации в будущем. При этом реальность упускается из виду и события начинают ускоряться до того, как проблема проявилась.
Как часто случаются коррекции?
Коррекции на рынке — достаточно частое явление. Просадки в 10–15% случаются ежегодно. Откаты в 5–10% происходят несколько раз в год, а крупные обвалы в 20–40% — примерно раз в пять-семь лет. Крах рынков на 40–60% встречается редко. Во время ипотечного кризиса 2008 г. Индекс Мосбиржи рухнул на 70%: с максимумов выше 1900 пунктов в апреле-мае до почти 600 пунктов к концу года. Потери индекса S&P 500 составили 55%.
По данным исследования CNBC and Goldman Sachs, за период с начала Второй мировой войны по 2018 г. фондовый рынок пережил 26 коррекций со средней просадкой в 13,7%. На восстановление позиций требовалось около четырёх месяцев. За это же время было двенадцать медвежьих рынков со следующими средними показателями:
- падение — 32,5%;
- продолжительность — 14,5 месяцев;
- период восстановления — два года.
Один из примеров коррекции S&P 500 — на рисунке ниже. В феврале 2018 г. коррекция составила около 10,5%, в декабре — порядка 16%. После декабрьской просадки индекс вернулся к прежним значениям к марту 2019 г.
Пандемия коронавируса оказала значительное влияние на фондовый рынок и расширила перечень «чёрных» дней, добавив понедельник 9.03.2020 и четверг 12.03.2020 года. Индекс Мосбиржи опустился с январского максимума в 3326 пунктов до 2073 пунктов в середине марта. В процентном выражении просадка составила 38%, пик пришёлся на март. При этом среди специалистов нет чёткого ответа, можно ли считать эти события коррекций: тренд сохранился, но падение было слишком сильным. Акции отдельных эмитентов упали в два-три раза.
Виды коррекций на рынке
Обычно при употреблении термина подразумевают именно просадку цен, но это не всегда верно. Принято выделять два типа коррекции:
- нисходящую — при восходящем тренде происходит просадка котировок;
- восходящую — цены на активы краткосрочно растут при нисходящем тренде.
Коррекцией называют также боковое движение цен, когда отсутствует чётко выраженное движение котировок вверх или вниз. Подобную ситуацию можно наблюдать после рывка рынка в одну из сторон. Получается своеобразный отдых перед восстановлением тренда.
Как определить приближение коррекции
Достоверных методов для прогноза скачка или просадки цен на рынке нет, но можно предположить такие события на рынке, используя инструменты технического анализа. Для этого подойдут полосы Боллинджера или скользящие средние. Может помочь сравнение нескольких индексов между собой.
Механику коррекции раскрывает волновая теория Эллиотта, согласно которой все движения цен на фондовом рынке можно описать с помощью моделей — волн. Всего Ральф Эллиотт описал 13 моделей, которые можно наблюдать с определённой регулярностью и постоянством. Каждая волна состоит из более мелких и входит в структуру более крупных. Сама коррекция в такой теории состоит из двух выраженных этапов — первой волны и второй, которая обычно значительно сильнее.
Если рассматривать коррекцию через волны Эллиотта на примере индекса S&P 500 в феврале 2018 г., то перед её началом можно отметить краткосрочное укрепление максимальных позиций, когда инвесторы как бы замерли в ожидании подходящего для продажи момента (линия А). Через некоторое время происходит событие, которое срабатывает как пусковой механизм: начинается волна продаж и падение котировок (линия B).
Рис. 2. Механика коррекции по волновой теории Эллиотта на примере индекса S&P 500. Источник: ru.tradingview.com
Для большинства участников коррекция рынка становится неожиданностью. Инвесторы, которые покупали активы на максимумах, оказываются в убытке. Те, кто планировал продажи бумаг, начинают выставлять заявки, которые ждут достаточного спроса. Кто планировал покупку, закрывают сделки по выгодным для себя ценам. Котировки возвращаются к росту (линия С).
Начало коррекции — всегда переоценка. Часть инвесторов ждёт лучших значений, постепенно открывая позиции на продажу. Рост прекращается, наступает очередное падение активов (линия D). Желающие купить дешёвые ценные бумаги в итоге поднимают уровень котировок, напряжение спадает и начинается постепенное восстановление (линия Е).
Как отличить коррекцию от смены тренда
После завершения коррекции движение котировок возвращается к основному тренду, но иногда происходит смена направления движения: вместо роста рынок уходит в дальнейшее падение. Предсказать заранее, завершится дело только просадкой или наступит время медведей, затруднительно. Именно поэтому всегда стоит помнить о возможности снижения цен и иметь план действий в соответствии со своей инвестиционной стратегией для подобных ситуаций.
Есть несколько факторов, которые могут помочь в анализе ситуации. Коррекция часто случается из-за эмоциональных действий участников рынка, когда в основе лежат ожидания, а не реальные факты и проблемы. В перспективе возможно ухудшение положения рынка, психологическое напряжение растёт, каждый ищет косвенные признаки или сигналы и действует, опираясь на них.
Действия государств или регуляторов могут минимизировать последствия и позволить избежать смены тренда. В таких случаях используют снижение процентных ставок, дополнительные льготы бизнесу, торговые соглашения и прочие договорённости, которые помогут поддержать рынок. При подобных перспективах есть шанс, что коррекция останется коррекцией, и провала до медвежьего уровня не произойдёт.
Оценить перспективы коррекции и спрогнозировать точку разворота помогает инструмент технического анализа — метод скользящей средней. Наиболее удобный и универсальный вариант — 200-периодная скользящая средняя. В зависимости от целей, используют различные периоды усреднения: для общей оценки тенденции подходит период в 200 дней, для краткосрочных — более короткие скользящие на графике в течение дня.
Принципы действий во время коррекции
Враг любого, кто работает на бирже, — паника. Нужно помнить, что просадка не вечна, поэтому бросаться продавать дешевеющие акции или покупать дорожающие не стоит. Коррекции имеют причину, но не всегда она очевидна для широкого круга инвесторов. Если нет понимания о том, что случилось, лучшим решением будет ничего не делать до тех пор, пока ситуация не прояснится.
Для долгосрочных инвесторов нисходящая коррекция акций — возможность купить интересные активы со скидкой. Самая настоящая распродажа. Для этого полезно иметь некоторую сумму наличных, чтобы использовать её во время просадки рынка. В любом случае можно спокойно переждать понижение и не воспринимать ситуацию негативно. Когда положение станет понятным, можно приступать к действиям в соответствии с планами: покупке активов эмитентов, чьи фундаментальные показатели выглядят сильными.
Что делать долгосрочным инвесторам при коррекции рынка:
-
Не пытаться угадать, что будет дальше. Это прерогативу лучше оставить трейдерам, которые умеют работать с инструментами технического анализа и с большей вероятностью смогут определить перспективы для себя. Инвестиционная стратегия должна учитывать возможные коррекции так, чтобы колебания портфеля были минимальны.
По сравнению с долгосрочными инвесторами последствия коррекции для трейдеров могут оказаться более серьёзными. Что можно сделать для минимизации потерь:
-
сократить маржинальные сделки;
Трейдеры, которые используют кредитное плечо, при спаде рынка начинают получать распоряжения маржин-колл. Не все могут подтвердить залог, что приводит к массовому принудительному закрытию позиций. В таком случае заявок на продажу становится слишком много, и цены стремительно летят вниз. Уровень котировок может опуститься до уровня, когда справедливая стоимость будет выше рыночной.
Последствия для рынка и его участников
Во время коррекции активы реагируют по-разному: отдельные отрасли или компании падают гораздо сильнее. Острая реакция случается в секторах экономики, где компании отличаются невысокой капитализацией и быстрыми темпами роста: например, в технологической отрасли. Эмитенты, которые относятся к защитной категории активов, страдают меньше.
Что значит коррекция на бирже для участников торгов: резкая форма в течение торговой сессии опасна для дэйтрейдеров, а также для тех, кто использует большое кредитное плечо. В таких ситуациях убытки могут оказаться внушительными. Для долгосрочных и среднесрочных стратегий коррекция не имеет ощутимых длительных последствий, а минимизировать её эффект помогает диверсификация. Когда в состав портфеля входят активы из разных отраслей и стран, присутствуют облигации, есть вложения в драгметаллы или недвижимость, — просадка будет минимальной.
Хотя коррекция рынка порой приносит убытки и может навредить некоторым инвестиционным портфелям, эксперты отмечают её положительное влияние на рынок в отдельных случаях. Во время просадок происходит переоценка активов и стоимость необоснованно дорогих акций становится более приближённой к реальностям рынка. Для инвесторов такая ситуация — возможность вложить деньги в хорошие и перспективные компании по сниженной цене.
Отрицательные последствия коррекции на фондовом рынке — убытки краткосрочных инвесторов и трейдеров, которые используют в работе маржинальную торговлю. Также просадка акций может вызвать панику, когда в попытках уменьшить потери инвесторы будут массово продавать ценные бумаги, фиксируя убытки и усугубляя ситуацию.
Ещё один ощутимый минус коррекции — возможность перехода в медвежий рынок с затяжным падением. Перспективы этого зависят от предпосылок и причин, которые вызвали просадку. Спрогнозировать вероятность такого развития событий достаточно трудно, поэтому для частного лица логичным выходом будет просто действовать в соответствии с собственным инвестиционным планом.
В любом случае нужно помнить, что фондовый рынок — концентрация бизнесов разных экономических секторов и стран, которая не может исчезнуть. Когда отдельные компании уходят, на их месте появляются новые. Старые приспосабливаются к новым условиям, продолжают расти и приносить прибыль, поэтому и при коррекции, и при смене тренда наступает момент, когда рынок возвращает свои позиции и вновь начинает рост.
Коррекция рынка — обычное явление, которого не только не стоит бояться, но и можно использовать во благо. Основные помощники, как и всегда, — минимум эмоций, вдумчивый выбор эмитентов и следование собственной стратегии. «Открытый журнал» поможет советом: подскажет, как протестировать торговую систему трейдерам или куда вложить 500 тысяч инвесторам.
Источник https://forex-method.ru/moshchnaya-strategiya-torgovli-na-otkatah-ot-nila-fullera
Источник https://trader-blogger.com/otkat-na-trende-kak-model-i-princip-torgov.html
Источник https://journal.open-broker.ru/investments/chto-takoe-korrekciya-na-birzhe/