Путь скальпера
Название темы конечно амбициозное и все такое, но позвольте продолжить.
В данной теме вы не увидите онлайн подьем на 100500% (она не для этого).
Но в этой теме я постараюсь передать свое видение скальпинга пипсовки и вообще внутридневной торговли, а может и вообще торговли. Может мои наработки и комментарии придутся кому то по душе.
Первый пост будет чем то вроде пролога, постепенно я буду добавлять в тему различные моменты и тому подобное.
Сразу оговорюсь, пишу сходу, без подготовки и прочего. Так что не судите строго за опечатки и некий сумбур в изложении. Понеслась.
Итак, долгий путь начинается с первого шага. Давайте и мы сделаем этот шаг. Не важно новичек вы или уже потрепаный рынком, плавающий и знающий (видевший) многое трейдер. Важно, подойдет вам мое видение на некоторые аспекты торговли, или не подойдет.
Шаг 1 .
Инструменты:
Я не люблю шум, вот не люблю и все тут. И естественно, я не люблю шум на рынке, то есть на графике. Меня всегда вгонял в ступор резкий разворот или колебание цены.
Но, о чудо, сова нашла х. (с) Винни-Пух.
Решил я отфильтровать цену по самое не могу. Долго ли коротко, но как то я блуждал по просторам инета и на буржуйском форуме нашел очень приглянувшийся мне фильтр — Ренко. Ну в принципе я и раньше пользовался этой ренкой, но вот эта ее интерпретация глубоко запала мне в душу.
К чему это я? К тому, что я работаю только через ренко график.
Да и вообще я люблю индикаторы (всякие).
Короче, ренко это основа, это фильтр ценовых колебаний, который позволяет мне видеть потенциальные точки входа/выхода и вообще что либо видеть.
Теперь перейдем к самому простому, точнее первому достижению на пути скальпера (трейдера).
Первая ачивка на этом долгом пути (как ни странно) Не слить со скоростью диареи.
Точнее научиться не бояться рынка, понять как он движется и в итоге выбрать один очень интересный путь.
Какой же путь спросите вы?
Путь Рибейт Машины.
Да, в первом посте этой темы мы будем раскрывать суть этого достижения, что оно может нам дать, и какие у этого достижения есть плюсы и недостатки.
Модификация первая — Ребейт Несливашка.
Уровень I .
Когда то, давным давно, я изучал стратегию Оверлорда «Метод частичного лока».
Крутил я этот метод, вертел даже пару тройку соток вечнозеленых по нему слил и забросил.
Ну а потом я решил реанимировать этот метод, так как появился у меня удобный фильтр (да, да — ренко).
В чем заключается этот метод?
Всегда стоять по рынку, то есть при росте нужно иметь перекос в экспозиции вверх, при падении нужно иметь перекос в экспозиции вниз.
Все вроде бы просто и уже мерещатся мешки для скирдования бабла. НО, как всегда, есть нюансы. О них, ниже.
Кстати, в теме Профитмастера я как раз немного побанчил по этому методу, там есть мои рисунки.
Все объяснения я буду умещать на скринах с терминала которые можно посмотреть по ссылкам в тексте.
Как поставить себе на график ренко?
1.Открыть график eur/usd М5.
2.Загрузить доступную историю. (Месяцев 5-6)
3. Установить индикатор из аттача.
!__MTH MT4 B610 Accel Shift Flip Renco Buelder Indi
4.В его настройках прописываются следующие параметры:
Source TF 5
MaxBars 70000 (чем больше тем больше история будет на оффлайн графике)
Pair1 EURUSD (вставить можно любую нужную)
BrickSizeInPoint 16
Затем в автономных графиках ищем eurusd с тайм фреймом М11 и открываем его. На него вешаем шаблон из аттача.
Так, с ренко разобрались, двигаемся дальше.
Как же начать идти на вершину Олимпа под именем «Ребейт машина»?
Да и что такое ребейт машина на forex?
Все знают, что есть ребейт сервисы (возврат части спреда).
Если честно я отношусь к этому делу скептически, но это мое личное дело.
Что делает «ребейт -машина»?
Правильно, эта машина зарабатывает себе на хлеб с маслом, этим самым ребейтом, то есть частью спреда, который набанчил со своей торговли.
Прибыль по депозиту в этом случае дело 10-е, и деп как правило используется как оборотный капитал. Главное его не слить и за месяц получить денег на мороженко.
Вот как раз на первом уровне и будет постигаться искуство несливашки.
А слить деп по методу Оверлорда, скажу честно, как 2 пальца об асфальт. Если только не соблюдать несколько правил.
Правило №1.
КОНТРОЛИРОВАТЬ РИСКИ.
В принципе, это правило номер 1 для любого пути скальпера и любого уровня скальпера.
В чем заключается контроль рисков?
На первом уровне он заключается в том, чтобы не убить депозит в первую неделю движения к вершинам мастерства.
НА первом уровне ЗАПРЕЩЕНО :
1. Разгонять депозит
2. Жахать на всю котлету со страху(жадности)
3. Ванговать и пытаться из гуано слепить пулю.
На первом уровне крайне важно просто понять как ходит рынок, как работать методом частичного лока и как в принципе банчить спредом.
И самое главное, как вести высокочастотную торговлю и переносить ее через день.
Да, вы не ослышались, на пути рейк машины придется переносить свою торговлю на следующий день и даже на следующую неделю, а при вообще хреновой волатильности и на следующий месяц.
Ну да ладно, все в порядке очереди.
Мануал:
Вы повесили шаблон из аттача на график и начинаете разбираться что это и с чем это едят.
Для начала азы азов — защита открытой экспозиции.
Для начала откроем минимально допустимый у брокера лот (0,01).
Если текущий момент на ренко восходящий, то ставим бай стоп так как указано на скрине.
Затем ставим защитный стоп приказ ниже минимума текущего кирпича ренко.
Все, защита установлена. Теперь, если будет разворот графика вниз, мы получим лок величиной в кирпич +12,5% от него.
Наш кирпич ренко равен 16 пунктов +12,5% от этого размера — получаем наши риски в одной сделке (трейде) 18 пунктов.
Для интрадея по евро этого достаточно.
Все то же самое работает и для динамики ренко вниз.
Теперь устанавливаются ордера по методу частичного лока.
Так как полный отрицательный лок это фактически сработавший стоп лосс, а нам нужно иметь перекос в направлении предполагаемого движения, то нам нужно создать предпосылки для возникновения этого перекоса.
На ближайшем хае выше первичного ордера ставим бай стоп 0,01.
То же самое будет в случае установки перекоса для селл динамики.
Теперь, при движении графика в направлении динамики, мы просто передвигаем отложенный ордер вслед за ценой по лоу/хаям ренко.
Так выглядит метод частичного лока на первом уровне.
Для начала я рекомендую потренироваться на демо с постановкой ордеров и защиты и сопровождением открытых позиций защитными стоп приказами.
Теперь поговорим о том как нам работать со множественными открытыми позициями. Рано или поздно из за движения рынка у вас на графике будет открыто несколько (десятков) разнонаправленых позиций.
Одни будут на разных уровнях, другие будут накладываться на предыдущие. Баи будут перемешаны с селлами — короче настоящий винигрет на графике.
Для того чтобы упорядочить этот хаос, нам понадобится индикатор который расположен в правом нижнем углу.
Он так и называется «Инф оупен ордерс» и он показывает нам положение савокупных селлов, савокупных баев, и их уровень безубытка.
А так же уровень безубытка (с учетом спреда и свопа) для нетто позиции (перекоса), а так же лотность по сторонам лока и итоговую нетто позицию. И уровень безубытка, с учетом закрытых ранее позиций.
Для ребейт машины крайне важны последние 2 уровня безубытка.
На графике желтая и оранжевая линии и надписи соотвествующих цветов на индикаторе.
То есть весь смысл постановки ордеров и сопровождение нетто позиции защитными и разворотными ордерами. заключается в том, чтобы по итогам отчетного периода (месяц) набрать нужное количество открытых позиций. получить по ним итоговый ноль и забрать ребейт.
Весь смысл стратегии заключается в том, чтобы открывая большое количество позиций в итоге прийти к уровню безубытка по всем открытым позициям. То есть к желтой линии, если не закрывались ранее позиции.
Или к оранжевой линии — если позиции закрывались.
На первом уровне мы будем работать в основном с желтой линией, так как закрывать позиции будем редко, но все же будем.
Звучит великолепно не правда ли? Но не спешите клацать по калькулятору.
Теперь настало время поговорить о подводных камнях
Подводный камень номер рас — это отрицательная курсовая разница.
Ну конечно, на первом уровне мы втупую идем за рынком имея перекос при направленой динамике в ее направлении.
То есть, если ренко растет у нас будет перекос в бай, если падает — то в селл.
Ясен перец, нас намотает во флете и на резких разворотах так, что мама не горюй, но не зря же у нас такие красивые шаблоны.
Подводный камень номер 2а — это спред.
Да именно спред, просто посчитайте сколько будет в минусе только от спреда при открытых (скажем так) 100 позициях.
При среднем спреде по евро 1,2 пипса это будет -120 пунктов только на спреде, а еще ведь и минус по отрицательным локам.
Но не все так страшно, мы потихоньку подкрадываемся к тому как же нам рулить всю эту беду.
Подводный камень номер три — это средняя дневная волатильность. На данный момент АТР по евро за 90 дней равен 79,2 пипса (4-х знак).
Это если у нас только по спреду от 100 позиций 0,01 лотом будет -120 пипсов, да еще и минусовая разница по открытым позам, то этоже какой то позор.
Да, согласен — выглядит хреново, но мы же типо скальпируем, правда скорее пока гриндим, но не суть, всему свое время.
Давайте поближе познакомимся с этими камнями. поглядим скрины и все такое.
На скрине отчетливо виден весь замысел высокочастотной торговли.
Я спецом влез в расколбас вчера вечером, чтобы наглядно показать, как рулится все это действо. Лот был 0,02 и перекос был из 2-х позиций в направлении движения и итоговое нетто 0,04.
Ну в принципе, если приглядеться к закрытым позам то там все видно.
На линии БУ по всем позициям, я должен был или просто выставить бай лимит 0,04 лота, или продолжить дальше банчить в направлении движения рынка.
Так как прибыль была бы мизер (около 2-х баксов), то конечно же имеет смысл строить дальше нашу пирамидку.
Так, теперь поговорим о том как закрывать позиции при достижении уровня БУ по всем открытым позициям.
В принципе, выше я уже написал, на уровне БУ выставляется бай лимит или селл лимит лотом равным нетто перекосу. Встаем в положительный лок.
И есть 2 варианта закрытия:
1. Для ребейта можно просто закрыть все позиции каким нибуть скриптом.
2. Если же набанчено ну ОЧЕНЬ много позиций, то можно закрыть все через функцию МТ «закрыть перекрытые ордера».
В этом случае все закроется, но часть спреда вернется вам обратно. То есть со всех позиций одной стороны лока спред будет возвращен обратно.
А так как уровень БУ строится с учетом спреда, то денег на депе станет больше как раз на величину этого спреда * на количество позиций по стороне лока * лот.
Это , так называемый, личный ребейт.
Эту функцию можно так же использовать на ребейт машине. Вы получите обратно весь спред с одной стороны лока и часть спреда со всторой стороны от ребейт сервиса, который вы выбрали.
Продолжим обзор камней и нюансов.
Мы немного коснулись тактики и стратегии закрытия по методу частичного лока. Есть даже мелкая иллюстрация того как это работает.
Давайте разберем ее попристальнее.
Итак, на предыдущем скрине видно, что мной было открыто последовательно 8 баев и 10 селлов.
полный лок был 8 бай /8 селл и 2 позиции в перекосе в селл по 0,02 лота каждая.
Уровень БУ на момент крайнего перекоса был ниже цены на 40 с копейками пипсов. (Жаль не заскринил это дело).
В эту отрицательную разницу входило 2 отрицательных лока по 18 пипей и спред от открытых позиций.
Итоговый минус по полному локу был -80,98 пипсов.
То есть при перекосе всего на 0,02, уровень БУ находился бы вне среднего дневного диапазона (79,2 пипса), то есть шансы на то, что цена добралась бы до него сегодня же, были невелики. Ну если только новости бы толкнули ценник.
Поэтому для того чтобы ввести уровень БУ внутрь диапазона нужно было приблизить его как минимум на 40 пипсов ближе к цене.
Для этого и был открыт второй ордер 0,02. Он приблизил итоговый БУ для нетто позиции, на 40 пипсов к текущей цене. И БУ аккуратно вписался в диапазон, чуть выше вчерашнего лоу.
Игра стоила свечь!
Для чего я это пишу?
У меня было открыто всего с 10 позиций, для рейк машины это ничто.
Рейк машина должна исчислять свои позы сотнями. Ну чтобы на покушать было хоть чего нибудь.
Поэтому крайне важно грамотно рулить рисками, управлять перекосами и вовремя крыть позиции при подходе к лимиту открытых поз у брокера и как не печально при подходе к лимиту депо.
Очень важно при выборе пути ребейт машины выбирать себе максимальное плече, ведь задача рейк машины ввести все бабки с депа в рынок, обернуть их хотя бы раз за месяц и при этом не слиться!
То есть для косильщиков спреда плече 1к500 на счете это как отче наш!
Но это уже левел 2.
Для начала задача минимум состоит в том. чтобы научиться прост опереставлять ордера, выставлять защиту и просто привыкнуть к особенностям управления частичным локом.
Повторюсь — первое достижение этого пути:
НИКАКИХ ЖАХОВ.
Все медленно и аккуратно, цель не заработать, а не слить как из ведра!
Удержался и не слил — можно переходить к левелу 2 в пути.
(Об этом левеле и о практике работы я напишу чуть позже).
Идеи по скальпингу
Доброго времени суток) Хотел бы попросить людей выложить стратегии по скальпингу :king: — ТК я считаю это дело прибыльным (на рынке я не так давно работаю, так что особо прошу не писать всякий бред про мои мысли)
Нашел два индикатора на эту тему это 1 — Scalper_MA и 2 — Channel(выкладываю их)
1 — это индикатор основаный на машках
из скрина мы получаем 20 пунктов за 4 часа торгов. При лоте 0.1 мы бы заработали 10$ (20пунктов — 10 спред = 10пунктов)
2 — это индикатор показывающий канал, но при скальпинге мне кажется он не нужен..
При нахождении хорошей стратегии буду делать МТС и выкладывать тут. Которую я нашел, показалась мне не прибыльной
Вложения
Новичок форума
вот еще одну нашел, только я бы не сказал, что это скальпинг Если только уменьшить ТФ.. Опробую, расскажу мое мнение)
Стратегия форекс “Метод Пуриа” — эта торговая система позволит вам зарабатывать как минимум 50 пипсов в день.
Стратегия форекс “Метод Пуриа” — эта торговая система позволит вам зарабатывать как минимум 50 пипсов в день.
Для начала я расскажу, по каким валютным парам необходимо торговать, на каком ценовом графике и когда необходимо закрывать профит. Тэйк профит не так велик, однако я считаю что лучше брать понемногу каждый день, и при этом в итоге за месяц будете иметь неплохую прибыль. Причем прибыль нужно забирать, т.к. если этого не сделаете вы, то рынок заберет у вас депозит, а это поверьте гораздо хуже…
И так я предлагаю использовать следующие валютные пары в торговой стратегии форекс “Метод Пуриа” :
AUDJPY — M30 — 15 пунктов (т.е. закрываем сделку при 15 пипсов тейк-профита)
NZDUSD — 1H — 25 пунктов
USDCAD — H1 — 20 пунктов
EURGBP — H1 — 10 пунктов
USDJPY — M30 — 15 пунктов
GBPUSD — М30 — 20 пунктов
USDCHF — M30 — 10 пунктов
EURCHF — H1 — 15 пунктов
AUDUSD — M30 — 10 пунктов
EURJPY — M30 — 15 пунктов
CHFJPY — 1H — 15 пунктов
CADJPY — M30 — 20 пунктов
EURUSD — M30 — 15 пунктов
А теперь условия для заключения сделок по стратегии форекс “Метод Пуриа”:
Устанавливаем Скользящие средние на часовой (H1) либо получасовой (M30) графиках — в зависимости от условий выше:
Moving Average 1: Период MA — 85, Метод MA — Linear Weighted, применить к Low, цвет мувинга — выбирайте красный.
Moving Average 2: Период MA — 75, Метод MA — Linear Weighted, применить к Low, цвет мувинга — выбирайте красный.
Moving Average 3: Период MA — 5, Метод MA — Exponential, применить к Close, цвет мувинга — выбирайте желтый.
А так же устанавливаем индикатор MACD со следующими параметрами: Быстрый EMA 15, Медленный EMA 26, MACD SMA 1.
Все данные индикаторы есть в любом торговом терминале Metatrader 4. Так же рекомендую для этой стратегии выбрать Дилинговый центр с меньшим допустимым отступом от цены.
Заключение сделки на продажу:
Открываем сделку, как только желтый мувинг пересекает 2 красных мувинга сверху вниз и при этом получено подтверждение от индикатора MACD (один бар закрылся ниже Нулевого уровня).
Заключение сделки на Покупку:
Открываем сделку, как только желтый мувинг пересекает 2 красных мувинга снизу вверх и при этом получено подтверждение от индикатора MACD (один бар закрылся выше Нулевого уровня)
Стоп-лосс ставим максимум — 14 пипсов, закрытие сделки по стоп-лоссу случается очень редко.
Закрытие сделки по Тейк-профиту — в зависимости от выбранной валютной пары — смотрите таблицу в начале стратегии форекс.
Вопросы от новичка. Скальпинг.
Добрый день, уважаемые трейдеры. Я только начал изучать трейдинг, даже реальных счётов ещё не создавал, так что предупреждаю заранее, что вполне возможно все/многие из моих вопросов вы сочтёте глупыми.
Вводная:
Опыта у меня почти нет, почитал несколько статей, посмотрел несколько видео, поигрался на демках популярных форекс брокеров (альпари, форекс клаб). Но, среди трейдерских стратегий, больше всего меня заинтересовал скальпинг. Я решил, что новичку заниматься им на форексе почти невозможно (высокие спреды, не видел возможностей использовать скальперские приводы, непрозрачность рынка и, как следствие-отсутствие таких важных инструментов скальпера, как стакан цен)
Теперь хочу научится торговать посредством скальпинга на фондовом или срочном рынке. Появились вопросы:
1) Самый важный (и, возможно, самый глупый) вопрос: чем, собственно, на практике отличается торговля фьючерсами от торговли акциями? В теории, я уже знаю, что такое фьючерсы, интересуют именно практические отличия. Например, от форекса отличия очевидны: прозрачность рынка, ГОРАЗДО меньшие комиссии, маленькое/отсутствующее кредитное плечо, ГО вместо маржи и, соответственно, нужен больший стартовый депозит для заведения счёта, ограниченное время торгов.
2) При заведении первого реального счёта, я хочу начать со 100 тысяч рублей. Стоит ли мне вообще заниматься скальпингом с таким стартовым капиталом на фондовом или срочном или эта сумма слишком мала?
3) При заявке на демоверсию, начинают названивать представители брокера, предлагают встречи и приглашают на обучающие программы и курсы. Стоит ли тратить на них время? Заниматься только самообразованием или этот брокерский сервис стоит тех денег и времени?
Отдельно проясните тему торговых инструментов. Успел завести демосчёт у БКС брокера(на сайте сказано, что у них доступ на MICEX) и сразу заметил низкую волантильность (для скальпера ведь нужна высокая) почти по всем инструментам, кроме акций Сбербанка(да и там она не фонтан), по фьючерсам котировки даже не отображались.
Поправьте, если я чего-то я не так понял, но MICEX-это ММВБ, а ММВБ объединилась с РТС и они превратились в «Московскую биржу». То есть, БКС брокер даёт доступ на Московскую биржу, а значит можно торговать на FORTS, раз FORTS-это срочный рынок Московской биржи? Но ведь FORTS даёт доступ к торговле такими высоколиквидными и высоковолантильными инструментами, как фьючерсы на индекс РТС, а их я даже в списке доступных инструментов не видел. Это ограничение демки или MICEX-это какой то ограниченный сегмент Московской биржи и доступа к фьючерсам индекса РТС не будет?
Источник https://mmgp.com/threads/put-skalpera.301297/
Источник https://forexsystemsru.com/threads/idei-po-skalpingu.62637/
Источник https://russian-trader.com/threads/31455/